консолидация

Российский фондовый рынок по итогам торгов пятницы продемонстрировал существенное снижение, объем торгов выше среднего, индекс МосБиржи  2403,47  (-35,15  -1,44%),  индекс   РТС 1121,38  (-33,89  -2,93%). Российский рубль так же завершил торги пятницы снижением по отношению к основным мировым валютам. Давление на отечественную валюту оказали, на наш взгляд, дешевеющая нефть и распродажи на рынке ОФЗ.


Американский фондовый рынок так же завершил торги пятницы в «красной зоне», индекс DOW 30  25989,30  (-201,92  -0,77%), индекс S&P 500  2781,01  (-25,82  -0,92%). Как стало известно накануне, Минфин США вновь продлил срок временных лицензий на деятельность ряда российских компаний до 7 января 2019 года. Сегодня фондовые биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Пятничный пробой долгого боковика по Сбербанку. Выход из канала и снос скопившихся стопов. +200п. 

Импульс наткнулся на сильное сопротивление.
Сценарии:
1. Тест верхнего экстремума в первые 15-30 минут. Шорт. Не очень комфортно, против господствующего тренда, но возможно, технично.
2. Откат до выявления уровня лимитных ордеров. Лонг.
3. Дивергенции во второй половине дня, скорее на часовиках. Лонг.

Движение цен энергоносителей в понедельник было разнонаправленным. Если цены газа, немного прибавили после значительного снижения накануне, то цены нефти и нефтепродуктов в течение дня показывали заметное снижение. И только подрастание их к концу дня сделало итоговые результаты понедельника хотя и отрицательными, но не очень выразительными. Но все же на месячном горизонте нефтяные цены продолжают оставаться в боковом тренде не решаясь отдать предпочтение ни медвежьим, ни бычьим факторам. Хотя и тех и других на рынке сконцентрировалось достаточно много.

 

От стран ОПЕК+ рынки ждут первых результатов – итогов добычи за январь, когда станет понятным  то, насколько искренним было их (записанное на бумаге) рвение по сокращению добычи.

Второй динамичный фактор изменения спроса и предложения – это события,  происходящие в США. Произошедший рост цен и более чем полугодовое увеличение числа активных буровых установок уже дало небольшое подрастание добычи. Теперь нужно время, чтобы понять то, до каких уровней сможет подняться добыча на обозначившемся новом витке роста. Что касается обещанного США сокращения стратегических резервов, то его еще не происходило. Пока только собираются заявки и определяются покупатели, но сами поставки будут происходить на пару месяцев позднее. Так что из выходящих в США данных скоро должна появиться новая интересная составляющая – темп снижения стратегических нефтяных резервов.

( Читать дальше )

Уже 4 часа идет набор позиции. До вечера должны выстрелить.

В какую сторону скажу после выстрела )

Банк России намерен отказаться от использования дробных акций, которые были легализованы 15 лет назад, чтобы исключить возможность выдавливания из компаний миноритариев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление экономического советника департамента допуска на финансовый рынок ЦБ Павла Филимошина. По его словам, новые дробления усложняют учет, и инфраструктурные компании вынуждены нести дополнительные расходы на модернизацию информационных систем. Сейчас, по данным ЦБ, в России около 100 компаний использующих дробные акции, крупнейшие из них — «Интер РАО», «Соллерс», банк «Возрождение», «Распадская», «Ленэнерго», «Фармсинтез».

Дробные акции были введены в 2001 году, чтобы решить проблему выдавливания из компаний миноритариев в рамках консолидации акций основным акционером, напоминает газета. До этого в законодательстве не существовало понятия «дробная акция» и мажоритарий с 75% акций мог принять решение о консолидации, при котором они превращались, например, в одну акцию, а оставшиеся 25% становились нецелыми долями.

( Читать дальше )

Несмотря и вопреки, остаюсь при своём бычьем настрое. Верхняя граница нисходящего тренда (коричневый), образовавшегося 4 месяца назад, была пробита хорошей импульсной волной(«1» зелёная). Затем, последовало несколько неудачных попыток в него вернуться(чёрный пунктир). После чего, поизошла консолидация в равностороннем треугольнике. В принципе, это фигура продолжения тренда. В случае пробоя устаналивается цель на уровне 68 (синяя четвёрка). Теперь, когда и как конкретно открываться? То, что мы видим сейчас- это консолидация, усиленная двумя «волчками»(последние две свечи). Где-то сразу под ними можно установить стоп приказ. Это будет очень сильный смысловой стоп. Кокретным триггером должна стать свеча, которая полный торговый день будет находиться за пределами треугольника.

Следить на графике.

Хочу порассуждать на тему движения котировок и объёмов.
Эта тема близка программистам роботов.
Основной вопрос к ним.

Правильно ли я понимаю, что тренд изменяется когда на рынке проскакивают объёмы больше, чем на консолидации и коррекции?
Консолидация средние объёмы, но ниже, чем на коррекции?
Объёмы на коррекции выше, чем на консолидации, но ниже чем на изменении тренда?
Принцип анализа роботов ситуации на котировках зависит от объёмов, позиции и их количества?

Мне видятся роботы примерно так, но полностью роботов автоматизировать невозможно, т.к. глобально политика в котировках производная и каждый день может случиться что угодно. Поэтому я считаю, что роботы в трейдинге вещь безусловно полезная, но нужно следить за ситуацией в мире и быть готовым перейти в ручной режим.

Не сомневаюсь, что могу ошибаться, если вы меня поправите — буду благодарен.

С вами был Scorpio.