итоги

Привет, смартлаб.
Решил почаще писать о сделках и об итогах инвестиций, потому что инвестор из меня пока не очень — совершаю много сделок, а а вот просто «купи и держи» — для меня это только пересиживание просадок :) А вот «давай прибыли течь» — это пока не про меня. Впрочем, я думаю что в этом месяце поступил правильно. На начало месяца у меня был дурацкий портфель из четырех инструментов: НЛМК (75%), Алросы, Юнипро и ОФЗ (25% совокупно). Это был результат безудержных усреднений в НЛМК пока не кончились деньги. Я решил «начать с нуля», продав все при первой подходящей возможности, и начать формировать уже портфель с нормальной диверсификацией. Благодаря росту начала месяца я закрыл в безубыток все акции, но покупать портфель на тех уровнях не стал уж очень рост был безудержный, вместо этого решил купить доллар на низах. Также часть денег завел обратно на срочный рынок для спекуляций.
Сейчас в плане ждать дальнейшего развития коррекции на рынке и искать возможности покупок дешевле. Если решусь :), то буду по-тихоньку шортить Ri. В плане набора нового портфеля акций — постараюсь придерживаться правила не более 15% на одну акцию от портфеля в момент покупки и по секторам рынка не более 30% на нефтегаз и банки/финансы, и максимум до 20% на другие сектора нашего рынка. Я думаю это будет нормально диверсифицированный портфель.
За сим все. Удачных сделок в феврале!

Для алго. Очень похоже на 2017. +29.5% при просадке 11,5%. А вот просадка определенно радует: за последние 3 года по этому набору алгоритмов меньше 15%. Посматриваю за коллегами — у кого прошлый год в минус, у кого этот. Так что на этом фоне грех жаловаться. 

Был бы счёт 10 млн можно б жить — не тужить. Но ныне такого депозита и близко нет.

Из примечательного в прошлом году. Сделал стратегию на Комоне, где комбинирую инвестиции и спекуляции (заработал уже около 1,5 тыс). Выступил в региональном Финаме (почувствовал себя звездой). Сделал счёт в Открытии. Посетил несколько стран.

Такие вот запоздалые итоги.

   Хотелось,  традиционно, подвести итоги 2019 года, но  нового и интересного ничего не произошло, результаты на МОЕКС практически не отличаются от года 2018-го. Поэтому расскажу, насколько важно для HFT торговли написать правильный бэктест. Результаты тоже будут, но на примере отдельных алгоритмов, из набора работающих на Московской бирже.

  Для высокочастотной торговли, наверное, самый главный показатель это мгновенная ликвидность. Не буду углубляться в проблему ее измерения, это отдельная задача. В общем случае, чем выше мгновенная ликвидность, тем большую прибыль приносит высокочастотная стратегия. И ваш тест должен правильно обрабатывать весь поток ликвидности, который присутствует в сохраненной маркетдате, чтобы верно эту мгновенную ликвидность отразить. В матчинге бэктеста необходимо сводить в сделки собственные (тестовые) ордера в первую очередь по потоку рыночных сделок используемого актива, и во вторую — по текущей книге заявок. Нарезки в тесте не должно быть никакой, то есть внутреннее время теста должно идти соответственно последней считанной записи в максимальном разрешении, которое транслируется биржей (миллисекунды или даже микросекунды).Также нужно учесть задержку прихода ордеров на биржу после их отправки и задержку коллбэка. Нюансов здесь много, и я как обычно, о них не расскажу:)

( Читать дальше )

Всем доброго вечера. Продолжаем приближаться к поставленной цели по месяцу . 

Соответственно доход по месяцам  у нас составляет :


( Читать дальше )

Год назад собрал портфель из 20 контртрендовых систем
(сразу тут отвечу, почему именно контртрендовых — дело в том, что это мой не основной портфель, а экспериментальный, мой основной портфель инвестиционный, там у меня все в постоянном лонготренде висят),
настроил робота, перевел на счет 250 тыс. и удаленно начал наслаждаться как уверенно подрастает счет.
Первые три месяца роботы показывали красивый рост эквити. Расчетная годовая доходность мерещилась в районе 25% годовых, что меня вполне устраивало.

