Постов с тегом "идеальный шторм": 8

идеальный шторм


Идеальный шторм для рынка


Индекс ММВБ в третий раз за год (до этого в сентябре 2023 и декабре 2023) подошел к отметке в 3 000 тысячи. Удержим ли и вернемся в боковик 3 000 — 3300? Не знаю, если нет, то привет 2 800 🔽.

📌 Что такое идеальный шторм?

Когда падает все: и все акции, и длинные облигации, и валюта. Держаться только флоатеры и фонды денежного рынка, но они падать могут только в теории. Такое редко, но бывает, поэтому тут либо ждать и терпеть, либо одевать шорты, но у меня кривые руки, поэтому я выбираю первый вариант.

📌 Про валюту 💵

На рынок давит очень вероятное сильное повышение ставки в июле из-за инфляции, но большая проблема для текущего рынка — это укрепление рубля (наш рынок преимущественно состоит из экспортеров), которое происходит из-за за санкций на Мосбиржу и из-за страха, что китайский регулятор в августе откажется от работы с ней тоже, поэтому есть временные распродажи.

Вообще сейчас я испытываю дежавю сентября 2022 года, когда была почти симметричная ситуация, и появилась секта доллар по 30 рублей. Ну-ну, все чрезмерно верующие в рубль откройте бюджет и предложите: как закрывать дыру в нем при укреплении рубля? ОФЗ? Ага, Минфину как-то не очень получается размещаться при текущих ставках, как он будет размещаться при ставке в 18%?

( Читать дальше )

Идеальный шторм 2008 года и 2022 года

у нас на канале есть несколько роликов на тему кризиса 2008 года. И там на основе западных источников показано, что одним из событий, спровоцировавших этот кризис были манипуляции инвестбанка Голдман Сакс на рынке нефти. Очень похожую динамику мы сейчас наблюдаем на рынке газа… На европейских биржах динамика несколько отличается, но волатильность тоже очень высокая. Все это напоминает волатильность нефти летом 2008 года, но с тех пор многое уже поменялось. В частности газовый вентиль уже явно недоступен манипуляторам из США. Следующее сходство 2008 и 2022 годов — это провоцирование России на проведение спецопераций по демилитаризации близлежащих стран. И последнее что роднит кризисы 2008 и 2022 года — это выборы в США. Раскол в правящей элите США и утрата влияния глубинного государства достигли такого предела, что по напряженности промежуточные выборы могут обострить такие же противоречия как и президентские. Но в 2008 году было событие, которое послужило триггером для перехода кризиса в острую фазу. Своего рода контрольный выстрел в голову… И такие выстрелы делают когда неопределенность с предстоящими выборами толкает кого то на решительные действия. И обратите внимание, что речь как всегда шла об огромном кредитном плече. То есть на финансовом рынке США постоянно присутствуют такие уязвимости… И сейчас есть такие же уязвимости. Потому что с 2008 года ничего на биржах США по сути не изменилось. И одной из главных уязвимостей является огромный долг США.

Отчет Март. Абсолютный шторм. Ура!))

 

 

Отчет Март 2020. Дождался. Абсолютный шторм.

Буря мглою рынок кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя!

 

Настоящая буря. Абсолютный шторм. И кажется Мир никогда уже не будет прежним… Но все проходит и это пройдет. Выводы обязательно будут, но у всех разные.

Подведение итогов Бури будет мною сделано после успокоения ситуации. А сейчас предварительно выскажу сожаление, что не успел достаточно изучить способы хэджирования позиций. Надо сделать выводы. Писал в феврале что начинаю этим заниматься, но тема новая, поэтому применять еще пока не могу, буду грызть гранит науки.

Как и высказывался в конце февраля, я ожидал дальнейшего падения. Поэтому в бой мною были брошены новые резервы на покупку акций, и были проданы ОФЗ и так же потрачены на акции. Ввел по плану 50тр+5тр и 10 % НЗ перечислил в начале марта, на них делал покупки с 10-12 марта и с продажи ОФЗ (около 200тр). 30% (75 тр) НЗ ввел в конце марта, купил на них фьючерс SI (кто-то скажет поздно) но я так не думаю, и рассматриваю это скорее, как страховку, Минфин перестанет думаю держать рубль, чуть позднее, когда не понятно, был вариант после референдума, но… Посмотрим пока держу. Дальнейшее падение возможно, но ненадолго, наше государство «вовремя вводит» замечательные налоги, и ДД акций думаю в этом году многих прельстит. По крайней мере это было бы логично.



( Читать дальше )

Нефть: метеорологи прогнозируют рыночный шторм 2 июня

    • 31 мая 2016, 18:02
    • |
    • FrBr
  • Еще
Нефть: метеорологи прогнозируют рыночный шторм 2 июня

 Волны:
1) 15:15  ADR за май
2) 15:30 Выступление Драги
3) 15:35 FOMC Пауэлл
4) 18:00 EIA запасы нефти
5) 18:30 FOMC Дадли
6) 20:00 FOMC Каплан
И последняя но самая важная  волна: Заседание ОПЕК 

В общем заранее примите таблетки от укачивания чтоб комету не метнуть 



Началось сжатие рублевой ликвидности

ЦБ РФ готовится к идеальному шторму на рынках ЕМ

Идет ужесточение ДКП (смотрим учетную ставку и инфляцию, сравниваем)  

ЦБ РФ начал эмиссию через залоговые аукционы под воздух и начал выкупать дефолтные облигации     

Но даже этого не хватит «черная дыра» сейчас начала поглощать даже больше эмиссии...

Все это делается ради стабильности и доверия — сейчас это самое главное!

Потому что то впереди события которые еще не заложены рынком в цену...

Всем удачи!        

На индекс РТС надвигается "идеальный шторм"

    • 25 февраля 2015, 03:16
    • |
    • PANCAP
  • Еще

Полторы недели назад в статье «Нефть, индексы и доллар отвечают на вопрос почему» рассказывалось о текущих корреляциях между рынком акций США, индексом доллара, нефтью и индексом РТС (оригинал статьи можно найти тут>> ). В продолжение той мысли, хотелось сказать, что на индекс РТС надвигается «идеальный шторм», который может привести котировки индекса к уровням начала 2000 годов.

Для начала разберемся, что такое «Идеа́льный шторм» (англ. Perfect storm) — фразеологизм, означающий ситуацию, возникшую путём такого сложения ряда неблагоприятных факторов, в результате чего их суммарный негативный эффект существенно возрастает.

Теперь рассмотрим ключевые факторы, влияющие на индекс РТС:

1. Нефть. В статье, упомянутой выше, рассказывалось о корреляции между ценой на нефть и индексом РТС, если кто-то в ней сомневается, то еще раз посмотрим на график (см. рис. 1). В той же статье указывалось о том, цена на нефть зависит, в свою очередь, от доллара США. Поэтому, чтобы понять, что будет происходить с индексом РТС и на рынке нефти, разберемся, как будет вести себя доллар США.
За последнюю неделю мы уже два раза слышали от главы ФРС США Джанет Йеллен, что ФРС будет «осторожна» в вопросе ставок, и не будет рассматривать вопрос об изменении ставок, как минимум до июня 2015 года. Но вот что будет в июне, она не сказала, сохранив интригу.
На рисунке 2 представлены ожидания рынка по подъему ставок, фьючерсы указывают, что рынок все-таки ждет подъема ставок в июне 2015. Эти ожидания продолжат толкать индекс доллара вверх, что будет негативным фактором для рынка нефти, соответственно и индекса РТС. Что будет по факту со ставками это другой вопрос, стоить вспомнить рыночную поговорку «покупай на слухах, продавай по факту».
Техническая картина в индексе доллара также указывает на продолжения роста с целью в районе 102 пункта (см. рис3). Нефтяные котировки при этом должны обновить январские минимумы.
 На индекс РТС надвигается "идеальный шторм"



( Читать дальше )

Даешь нефть по 150 !!!!

Обама уже убедился в обратном эффекте от его снкций. Рубль не падает, акции растут. Осталось последнее средство — идеальный шторм.  Обама, ведь тебя же учили биржевой аксиоме: против высоких цен на нефть есть только одно средство — еще более высокие цены.  Да и по Европе еще один удар ниже пояса. Так что идем на идеальный шторм, нефть по 150 !!! А мы поможем… хи, хи, хи…

Идеальный шторм на этой неделе? Возможно!!!

Начать следует с того, что на этой неделе истекают ключевые опционы этого месяца, что увеличит волатильность на рынке.
Рассматривая волатильность VIX(волатильность – свечи, линия – SP500)
Идеальный шторм на этой неделе? Возможно!!! 
 На графике видно, что волатильность в течение последних 1.5 лет была зажата в треугольнике (диапазоне) и в случае роста волатильности VIX может достигнуть отметки 30-32, что обвалит SP500 на 7-11%, а это существенное движение. 
 Рассматривая долги на NYSE данный сценарий становиться все более возможным: 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн