индикатор

Всем привет!
Небольшой опрос.
Как Вы относитесь к запаздыванию индикаторов (как известно, цена первична, индикатор вторичен) и как применяете это в своей торговой системе?

Давненько я тут не сливала не писала )) И многое за это время поменялось. И стало модно писать «для новичков» и учить их покупать и продавать, в общем, всячески лишать их опционной невинности.

Так как я сама еще новичок, буду вне тренда, поделюсь простецкой штукой, которой пользуюсь для покупки / продажи недельных серий. Идея не моя, моя реализация, один из вариантов.

Индикатор считает по недавней истории базового актива вероятность выбега заданного размера за заданное время и дает неплохой дополнительный сигнал после некоторого наблюдения за его поведением и недельными экспирациями.

Собственно вот он, можно добавить себе на график в TradingView, набрав в поиске Dancing Space:
https://ru.tradingview.com/script/GIFChEKE-dancing-space-indicator/




Параметра всего три: 
1. Проверяемый размер выбега в единицах, не в шагах цены, для нефти в долларах+центах. (Straddle Cost)

( Читать дальше )

В связи с моим топиком  Фильтр Гаусса N-ного порядка как индикатор, в комментариях возник вопрос сравнения задержек фильтра Баттерворта 2-го порядка и ЕМА.
Для сравнения групповых задержек различных фильтров обычно сравнивают их отклики на единичный скачок 1(t). Это, типа, ступенька высотой 1.

На рисунке сравниваются отклики на единичный скачок 2-х фильтров с периодом 50. SMA с периодом 50 приведена здесь как калибровочная.
Из рисунка можно видеть, что групповая задержка фильтра Баттерворта при одинаковом периоде Т составляет по уровню 0.5 на ~5 отсчетов больше чем у ЕМА.
Простите, а что-же вы хотели увидеть, если фильтром Баттерворта мы обрезали ВЧ часть спектра сигнала? ЕМА плохо подавляет ВЧ компоненты сигнала, отсюда и такая нервная реакция на любой чих.
Спрашивается, а зачем тогда вообще фильтр, если он мало что подавляет?
Хотите, чтобы фильтр подавлял меньше ВЧ компонент, так уменьшите период сглаживания. Сделаем период сглаживания фильтра Баттерворта Т=25, т.е. расширим полосу пропускания фильтра.

( Читать дальше )

Представляю вам статью John Ehlers Gaussian and Other Low Lag Filters, в которой рассматривается построение фильтров Гаусса N-ного порядка и их использование в качестве индикаторов. Статья старая, ей более 10 лет, но фильтры не стареют, и статья не потеряла актуальности. Обычное применение фильтров Гаусса — это фильтрация шумов в сигналах и изображениях.
Единственное, что в статье у меня вызывает сомнение, это расчет зависимости коэффициентов полинома фильтра от периода сглаживания. Но это проверять надо, а так как я использую схожие, но другие фильтры, то делать это мне нет никакого резона.
Во всяком случае, такие фильтры являются хорошей заменой стандартных МА и существенно превосходят их по функциональности.
При использовании подобных фильтров нет смысла увлекаться фильтрами высоких порядков. Если нет особой необходимости, вполне достаточно использования фильтров 2-го, ну м.б. 3-го порядков.
Ну, и, для полноты картины, еще одна, более ранняя статья автора POLES, ZEROS, and HIGHER ORDER FILTERS By John Ehlers

Хеллоу, работяги!
У меня для вас приятная новость.
Сиплый судя по новостям, развернулся.

И не нашёл.....
Иракский есть, Кенийский есть, а от Ирана нет. Почему?

Table 1: Iran — Main economic indicators, 2000-2020.
Source: IMF, Regional Economic Outlook, Middle East and Central Asia.

Иногда хочется не только что-то написать, но и сделать руками.

Одно из преимуществ роботов работающих на MT5 — это их легкость. Десяток роботов и терминал вообще не грузят машину, поэтому в качестве железа можно использовать не то, что mini-pc, а просто одноплатный компьютер.  А если прикрутить к нему еще дисплейчик, то получится автономная торговая механизьма, на которой можно смотреть котировки и баланс. Реализовано это вот так:

Заодно механизьма передает данные на приложение на телефон, чтобы можно смотреть что поделывают боты и экстренно тормознуть кого-то.

Но все это «низкий сорт, нечистая работа». Ведь робот не просто должен отображать котировки — а гореть огнем!
Наши руки не для скуки, а значит пусть горит. Главное не запутаться во всех этих проводках:


( Читать дальше )

Мосбиржа начинает ежемесячную публикацию нового отчета: ИИИ – Индикатор индивидуальных инвестиций. Отчет будет размещаться на сайте биржи по адресу


И вот что интересно (первое впечатление):
1. ИИИ — индикатор очень интересный и информативный.
2. Если это «хаи» фонового рынка, то и понятен рост вложений физлиц в акции
3. Видно, что при малейшем «шухере» физлица выскакивают из акций, быть может, чувствуют «хаи».
4. Очень интересно увидеть этот индикатор на серьёзной просадке фондового рынка (или перестанут публиковать, но это НЕ серьёзно...)

Скрипт #ThinkOrSwim для #watchlist

Показывает в колонке с акцией, на сколько цена далеко от цены открытия сегодняшнего дня.

#Diff_Open.показывает, сколько центов до открытия дня
#Cнять галочку Include Extended Session

plot iDiffOpen = open(period = «DAY»)[0] — close;

***
Нужна полная библиотека индикаторов ???
Загляни в наш блог… https://goo.gl/TMYVXm

появилась любимая фигура теханализа
АЛМАЗ.


 ПО ИНДИКАТОРУ — ЦЕНА НЕ СХОДИЛА В ПРОДАЖУ.
так что то что цена вырастет, более вероятно.
однако алмаз на вершине показывает обычно на шорт.
как будет — узнаем позже.
на что ставить в таком случае.

скользкая тема.
указать точно как будет.
ну решаю просто случаем что типа цена вырастет.
хотя и опасно.