консолидация


Роботы. Тренд, консолидация и коррекция. Рассуждение и вопросы.

Хочу порассуждать на тему движения котировок и объёмов.
Эта тема близка программистам роботов.
Основной вопрос к ним.

Правильно ли я понимаю, что тренд изменяется когда на рынке проскакивают объёмы больше, чем на консолидации и коррекции?
Консолидация средние объёмы, но ниже, чем на коррекции?
Объёмы на коррекции выше, чем на консолидации, но ниже чем на изменении тренда?
Принцип анализа роботов ситуации на котировках зависит от объёмов, позиции и их количества?

Мне видятся роботы примерно так, но полностью роботов автоматизировать невозможно, т.к. глобально политика в котировках производная и каждый день может случиться что угодно. Поэтому я считаю, что роботы в трейдинге вещь безусловно полезная, но нужно следить за ситуацией в мире и быть готовым перейти в ручной режим.

Не сомневаюсь, что могу ошибаться, если вы меня поправите — буду благодарен.

С вами был Scorpio.

Степень непредсказуемости рынка возрастает

Прошедшая неделя на рынках была относительно спокойной. После паузы на мартовском заседании ФРС члены комитета решили немного поменять риторику в сторону более вероятного повышения ставок. Был целый набор заявлений свидетельствующих о готовности Комитета осуществить два повышения ставок в текущем году. Даже появились члены Комитета, готовые голосовать за повышение ставки уже на апрельском заседании. Выходящий на текущей неделе отчет по рынку труда в США даст новые соображения о возможности повышения ставки на ближайшем заседании. Но повышение ставок в апреле возможно только в том случае, если по рынку труда будут бесспорно хорошие результаты по всем показателям – уровень безработицы, новые рабочие места, уровень зарплат и уровень занятости. А вот червоточинка хотя бы в одном из них снизит такую вероятность и отправит доллар вниз. Неудивительно, что пока сам рынок оценивает вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в скромные 11,5 процентов. Выходящий на неделе набор индексов деловой активности для ведущих экономик тоже будет сказываться на настроениях фондовых и товарных рынков. Кроме того важны выходящие данные по инфляции в Евросоюзе, поскольку они помогут оценивать дальнейшие действия ЕЦБ. (Помним, что в связи с переходом на летнее время данные в Европе будут выходить на час раньше).
Степень непредсказуемости рынка возрастает



( Читать дальше )

Нахуа ты мое нахуа...

Нахуа ты мое нахуа...
Ты Мисекс или ЭмЭмВэБэ
Видно с северо-запада карма
И все время под двадцать три ярда
Топчут брокеры вымя тебе 
Есть ЭмЭм  только нету ВэБэ.

Но опять было утро недлинным,
Безобидно, но пьяный " в дрова"
Теоретиков помню понятьем единым...,
Помню точно не спал с этой Линдой
Это «нечто» хороним едва...

Уверяю, не спал, но хотел.
И не с Линдой, а просто проспаться
Славный рынок как будто бы на передел
От убожеств как быть, будто перегорел,
Не хотел никому отдаваться...

Линда Рашке и с ней «step by step»
Борселино, пугавший идею
Джесси,- пятикопеечный западный пеп
Кто-то с верой в «тупую затею»,
Но… засилие рыночных скреп.

( Читать дальше )

Небольшое вью на понедельник по RI

Немного предыстории:

 С 17.04.15 по 22.04.15 было довольно непонятное время (для меня). Цена, по факту колебалась в боковике. Но что интересно, то что падения выкупались — о чем нам говорили свечки с длинными тенями (рис. №1). М.б. не давали рынку упасть. М.б. какой-то покупатель (кукл/крупный игрок) хотел затариться в лонг. Тем не менее уже вечером 22.04.15 образовавшийся треугольник цена пробила. и устремилась вверх (соглашусь, что м.б. это и не треугольник вовсе по ТА т.к. цену свозили вниз — мб. лишних пасажиров вынесли… м.б. топлива набирали. Во всяком случае, на тот момент мне казалось, что данная фигура вырисовывается и пойдем вверх, что и произошло. Но т.к. находился (и до сих пор нахожусь) в проданных 100-ых коллах — но по  своему упрямству фиксировать убыток не стал. По моему видению — цене все сложнее давался рост. Шли слишком медленно — без резких рывков и я надеялся, что все же цена пойдет вниз и медведи одержут победу. Но 23.04.15 сначала пошли вниз, а затем стремительно вверх — скорей всего я бы зафиксировал убыток примерно на 101000-101500 — но по техническим причинам — сделать этого не смог и моя позиция стала убыточной (закрытие дня в пятницу 23.04.15 было на 102500)

( Читать дальше )

К закрытию. Решили поберечь силы для весенних прыжков

Последний торговый день недели был немного успокоительным — выраженного движения на рынке по итогам дня не получилось. Из выходивших в течение дня макроновостей выделялся большой блок данных по Японии, но они пришли еще с утра. В США неожиданно сильное проседание (до 45,8 пунктов) показал индекс деловой активности на Среднем Западе (Chicago PMI). Вместе с выросшими накануне первичными обращениями за пособиями по безработице в США это составило неблагоприятную картинку для рынка за океаном. А вот произошедшая накануне просадка евро подпитывает оптимизмом ведущие фондовые рынки Европы – там динамика последнего дня выглядит немного оптимистичнее.