1.
Март 2019 года. Египет. Сюда много лет назад я впервые вывез свою жену, здесь проходит наша последняя совместная поездка. Щербатый бармен, улыбаясь во весь рот предлагает гашиш, я отказываюсь, беру стакан прохладного свежего пива, у меня экспирация фьючерсов. Ищу место, где вай-фай хотя бы немного ловит и через телефон удаленно подключаюсь к серверу где-то там в далекой России) Немного напрягает, что роботы зашли в сделки, сидят в просадке и теперь я вынужден фиксировать эти убытки. Связь постоянно рвется, солнце бликует на экране, потный палец не всегда попадает куда нужно. Делаю ошибки. Но за два часа все-таки завершаю операцию. Переоткрывать старые позиции не стал, предоставил роботам самим открыть то, что им заблагорассудится. Проводить оценку причин просадки также не стал, т.к. слишком много было факторов. И вот, через месяц, прибыль не только вышла из просадки, но и удвоилась. 

( Читать дальше )

Уже больше месяца держу шорты брента, 200 контрактов, остальные позиции тут, добавил портфель на сайт в 20 году, после лчи особо изменений нет.
smart-lab.ru/q/portfolio/Artemunak/17603/
жалко битки нельзя добавить в портфель
Признаться, впервые за все годы захотелось шортануть ртс.
Как тут говорили пару лет назад — инвестиционные шорты.
Но у меня чёткое правило не усредняться, в том числе с помощью других инструментов, так что пока брент до 60 не дойдёт сделок не будет.


( Читать дальше )

Традиционные итоги года.

В 2018 году я слил кусок своего портфеля в покупку квартиры с реализацией маткапитала (что в итоге является поводом для сожалений, так как проданный ЛУКОЙЛ принес бы намного больше денег, а с квартирой можно было подождать). Квартира успешно (на сколько это возможно для квартиры) сдается в аренду, приносит свои 5-6%, и из этой суммы можно гасить ипотеку (но тут я сам себя тороплю, вливаю средства, чтобы избавиться от кредита).

В 2019 году я также слил немалый кусок денег в покупку автомобиля. Вложением это называть не буду, потому что крокодил жрет бензин, деньги на страховку, на обслуживание, налоги и т.п. Но хотелось. Пришлось идти на компромисс с желаниями. Сейчас немного грустно, потому что теперь меньше денег, но много радостно, потому что стало больше свободы передвижения (на предыдущем авто ездит жена).

Кстати, появился первый опыт закрытия ИИС. Нужны были деньги с этого счета, пришлось ждать две недели, пока "

( Читать дальше )

    Всем привет! Для начала хочу поздравить всех с Новым 2020 годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, любви. Пусть все ваши планы реализуются, а удачных сделок станет больше. А для тех, кто не хочет читать много букв дальше, я объявляю интересный конкурс. 
    Суть конкурса проста. Я ставлю себе цели на 2020 год. Если цели не выполняются до конца дня 29.12.2020, то за каждую невыполненную цель я рандомным образом разыграю 2 обыкновенные акции сбербанка в денежном эквиваленте (на 29.12.2020) среди выполнивших все дальнейшие условия участников! Итак, нужно:

• Оценить данный топик!
• Подписаться на мой блог на Smart-lab или канал в тг (@MaInv, если ссылка не работает).
• Поставить "+" в комментариях к данному топику и указать, куда Вы подписались (на блог или на канал). Если Вы подпишетесь на канал, то нужно указать в комментариях еще и Ваш никнейм в тг.

    Хочется в 2020 году достичь максимум целей! Данный конкурс призван лишь увеличить мою мотивацию. Отчеты по выполнению целей я буду публиковать в конце каждого месяца. Со своей стороны 

( Читать дальше )

1. Будучи недовольным убыточным 2018-м годом, много работал, считал, проверял и осторожничал в 2019. Итог ушедшего года получился +12%. Просадка не выходила за -10%.
2. Наконец скрестил ужа с ежом трендовую торговлю с опционами и это крайне приятное чувство.
3. Полезной жизнью живет наш чат. Итоги участников распределились следующим образом:























4. Немного инсайда на 2020. IMOEX лонг. Суть инсайда в следующем. Впервые за много лет 1 января в 7 утра приехала мусорозабирательная (или как там она официально зовется?) машина и опустошила мусорные баки. В прошлые года кучи мусора скрывали очертания баков вплоть до 10 числа. Это явно говорит о росте нашей экономики. Значит рф-акции вверх. Ну и рубль. Стало быть и РИ туда же.
5. По сухой статистике мой год = +2547 вычисленных корреляционных функций +9321 бэктест +1 хороший новый человек -73 подписки на смартлабовские блоги +113 страниц машинописного текста.