интрадей

На экране котировок новые загадки: нефть растет, доллар растет, фонда растет, золото тоже вчера выросло. Кто ошибся сторонники «покупай все дешево» или «продавай пока не нырнули»? Разгадки после 21.09.11.
Пока вижу, что оптимизм сипи при подходе к уровню 1250 тает на глазах. Тактику второй половины августа крупных игроков в США можно назвать так «снял 100п на сипи — срочно отдохни». Торопиться действительно некуда, т.к. на 1250 ждут избавления от лосей инвесторы «тройного дна и планки госдолга».
Вчера РИУ, почти дотянув до 170000, обозначила первые попытки фиксации лонгов на подрезке ОИ. Я ождал, что фиксануть попробуют перед ADP, но крупный спекуль пошел нынче жадноватенький. В итоге мы получили на вечерней сессии хорошее размашистое движение с фиксом лонгов до 167000 и сокращением ОИ еще на 10к.
На утро внешний фон чуть лучше клоза вечерки и сипифуч торгуется 1220-1223.
Если данная ситуация сохранится к открытию наших торгов, то мой прогноз РИУ на день такой:
1. Открытие 10:00 около 168500 +-200п.
2. 10:05-10:30 запилы 167500-168500.
3. 10:30-11:30 попытка сходить на 169000+.
4. 11:30-15:00 залив до 165000-166000 на фиксе лишних лонгов и подрезке ОИ до 1030к +-10к
5. 15:00-16:30 проторговка перед статой в пределах 1000п.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план действий на сегодня:
1. Торгую в обе стороны.
2. Преимущественно от шорта после 12:00
3. Хороший шорт 169000, отличный 170000.
4. Хороший лонг 165000 с целью 1000п, отличный лонг 162000 с целью отскока на 165000.
5. Скальп вокруг круглых уровней при проливе/выносе с целью 400-500п.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Сипи на депрессивные настроения потребителей реагирует выкупом 1194-1214 и настроение русских бычков из унылого сразу переходит в эйфорию. Правда амеры немного фиксанули в конце сессии, чтобы силы на выкуп остались при негативном отчете ADP. Но общая локальная мысль торгов под заседание FOMC понятна «хуже стата — больше денег». Как правило периоды такой рыночной антилогики сменяются жестким похмельем в виде глубоких коррекций/обвалов.
Ну а пока наслаждаемся регулярным взрывом мозга трейдеров от диких запилов, размаха безоткатных движений и неадекватными реакциями индексов на стату.

А что сегодня? День в первой половине скорее всего повторит в общих чертах рисунок вчерашних торгов, т.е. ПИЛКА в диапазоне с локальными выносами в обе стороны. Но будут ньюансы, считаю, что есть шансы увидеть перед промклирингом задерг вверх для комфортной раздачи перед статой.

Итого мой прогноз РИУ:
1. Открытие 10:00 резкие дерганья +-500п в районе 166500.
2. 10:05-10:30 ползем к 166000.
3. 10:30-11:30 попытки выхода к 165000.
4. 11:30-14:00 вероятен вынос в район хаев вечерки 167500-168000.
5. 14:00-16:00 подрезка ОИ, проторговка (возможно восходящая на шортокрыле перед статой).
6. Далее по обстоятельствам.

План действий:
1. Локально от поддержек/сопротивлений скальп по 300-500п.
2. Торгую в обе стороны.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Как вам новая формула поддержания стабильности цен на фондовых рынках? Залог успеха простой: тебя должны звать Беном, ты выходишь 21.09.11, надуваешь щеки и говоришь, что следующее заседание FOMC в ноябре пройдет плюс ДВА дополнительных дня. И все, новые хаи гарантированы, а то дайте денег, дайте денег. Надо просто заложить чуть больше негатива в умы трейдеров, что создаст шортовую подушку, а рост сам собой случится и отнимет у мишек заработанную прибыль на обвале.
Конечно на текущие движения фондовых рынков накладываются сразу несколько факторов: избыточный кэш фондов, пессимизм частных инвесторов и ограниченная ликвидность в стакане при увеличивающейся с каждым днем скорости реагирования торговых систем и расширении глобализации.

В интересное, динамичное время живем, только успевай быть гибким. В РИ средний интрадейный диапазон хода от мин до макс увеличился в августе до 8800п, при среднем ходе в июне-июле 3800п — неплохая прибавка. Частично конечно внутридневное движение съедают гэпы, что делает сложным забрать большой ход РИ внутри дня, но и запилы стали явно щедрее для ловли свечек больше 1000п.

Сегодня первая половина дня пройдет по инерции, что делает достижение уровня 167000-167500 реальным уже к 12:00, а вот дальше надо смотреть. Вверх после домаржинивая «мишек 155-160» идти будет сложнее, т.к. апсайд, который вычерчивает сипифуч заканчивается пока у уровней 1220 или 1250 (выбрать нужную цифру в зависимости от жадности). Поэтому в диапазоне 167000 -+1000п я жду сегодня консолидации с последующими попытками начать фиксировать прибыль в ожидании того как будут амеры реагировать на статистику среды, четверга, пятницы.

Мой прогноз движения РИУ (написано при сипифуче 1206-1209):
1. Открытие 10:00 идем к 167000-167500.
2. 10:05-10:30 попытка закрыть гэп в направлении 166000.
3. 10:30-12:00 торгуем 166000-167500
4. 12:00-14:00 ползем на 166000-165000.
5. 14:00-17:00 вялые торги в ожидании матрасников около 165000.
6. Дальше по обстоятельствам.

Мой план действий:
1. Скальп по 300-500п, по другому пока прибыль генерить на текущем рынке не получается.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

С кем снять двушку?
Крутые выбоины.
Я тебе отослала.

Прочитали? Перечитайте. Не у каждого получается прочитать правильно с первого раза. Это обычный трюк мозга додумывать, домысливать, добавлять недостающие сведения, которые сидят у Вас в подсознании.

Вот также и с выступлением Бена. Кроме надувания щек — ничего, но каждый в словах про дополнительный день заседания FOMC услышал то, что хотел. Мишки поняли, что денег не дадут и что делать с экономикой Беня не знает, т.к. это уже второй «пшик» подряд. Бычки услышали, что теперь денег точно дадут, т.к. зачем иначе лишний день заседать.
В итоге интрадей спекулянтам Бернанке подарил еще 4 недели волатильных торгов. И этим надо пользоваться. Как пользоваться? Чаще фиксить профит, торговать в обе стороны и не пытаться угадать утренний гэп.

Теперь немного о прогнозах, четкой отработке локальных каналов и тех изменениях, которые переживает трейдинг в мире современных коммуникаций.
Посмотрите на количество физиков переносящих позы овернайт по РИ на сайте РТС. Видим, что это значение стабильно ходит около 5000-6000 трейдеров. При этом ежедневных посетителей на smart-lab также около 5500. Неудивительно, что некоторые прогнозы становятся самореализующимися только по тому, что все читают по рынку одно и тоже.
Мое текущее наблюдение состоит в том, что развитие интернет коммуникаций делает торговлю на фонде все более массовым явлением. Хочешь торгуй дома с компа, хочешь на ходу с кпк, айфона, айпада или просто смотри стоки по телефону. Как побочная сторона этого технологического рывка — вовлечение широких масс новичков-спекулянтов, что приводит к более высокой волатильности и глубине направленного движения. Ожидаю, что будет с каждым месяцом больше и резких выносов вверх и глубоких провалов, потому контртрендить становится все более опасно.
Интересной интрадейной фишкой становится торговля «против основного сантимента в чате смарт-лаб». Бывает интересно вечером перечитать комменты в ленте по сигналам и движению фРТС, а потом сравнить с динамикой котировок.

Теперь мой прогноз движения РИУ:
Цифра дня 162000, именно тут пройдут локальные бои.
1. Открытие 10:00 идем к 161000-161500.
2. 10:05-10:30 торгуем 160500-161500.
3. 10:30-11:30 попытки вернутся к 160000.
4. 11:30-14:00 поход на 162500.
5. 14:00-16:30 проторговка 162500-161000.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план действий:
1. Торгую в обе стороны.
2. Чаще фиксю профит от 500 до 1000п.
3. Перерыв между сделками не менее 15-20 минут.
4. Цель дня >1000п.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Вся текущая ситуация в США, если смотреть дальше 5ти минуток на графике РИУ, это попытка удержать надутый в акциях за последние 10-15 лет БОЛЬШОЙ пузырь. Попытки после краха доткомов 2000 и обвала ипотеки 2008 были зачетными, и каждый раз удавалось оттащить DJIA от бездны, т.е. от повтора японского дефляционного сценария. Для свято верующих, что акции всегда растут в долгосрочной перспективе, нужно периодически вспоминать, что Никкей спустился с 40000 до 9000, Газпром в 2006 году стоил 350р, а Лукойл после сделки с Коноко взлетал до 2500р. И где теперь эти цены?

