Блог им. tashik

Dansing Space, индикатор "танцевальное пространство", или как далеко актив готов зайти (NB! Наивная реализация)

    • 17 февраля 2020, 21:58
    • |
    • tashik
  • Еще
Давненько я тут не сливала не писала )) И многое за это время поменялось. И стало модно писать «для новичков» и учить их покупать и продавать, в общем, всячески лишать их опционной невинности.

Так как я сама еще новичок, буду вне тренда, поделюсь простецкой штукой, которой пользуюсь для покупки / продажи недельных серий. Идея не моя, моя реализация, один из вариантов.

Индикатор считает по недавней истории базового актива вероятность выбега заданного размера за заданное время и дает неплохой дополнительный сигнал после некоторого наблюдения за его поведением и недельными экспирациями.

Собственно вот он, можно добавить себе на график в TradingView, набрав в поиске Dancing Space:
https://ru.tradingview.com/script/GIFChEKE-dancing-space-indicator/

Dansing Space, индикатор "танцевальное пространство", или как далеко актив готов зайти (NB! Наивная реализация)


Параметра всего три: 
1. Проверяемый размер выбега в единицах, не в шагах цены, для нефти в долларах+центах. (Straddle Cost)
2. Количество баров выбранного таймфрейма, к примеру до экспирации опциона (Bars till expiry)
3. Размер окна (множитель для количества проверяемых баров) (Historical Window Size)

Dansing Space, индикатор "танцевальное пространство", или как далеко актив готов зайти (NB! Наивная реализация)


Сразу оговорюсь, что большое количество бар и большой размер окна для TradingView проблематичная штука.
Скорее всего, индикатор в этом наивном исполнении окажется бесполезен для тех, кто держит актив месяцами, и за день-два до экспирации опциона он тоже скорее всего облажается. Но для торговли недельными сериями может кому-то и пригодится.

Вопросы и идеи по расширению функциональности приветствуются.


★7
22 комментария
А технические подробности, как он работает то? :)
avatar
Dmitryy, скользит окошком, равным Bars till expiry по истории размером HistoricalWindowSize * Bars till expiry побарно вглубь истории и в каждом окне фиксирует, состоялся выбег или нет. А потом считает соотношение количества исследованных окошек с количеством окошек с заданным выбегом. Наивная реализация тут ключевое слово )
avatar
tashik, жаль, что не уравнение Колмогорова, как раз с ним долблюсь :)
avatar
Dmitryy, усложнять просто, упрощать сложно )))
avatar
tashik, по сути Вы правы, если упростить, смысл остается похожим. А точность до десятых долей здесь и не нужна.
avatar
ну я тем же тут страдаю.
Только без трейдингвью.
пилю тест.
avatar
Что означают значения 2500, 15, 4, 73 для данного индикатора ?
При значении БА = 156870
avatar
_sg_, первые три — это значения параметров, порядок соблюдён. Последнее — это результат расчета: он сказал, что особо надеяться на то, чтобы за 15 часов поиметь выбег в любую сторону от текущей цены на 2500 не стоит. Но и сбрасывать со счетов такую возможность нельзя. 
avatar
А что внутри спрятано, какая-то свертка или функционал расстояния между отрезками ценового ряда? Я бы попробовал считать для базового актива прогноз, это было бы лучше? 
avatar
SergeyJu, прогноз направления индикатор не дает. Про внутренности я выше Дмитрию ответила. Он показывает потенциал движения (размах, выбег) при сохранении волатильности актива такой, как она была на протяжении выбранного исторического окна. Поскольку волатильность меняется медленно, а для покупки-продажи опционных стрэддлов на небольших отрезках важной вещью является потенциал достижения точек break-even — индикатор может служить именно в этом применении дополнительным инструментом для принятия решения о входе, помимо анализа IV и HV и т.п.
avatar
tashik, Вы утверждаете, что алгоритм считает волу последнего отрезка и по отрезкам со сходной волой прогнозирует вероятность отклонения цены от последней на существенную величину? 
avatar
SergeyJu, это не совсем вола, это такая псевдоволатильность описательная: насколько по предыдущему историческому опыту, довольно близкому к текущему моменту, готов размахнуться актив. Я не утверждаю. Я предлагаю способ фиксации и визуализации, которым пользуюсь.

Живой пример моей последней сделки: волатильность Si 20.02.2020 на страйке 64000 в пятницу вечером была 8,66, а иствол показывало больше 9. Стоимость связки по центру была 560п. Завела стоимость связки в индикатор, до экспирации оставалось торгового времени грубо 76 часов. Индикатор показал хорошо выше 90. Buy done. Buy taken. Конечно, ДХ/ГС всю дорогу.
avatar
tashik, думаю это дисперсия
avatar
Dmitryy, да, оно, вернее на базе ее. Сравнение дисперсий + частоты
avatar
Dmitryy, это сильно не похоже на дисперсию. Дисперсия усредняет отклонения, а эта штука ищет экстремумы. Какая то связь должна быть, но какая — мне непонятно
avatar
Старый бес, описательная псевдоволатильность и натуральная неусреднённая псевдодисперсия )) как обозвать  по-умному?.. и надо ли?... 
avatar
tashik, обзывать не нужно, связь интересна)
Старый бес, второй момент (дисперсия) и четвертый (эксцесс, толщина хвостов) довольно плотно связаны, имхо. Как-то экспериментировал с точечным изменением моментов распределения и не удавалось менять 4ый, не меняя при этом второго. 
avatar
tashik, то есть Вы не знаете алгоритм этого индикатора и обсуждаете просто возможность его использования как черного ящика? 
avatar
SergeyJu, то есть если я его сама написала, то почему я не знаю его алгоритм ) Вы не нашли мой комментарий выше Дмитрию с описанием алгоритма (вот он, приведу тут цитату: «скользит окошком, равным Bars till expiry по истории размером HistoricalWindowSize * Bars till expiry побарно вглубь истории и в каждом окне фиксирует, состоялся выбег или нет. А потом считает соотношение количества исследованных окошек с количеством окошек с заданным выбегом. Наивная реализация тут ключевое слово )»), или мы говорим на разных языках, и Вы остаетесь в рамках своих технических терминов и на мой «тупой» язык описания переходить не хотите? Ну… тогда наверное нам не договориться, на Ваш язык я пока перейти не могу. Прошу прощения. Я ни Вам, ни кому бы то ни было ничего не навязываю.
avatar
tashik,  Стоимость связки по центру была 560п. Завела стоимость связки в индикатор,
А можно подробней, как Вы считаете стоимость стредл, что бы потом получилось 560п? Пут и кол деньгами пересчитать в пункты?
avatar
Вельвет, стоимость центральной связки — это стоимость колла и пута, да. Но беру я позицию всегда из опциона и фьючерса, проще и точнее и набирать, и скидывать. 
avatar

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW