девальвация рубля

Приветствую, друзья! Как насчет идеи купить ОФЗ/корп. облигации (или создать синтетическую облигацию из спот-фьючерс), и опцион кол на таком расстоянии вне денег, чтобы премия + потери от снижения покупательной способности рублевого депозита от роста USDRUB компенсировались прибылью от облигации? Получается таким методом полное бесплатное хеджирование?

Друзья, допустим при курсе Si 60 трейдер купил кол со страйком 61 и продал пут на 59, допустим это не повлекло затрат в случае начавшегося после этого укрепления $, так как стоимость купленного кола на 61 оплачивает проданный ниже пут, однако если БА на момент экспирации ниже 59 возникают проблемы. Опционы хоть и поставочные, а Si уже нет, то есть придется просто фиксировать убыток (да и поставочный Si меня бы не устроил, так как вся эта задумка только для брокеров не принимающих $ в обеспечение под торговлю фьючами) если к экспирации курс будет ниже 59, да еще к этому прибавится убыток по сгоревшему колу на 61! Верен ход мыслей?

Минфин и ЦБ РФ заявили о возможной девальвации рубля.

На этой неделе Минфин в целях сокращения дефицита бюджета должен был начать покупку валюты на рынке ежедневным объемом около $100 млн. По предварительным расчетам это должно привести к ослаблению рубля на 10%.

В Минфине подсчитали, что при цене нефти российской марки Urals $50 за баррель покупка валюты на рынке на сумму, превышающую заложенные в бюджет $40 за баррель, приведет к ослаблению курса рубля до 66,32 руб. за доллар. При цене $55 курс составит 64,9 руб. за доллар. Если на дополнительные нефтегазовые доходы не покупать валюту и не складывать ее в Резервный фонд, то курс будет 61,5 и 58,05 соответственно.

Сейчас российская нефть стоит $52 за баррель, а курс доллара колеблется в диапазоне 59,3–60,9 руб. 
По данным Минфина, в прошлом году Резервный фонд потерял на курсовой разнице за январь – декабрь 531,5 млрд руб., Фонд национального благосостояния — 861,3 млрд руб.

Пока рубль весьма стойко реагирует на предполагаемое начало интервенций. После заявлений Минфина курс лишь считанное число раз поднимался в район 60,5 руб. за доллар. В тоже время, если скачок с 60 до 65 рублей за доллар произойдет слишком быстро, это может поднять на волну активность рыночных спекулянтов, которые могут утащить курс рубля еще выше.

( Читать дальше )

Михаил Делягин. Девальвация рубля в декабре 2016 или январе 2017.

Валентин Катасонов. Горячий запал на финансовой бомбе. 01.12.2016.

День добрый, коллеги! Что будет с доходностью российских еврооблигаций при резкой девальвации рубля? Если она подскочит может подождать или сейчас можно брать?

Прям отсюда и начнется, без походов к 60 и ниже. Истерия кругом враги, уже скребутся в дверь, не зря раздувают. К 100-ке АП )

Хотел бы зафиксировать свою мысль здесь, чтобы предъявить ее потом как победу (или забыть ее в случае фиаско). По рупию  девальвация  в 2014 была для меня как снег на голову, что и способствовало моему желанию зарабатывать на рынке. Кстати, не для меня одного. Посмотрите график. Жирные свечи начинаются только в октябре, а до этого мало кто отдуплял. Теперь же, все уже нарисовано и вопрос только на чем и когда. Понятное дело никто не хочет плавно свозить всех на север, как с мая 2015. Поэтому сообщаю свою мысль, этот девал будет похож на то, что мы видели по нефти, когда в воскресенье были сняты санкции с Ирана и рынки Ближнего востока, которые работали в этот день рухнули на 7 %, а в понедельник и мы все. Поэтому, по моему мнению, в не рабочее время наших бирж, возможно будет какая-то движуха (заявления кого-либо, событие какое-либо и тд.), из-за чего в первый рабочий день (не обязательно понедельник) случится «беда». На это я сделал ставку своим депо и не выхожу из лонга, хотя стринги уже очень давят. Драйвер будет не в рабочее время, по моему мнению.

( Читать дальше )