В связи с моим топиком
Фильтр Гаусса N-ного порядка как индикатор, в комментариях возник вопрос сравнения задержек фильтра Баттерворта 2-го порядка и ЕМА.
Для сравнения групповых задержек различных фильтров обычно сравнивают их отклики на единичный скачок 1(t). Это, типа, ступенька высотой 1.
На рисунке сравниваются отклики на единичный скачок 2-х фильтров с периодом 50. SMA с периодом 50 приведена здесь как калибровочная.
Из рисунка можно видеть, что групповая задержка фильтра Баттерворта при одинаковом периоде Т составляет по уровню 0.5 на ~5 отсчетов больше чем у ЕМА.
Простите, а что-же вы хотели увидеть, если фильтром Баттерворта мы обрезали ВЧ часть спектра сигнала? ЕМА плохо подавляет ВЧ компоненты сигнала, отсюда и такая нервная реакция на любой чих.
Спрашивается, а зачем тогда вообще фильтр, если он мало что подавляет?
Хотите, чтобы фильтр подавлял меньше ВЧ компонент, так уменьшите период сглаживания. Сделаем период сглаживания фильтра Баттерворта Т=25, т.е. расширим полосу пропускания фильтра.
Теперь по
Ну и где разница? Групповые задержки по уровню 0.5 у ЕМА и фильтра Баттерворта стали одинаковыми, а время установления фильтра Баттерворта при одинаковых групповых задержках много лучше, чем у хваленой ЕМА. Ну, и естественно, подавление ВЧ компонент вне полосы пропускания много лучше чем у ЕМА, даже при ее Т=50.
PS Вообще-то, он пишется - Butterworth filter, но не переделывать же картинки.
Сглаживающая функция должна быть гладкой, для чего у нее должны быть непрерывными хотя бы 1 производная, а лучше и больше.
У ЕМА разрывы уже в 1-й производной. Что она сглаживает?
А про ЕМА, по факту, если нет уже 1-й производной, то ЕМА немногим отличается от кусочно-линейной интерполяции на каждом отсчете, да еще и отстает.) И на фиг такое чудо нужно?
ЗЫ Хотя, понимаю.
Если играть руками, то мозги общую картину сами как-бы восстанавливают.
Если использовать какой-то доп софт для анализа, простейшие индикаторы уже не прокатывают.
Их надо просто знать и всё.
Но если мы его сглаживаем, то сглаживающая функция обязана иметь производные. Для этого достаточно всего-лишь ограничить спектр, что мы и делаем Баттервортом.
Разность двух недиффиренцируемых функций (двух ЕМА) никак не может дать в итоге дифференцируемую
Имхо, ЕМА тем и хороша, что она от всего берет понемножку. Все плоховато, но все есть.
И париться действительно ни к чему.)
Когда разберётесь с особенностями применения, тогда вам, возможно, понадобится и Баттерворт.
Это не чудо-индикатор, и без понимания зачем он конкретно нужен, он немногим лучше ЕМА.
Скажите, на практике ваши результаты от применения значительно улучшились?
Сам использую 2 КАМА (или АМА), привык уже что ли.
Однако я не возьмусь утверждать, что на стандартных индикаторах нельзя построить рабочую ТС.
Я правильно понимаю, что итоговая формула 3 порядка выглядит как
Three Poles: f = 3 g + 3(1-)f[1] — 3(1-) 2 f[2] + (1-) 3 f[3]