Игроков на рынке смущала и обнадеживала предстоящая 2 марта встреча тройки по поставкам газа на Украину. Перевод Украиной 15 млн. долларов в счет оплаты поставок газа  выглядит явно примирительным. Возможно, что на предстоящей газовой встрече удастся снять основные острые моменты, как это удалось сделать в Минске по поводу разведения тяжелых вооружений в ДНР и ЛНР. Умиротворяюще прозвучали слова президента Банка Австрии Эвальда Новотны, который заявил, что «Отключение России от SWIFT может подорвать доверие ко всей системе. Международная система должна быть нейтральна». Может и минует нас чаша новых санкций?  



( Читать дальше )

Цены на нефть немного снизились, но пока не вышли из консолидирующего флета

Цены на нефть и нефтепродукты в прошедшие сутки продолжили снижение. Движение цен происходило на фоне вышедшей информации министерства энергетики США по запасам нефти. Согласно опубликованным данным коммерческие запасы нефти за неделю выросли на 2,6 млн. баррелей до 381,08 млн. Запасы моторного топлива прибавили чуть более одного миллиона баррелей. Но за счет снижения дистиллятов и некоторых других компонент суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю фактически не изменились. Таким образом, можно констатировать, что сильных сигналов для динамики нефти от данных о запасах не поступило. Возможно, что впечатление на нефтяные цены произвели минутки ФРС, из которых стало известно, что регулятор уже всерьез рассматривает возможность повышения ставки. Цены на нефть немного снизились, но пока не вышли из консолидирующего флетаКартинка по ценам на нефть за последние пять месяцев выглядит пугающе однотипной. Снижение цен идет почти линейно, даже с некоторым ускорением и, судя по динамике, пока продажи еще не достигли насыщения.  На графиках бросается в глаза снижение спреда между ценами WTI и Brent c 6-8 долларов до примерно 4 долларов за баррель. Между тем продолжающее снижение рождает все более пугающие прогнозы снижения цен. Так в ноябре Глава управления энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США Адам Семински заявил, что падение цены до $50 за баррель является «возможным».  Однако по его словам если стоимость нефти упадет до $60 за баррель, то в США прекратится рост добычи сланцевой нефти. По другим источникам рост добычи сланцевой нефти прекратится в коридоре от 60 до 70 долларов за баррель. Даже при 80 долларах за баррель добыча нефти на некоторых месторождениях становится нерентабельной. Совсем скоро цены на нефть поставят натурный эксперимент и с возможностью добычи сланцевой нефти и с балансированием бюджетов экспортеров нефти и с перспективами развития нефтяной отрасли. Но результаты эксперимента станут проясняться только по прошествии многих месяцев, а иногда и лет.

( Читать дальше )

Как долго продолжится ралли на рынке золота?

В течение июня золото взлетело на 80 долларов за унцию, от 1250 до 1330, и остановилось на хорошо известном уровне 1330. На 1 часовом периоде уже почти две недели (с 19 июня) наблюдается консолидация и как видно, сопротивление на отметке 1330 долларов за тройскую унцию пока не пробиваемо. 


Как долго продолжится ралли на рынке золота?
Рис 1. Н1 период, Золото

Посмотрим на сентимент трейдеров, который строится на основе открытых позиций (рисунок 2). Настроение трейдеров относительно медвежье: 53% ожидают на рынке роста. Само по себе число ничего нам не говорит, ведь рынок фактически находится в балансе. Однако посмотрим внимательнее: рынок золота последнее десятилетие в основном рассматривается как «вечно растущий», поэтому большинство на рынке золота покупает. Для сравнения, когда золото стоило 1250 долларов за унцию, 74% ожидали роста. То есть с того момента как рынок вырос на 80 долларов, фактически четверть трейдеров изменила своё мнение на медвежье. Таким образом, на рынке золота сильное медвежье настроение.

( Читать дальше )

Как долго продолжит расти евро?

На сегодняшний день евро подошло к уровню 1.37, где скорее всего будет консолидироваться. В связи с этим у многих инвесторов появился вопрос: стоит ли ожидать пробоя этого уровня и продолжение роста или же разворот на нисходящий тренд?


Прошлую неделю рынок находился на уровне 1.36 и только после выхода блока новостей из США по ВВП и безработице, рынок евро наконец раскачался. С фундаментальной точки зрения новости из США вышли смешанными. Рынок ожидал падения ВВП на 1%, однако реальные результаты были куда более удручающими: -2.9%. С другой стороны количество новых безработных такое же, как и неделей ранее, а индекс потребительской уверенности и вовсе вырос выше ожиданий до 85.2 из 100 возможных.

Как долго продолжит расти евро?
Рис 1. Н1 период, EUR/USD

Несмотря на некую неопределённость, немаловажным являются данные о настроении трейдеров. Трейдеры реагируют на тот факт, что рынок подошел к сопротивлению 1.3700 и начинают постепенно открывать короткие позиции. Если ещё 2 недели назад, большинство считало, что евро пойдёт вверх, теперь уже более 60% ожидают снижения. Возможно, такие ожидания трейдеров связаны с тем, что в силу вступает программа количественного смягчения, и мысли о ней провоцируют трейдеров смотреть на рынок медвежьим глазом. Последнее время большинство неплохо справляется, посмотрим, предскажут ли нам позиции трейдеров нисходящий тренд.

( Читать дальше )

Конкуренция и ее альтернатива

Одна толковая статья, к которой меня время от времени просто тянет… почему то...
-------------------------------------

vadim-arlachov.livejournal.com/7212.html

Однажды праведный человек беседовал с Богом и спросил его: «Господи, я бы хотел узнать, что такое Рай и что такое Ад».
Бог подвел его к двум дверям, открыл одну и провел человека внутрь. Там был большой круглый стол, на середине которого стояла огромная чаша, наполненная пищей, который пахла очень вкусно. Человеку безумно захотелось есть.
Люди, сидящие вокруг стола, выглядели голодными и больными. Все они выглядели умирающими от голода. У всех их были ложки с длинными-длинными ручками, прикрепленными к их рукам.
Они могли достать чашу, наполненную едой, и набрать пищу, но так как ручки у ложек были слишком длинные, они не могли поднести ложки ко ртам.
Праведный человек был потрясен видом их несчастья. Бог сказал: «Ты увидел Ад».
Затем они направились ко второй двери. Бог отворил ее.
Сцена, которую увидел человек, была идентичной предыдущей. Тут был такой же огромный круглый стол, та же гигантская чаша, которая заставляла его рот наполняться слюной. Люди, сидящие вокруг стола, держали те же ложки с очень длинными ручками. Только на этот раз они выглядели сытыми, счастливыми и погруженными в приятные разговоры друг с другом.
Человек изумился: «Как это возможно? Я не понимаю..».
«Всё просто», — улыбнулся Бог, — «Они научились кормить друг друга».

«В XVIII в. Адам Смит писал о невидимой руке, действующей на рыночной площади, где сталкиваются интересы людей, преследующих эгоистические цели, руке, которая превращает людское взаимодействие в порядок, формирует цены, правила, законы, обусловливает экономический рост и богатство нации. Причем этот порядок не осознается до конца участниками процесса. «Рука» Смита хоть и остается невидимой, но имеет название — это конкуренция.

Под конкуренцией (от лат, concurrere — состязание, столкновение) понимается соперничество, соревнование людей, групп, организаций в достижении сходных целей, лучших результатов в определенной общественной сфере, в нашем случае на рынке. Конкуренция — существенная черта различных видов деятельности, в которых происходит столкновение интересов (политика, экономика, наука, спорт и др.). Она была и есть всегда, но получила особое, широкое распространение после ликвидации наследственных, сословных привилегий, средневековых регламентации, коммунистического тотального планирования, утверждения принципов демократии и рыночной экономики. (источник — marketing.wwwtop.ru/analysis/ref_an15/ref_an15.htm)

По причине формата статьи я не имею возможности размахнуться на факты, схемы, детали и т.д. Поэтому написанное имеет максимально общий характер и дает лишь общее представление.

Конкуренцию необходимо рассматривать как  прямую проекцию и прямой результат эксплуатации чужого труда, и только в этом контексте ответ на вопрос о несправедливости и необъективности конкуренции, как экономического двигателя, становится очевидным.

Творческий подход к производству – это первопричина всякого качества всякого продукта/вещи. Но творческий подход не может быть проявлен в условиях эксплуатации (нетрудовой частной собственности), и потому здесь акцент ставится преимущественно на количество выпускаемой продукции и ее рыночную дешевизну, а не на качество. Соответственно, прямо пропорционально увеличению количественного критерия выпускаемой продукции ужесточается эксплуатация, и наоборот – с ростом качественного критерия выпускаемой продукции возникает необходимость освобождения труда.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW