вариационная маржа

У меня одного дико тормозит изменение вариационки?  Брокер открытие (если это имеет значение)

1. Формула
2. Пример


Заранее благодарю!

У меня каждый раз в айти инвесте какая-то непонятка со способами начисления вар.маржи.
Вот мой нищещёт:
 
И должно быть на нем 85700 по итогам закрытия дневной сессии.
Но откуда не возьмись берется Вариционная маржа, которая, как я понял, относится к вечерней сессии:
4906 рублей. И нище-счет мой становится чудесным образом на 5 тыщ больше.
Хотя я ничего не делал на вечерке. 

Никто мне не пояснит, отчего так происходит?

Другие баги системы смартХ:

• при разрывах связи намертво встают графики — приходится делать реконнект
• при реконнекте приходится заново выбирать номер счета и название инструмента, что часто меня очень тормозит.
• непонятно как убрать отмененные, но все еще по непонятным причинам отражающиеся на графике заявки. 

Подскажите мне, как увидеть доход при торговле фьючерсами?
Есть вариационная маржа которая изменяется в зависимости от исхода сделки, а что такое накопленный доход, который равен биржевым сборам?
Если вариационная маржа и есть результат торгов, то когда ее плюсуют/минусуют на счет?

Обращаюсь к торговцам на срочном рынке. Кто нибудь в курсе, почему иногда маржу некорректно зачисляют и списывают. Бывает, что такие цифры фантастические рисуют, что я то в ужас прихожу, то радуюсь как ненормальный.  Пригляделся, и теоретическая цена опционов иногда бывает такая астрономическая. Я как то из за этого влетел даже. Продал двухлетние опционы. И оказалось, что там неверно отображалась теоретическая цена. А он потом как подскочит… да причем в 2 раза. Скинул только через полгода на низкой волотильности. 

Почему там такие глюки? И как с этим бороться?

Добрый день всем.

Подскажите какие инструменты, кроме фьючерса на индекс РТС, учитывают в стоимости шага цены валютные курсы (то есть необходимый регулярный пересчет стоимости позиций) 

Никогда сильно не заморачивался этим, но что то небольшие непонятки возникли! Интересует вот какой момент, в дневной клиринг происходит пересчет курса, и значение прибыли убытка зачитывается по курсу, установленному в клиринг, или по ранее действовавшему курсу с вечерки?

К примеру вчера курс вечерки

32,2322

 Соответственно стоимость шага цены 0,6446

Сегодня курс пром клиринга 

32,7995

Соответственно стоимость шага цены 0,6559

Так вот допустим у нас была позиция после вечерки, в дневной клиринг она по какому курсу учитывается при подсчете промежуточной вар маржи? 

Проблема с отображением вариационки в квике, в частности, по контракту GZM3 — либо вообще не пересчитывается, либо со значительной задержкой (десятки минут) и в другую сторону (вместо профита убыток показывает). У кого-нибудь есть такие проблемы? Квик от Тройки Диалог

Вот и первые грабли...

Приветствую, Общий Разум!

У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
 
С большим уважением,
нуб.
 
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3