грааль

За последний месяц я сделал 220 трейдов, из них только 64 профитных, это меньше 30%. 156 убыточных — 71%

Для начала разберем убыточные. Мне не хватает данных, в связи с тем что не вел анализ всех трейдов. Примерный расчет будет таким: около 65% (думаю даже больше, но лучше занизить показатель) из 156 убыточных сделок это тупые трейды! Это сделки не по системе, трейды в которых я пипсовал, пытался отбить пол всаженного лимита, пытался взять 10с прибыли со 10с стопом и т.д. Т.е. это трейды которые необходимо больше не допускать. 100 убыточных сделок можно было смело избежать. А значит превртить часть из них в прибыльные, сейчас попробую разложить это все.

Если убрть 100 сделок из общего числа, то я буду иметь 120 трейдов, 64 (профитных пока так и оставляетм), и 56 убыточных это трейды в которых я правильно заходил доливался, но меня выбило в минус. итак мы имеем 54% профитных сделок, в среднем профит в 2раза больше убытков, и составлял в среднем 24с против 11с убытка.

Теперь эти убыточные 100 сделок можно превратить в тот же показатель доходности что и выше, 54 сделки профитных, и 46 убыточных. Но убрав эти 100 сделок из общего числа, средний плюс будет увеличен ближе к 35с по моим подсчетам. итого мы получаем: 220 трейдов, из них 118 профитных в среднем 35с, и 102 убыточных в среднем 12с. Итого имеем: 4130с прибыли, и 1224с убытка VS 1536с прибыли, 1716с убытка.

( Читать дальше )

Блог Мая на живом журнале здесь: http://my-trade.livejournal.com/

Там лежат картинки, я чисто по картинкам в публичном доступе сужу и говорю что думаю. Надеюсь Май не обидится, никакие секретные семинары я не посещал.

Торговля показана на часовых барах, поэтому будем заниматься нашим делом исходя из посылки что автор на часовики любит смотреть.

Там вижу две системы.  Обе системы типа реверсальные.

-  Первая система — реверсал в лоб. С начала сессии порядка 7 часовых баров в одном направлении, типа большого экспоненциального движения. Поза против движения.

— Вторая система — реверсал «по тренду». С начала дня движение в одну сторону типа большое и долго, потом откат резкий 3 часа. Поза против отката в сторону утреннего тренда.

Когда такое кто то хочет торговать, движения порезче и поэкспоненциальнее наверное интереснее брать(?).

( Читать дальше )

Приветствую, Коллеги. 
Важно ваше мнение. 
Пару лет назад когда начинал торговать, имел честь общаться с достаточно респектабельным трейдером, который по «большому секрету» поведал мне свой «грааль».
Заключался он в том, что нужно прочитать книгу Чарльза Шаапа (Сharles Schaap)  «ADXcellence». Делать все как в ней написано и будешь зарабатывать 10-15% в месяц. 
Книгу я прочитал (на английском, на русском её нет), но до меня так и не дошло-как можно делать такие проценты на рынке используя всего ОДИН запаздывающий индикатор (ADX в данном сл-е). 
Хотелось услышать мнение коллег кто знаком с творчеством этого автора. 
P.S. Не так давно видел на одном из форекс-ресурсов торгового робота  построеннного на принципах ADXcellence. Предлагали за немалые деньги:)
Респект Смарт-лабу из Красноярска. Единственный толковый ресурс по трейдингу. ИМХО    

Интересно узнать кто какую ситему торговли использует.
Для затравки расскажу про свою.
В основе системы несколько установок:
— История прошедших торгов никак не влияет на поведение рынка в будущем
— Будущие котировки и движения непредсказуемы, но ожидаемы
Это значит, что мне важно узнать только одно, в какой фазе рынок находится в текущем моменте: растём, пилим, падаем, движемся в канале, бъёмся об поддержку/сопротивление, сужаемся в клину/вымпеле или наоборот диапазон пилы расширяется. Ещё смотрю ликвидность (через ОИ и ATR), но это уже скорее доп. информация и к решению на сделки почти не влияет.
По класике смотрим это всё на разных периодах и если где то видим начало роста, встаём в лонг. Рост может и не состояться и рынок может запилить, но всё равно, встаём, а когда станет понятно, что не растём а пилим, вот тогда и режем лося или микропрофит, это уже как получится. Аналогично с шортом.
Если начало тренда заметно на разных периодах, ещё лучше.

