Блог им. CheKa74

Подскажите формулу расчёта вариационной маржи фьючерса РТС с примером! Раззуйже плиз!

1. Формула
2. Пример


Заранее благодарю!
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
730 | ★2
10 комментариев
Формулу нашел, а что куда подставлять???
ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
avatar
Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
ВМо = (РЦт – Цо) * W / R
ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где
ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая расчетная цена Контракта (или начальная расчетная цена Контракта);
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
avatar
В текущей таблице параметров устанавливаешь столбец: стоимость шага цены. Текущая 6,97664 рубля за каждые 10 пунктов цены.

Допустим ты открыл позицию 20 контрактов лонг по 128000 закрыл по 131000 итого 3000 пунктов.

И так, чтобы посчитать маржу: 6,97664х3000х20/10=41859,84 рубля.
avatar
Makler, это неофициальная формула?
avatar
CheKa74, Абсолютно официальная!

П.с. стоимость шага цены не я же придумал а биржа устанавливает каждый клиринг!
avatar
Makler, а почему короткая такая? отличается от ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
avatar
CheKa74, Блин как ответить без сарказма не знаю даже. Потому что я уй знает нафига они это нагородили. Раньше меньше была, а конечное значение такое же. Полгода назад они ее увеличили.

Короче могу так сказать не веришь мучайся. А как поймешь не забудь сравнить с тем что я предложил. Увидишь что цифра будет одинаковой.
avatar
Makler, спс
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🗂 Размещение валютных облигаций «Атомэнергопрома»
«Атомэнергопром» — интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы атомной отрасли. Обеспечивает полный цикл в сфере ядерной...
Возможность повышения ключевой ставки ЦБ РФ: аргументы «за» и «против»
На текущей неделе глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключил повышения ключевой ставки ЦБ РФ на...
Фото
ЦИАН проведет обратный выкуп акций. Ольга Жилинская сегодня ответила на все вопросы по байбеку
Вчера (06.07.26г.) Совет директоров Циана согласовал обратный выкуп акций :  👉Размер выкупа не превысит 4 млрд руб. 👉Планируем начать его...
Фото
Интер РАО. Цена min за 10 лет. Пора покупать?
Последние месяцы наш фондовый рынок снижается, но я не буду разбираться в причинах (про них говорят все кому не лень), а поговорим по...

теги блога 1borabora

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн