Фортс глючит?

demvlad, в посте говорили о двухлетних, а тут пример на полугодовых…
Элементарно: 300 пунктов для данного пута(насколько понял о путе идет речь) — это приблизительно 2.3% волатильности при текущей веге. На таком дальнем страйке и низкой ликвидности несложно можно немного по-манипулировать выставляя заявки просто по теорет цене — если их забирать никто не будет, вола будет падать и очень быстро ее можно загнать на таком неликвиде на пару % ниже, точно также и выше если выставлять биды.
Также в чем смысл продажи именно этих опционов? У вас прогноз что в течении полугода цена не пройдет ниже 100?
Извините, но это лотерея такая же как покупка за пару недель до экспирации опционов на несколько страйков вне денег.
Биржа считает в целом близко к правильном значения, просто за счет широкого спреда изменение волатильности может быть большим и из-за веги сама стоимость опционов тоже будет сильно скакать, но это не значит что по этой теорет цене вы сможете открыть/закрыть позиции.

demvlad, да, попробуйте в неликвиде по 1 контракту повыставлять заявки выше/ниже теорет цены биржи, чтоб посмотреть как это работает.
Тэта у этих контрактов минимальная, 1% волатильности перекрывает почти двухнедельную тэту, вола у 120 мартовских путов сейчас 28-29, поскольку они сильно вне денег и маленькая гамма, то изменение дельты у них совсем не большое