Казалось бы зачем мне дейтрейдеру держать эти сведения в голове? Но на самом деле, иметь общую мысль действий на рынке очень даже нужно. Если торгуете в обе стороне, то уже сталкивались с тем, что растет медленно и нудно, а падает быстро и весело. А сейчас такие времена, что и растет бывает быстро, а падает еще быстрее. Поэтому только и успевай уворачиваться от свистящих над головой маржинов.

А вот от понятия дешево/дорого на рынке лучше отказаться вообще. Я как начинаю думать, что рынок слишком дорогой/дешевый, и соответственно торговать или подбирая дешевизну или продавая дороговизну, так обязательно залетаю на солидную просадку. Потому лучше в такие неспокойные времена как сейчас бежать вместе с рынком, не стараясь быть самым умным и прозорливым в попытке угадать разворотные точки.

Сегодня трейдеры с нетерпением ждут, что скажет Беня. В такие дни я торгую в обе стороны. Рынок часто ведет себя перед знаковыми моментами как ласковая мамка, подкармливая то мишек, то бычков.

Плюс сегодня еще и пятница, потому прогноз на РИУ примерно такой:

1. Открытие 10:00 попытка вернутся на 157500-158000
2. 10:05-11:30 запилы в пределах 157000-158500.
3. 11:30-15:30  начинаем на фиксации лишнего риска поход к 153500-154000.
4. 15:30-16:30 попытка отыграть на 155000-156000.
5. Далее по обстоятельствам.

( Читать дальше )

ES растет на 1.8% на данный момент, то есть открытия S&P500 увидим выше уровней пятницы более чем на 1.5%, но исходя из индикаторов по которым я формирую самое краткосрочное интрадей видение по рынку гэп будет закрыт. Исходя из этой позиции сейчас можно продавать с целью откупиться на закрытии. RIU 157300 на момент написания поста.

Несколько советов для интрадэй-трейдера.
 
1) Необходимо определиться с основными принципами интрадэйтрейдинга. Их всего два: идти вместе с рынком после того, как движение уже началось, или пытаться играть «от обратного», правильно рассчитав точки разворота краткосрочных тенденций. Теоретически интрадэй-трейдер должен уметь и то, и другое. Практика показывает, что подобное достаточно труднодостижимо.
 
2) Определиться с системой экранов. Другими словами, ограничить число графиков примерно четырьмя базовыми (например, 5-минутный, 15-минутный, получасовой и часовой) и одним дополнительным (например, 180-минутный или 240-минутный) – для того, чтобы не играть против сильного тренда. Чем больше графиков трейдер будет использовать, тем больше головной боли ему обеспечено.


( Читать дальше )

Прошлые свои сделки закрыл в безубыток.

http://smart-lab.ru/blog/13510.php

Все еще считаю, что рост последних дней это отскок и повторить LOW рынки смогут.

На сегодня планы такие.
Шорт от уровня 158 585 стоп выше 162 000
При заходе выше 165 700 от текущих цен (то есть без открытого шорта) буду продавать оттуда в расчете на ложный пробой. Стопы на 1% от капитала.

Цели в районе 152 000

Коллеги посоветуйте где можно поучиться внутредневному трейдингу, торгую фьючерсом РТС до  этого времени интрадеем не занимался сейчас есть время, посмотрел обучение у своего брокера- БКС, предлагает какой-то семинар за 1000 руб., но у меня что то есть сомнения по поводу подобных семинаров там обычно много теории и воды. Я сам живу в Челябинске.

 

 

Как это рынок может быть подлым?
На Уолл-стрит ходит поговорка: «Рынки изменяются так, чтобы разочаровать большинство людей». И это очень похоже на правду. Еще одна примета: при доминирующем оптимистическом настрое инвесторов рынки, скорее всего, пойдут вниз, тогда как пессимистические настроения служат предвестниками рыночных подъемов. Чем сильнее инвесторы проявляют эмоции, тем существеннее движения рынка, однако в сторону, противоположную ожиданиям.
«Подлый» — это характеристика рынка, на котором инвесторы регулярно упускают выгодные возможности. На таком рынке наш мозг ящера заставляет нас покупать перед самым обвалом рынка и спешно продавать как раз накануне подъема. Если рынки способны создавать нам такие эмоциональные встряски, которые, кроме всего прочего, болезненно бьют по карману, они действительно заслуживают характеристики «подлые». Однако на самом ли деле рынки — подлые, призванные регулярно разочаровывать нас?


( Читать дальше )