( Читать дальше )

Я смотрю тут многие сильно озаботились обсуждением грааля и отдельных персонажей якобы им владеющих. Пытаются заполучить суперзнание которое в миг сделает их властителями мира.
 Господа, не вводите ни себя, а особенно новичков в заблуждени — НИКАКИХ ГРААЛЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Не витайте в облаках, не тратте время. Изучайте ТА или фундаментал, кому что больше нравится, подмечайте особенности рынка и пытайтесь под него подстроится. И пробуйте УГАДАТЬ движения рынка. И если вам ПОВЕЗЁТ вы иногда бедете выигрывать.
 И не обольщайтесь запутанной научной терминологией рынка. Рынок это всего лишь — узаконненое КАЗИНО. Искать ГРААЛЬ в казино вам не прмходило в голову?
То, что ГРААЛЯ не сущеструет даказывается очень просто: Предположим ОН существует, предположим что его узнали все. Зачит все, всегда будут зарабытывать и НИКТО НИКОГДА не будет терять деньги на рынке. А это невозможно. Значит ГРААЛЯ не существует. Точка.
Докозательство того что ГРААЛЯ нет у Майтрейда: Предположим что ОН у него есть. И приносит, ну скажем 10% в месяц (в масштабай Майтрейда это копейки). Майтрейду нужна квартира за 1 лям баксов. Зачит имея 7 млн руб (которые он снял с МММ и заснял на видео) он получает искомую сумму при такой доходности за 12 месяцев. Ну что, ждём где-то через полгода приглашение на новоселье, я думаю,  на Остоженке.


( Читать дальше )

Расскажу про покер.
Когда-то давным давно я услышал про такую игру, как техасский холдем. Попробовал… Поиграл…  Понравилось… Купил на Амазоне книжку Harrington on Hold'em, все два тома (да-да, тогда их было еще два, поскольку третий вышел в 2006 году я веду речь скорее всего о 2005-м). Прочитал… Начал играть… Это был грааль граалей. Средний стол на 10 человек тогда выглядел так: 1-2 человека не знало старшинство покерных рук, остальные играли кое-как, и 1-2 человека прочитали Харрингтона, Склански или Брансона. И эти 1-2 человека грузили деньги чемоданами, тележками и грузовиками. А интерент покер развивался огромными темпами, покер-румы всю прибыль направляли на привлечение новых игроков, которые с радостью (ведь весело же) отгружали баблос регулярам (так называли тех, кто на самом деле умел играть в покер).


( Читать дальше )

Автор: Кондратенко Юрий

Статья про высокочастотные роботы, про сложности и технические аспекты их создания на примере конкретного робота. Обзор технологий для HFT-трейдинга и их стоимость.
История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится. Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.
читать далее http://yurikon.net/node/132

Вобщем мои мытарства на рынке Евробакса продолжаются. Если помните моя задача утраивать счет в неделю и заработать миллион -три долларов за пару месяцев. Проблема в том что это пока не получается! Вот уже вторую неделю счет только удваивается((
На этот раз с 4600 $ стало 10300 $, то есть около 130%!!! Этого мало((
Прилагаю скрин сделки и счета. В свою стратегию я по  прежнему верю и торговать буду все равно строго по ней!!! Рынок СМЕ Е6
 

 
П.С, специально для какого-то чела еще и стакан вставил)))

Наткнулся на вырезку из фильма: Психология в общении, разводка. По моему очень много аналогий с рынком.  Лучше смотреть 2 раза, очень трогательно )    www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sxXIyShL-R8

Перед экспирацией делать нечего, предлагаю потестить Грааль в реалтайме:

Как я успел понять: пока вероятность 50 на 50, нужно посмотреть куда будет выход, потом на тесте сыграем в сторону выхода. Там конечно другие косолидации есть, но пока упростим задачу.
Согласно рекомендациям лучший вариант сейчас, как я понял. Если рынок резко вниз, потом откат от поддержки, потом мы шоритм. Да?)



PS. Кто-то там 500$ предлагал за сигнал по системе???)

Up вышли вверх, готовимся к лонгу от 156100
Up 16-20 Лонг по системе:


Up. Отстопило на статистике.)