Вариационная маржа

-если лонг и цена актива падает и рубль укрепляется, то убыток хуже на 14,8% (это закономерность и обратная для шорта)

Приветствую, кто может помочь с расчетами по фьючу, правильно ли я произвел расчеты?
Стр 15 приложения
Минимальный шаг цены
0,01 USD
Стоимость минимального шага цены
0,01 USD

Пример продажи spyf:
Цена продажи 450, кол 100 при курсе 75
цена покупки 430, кол 100 при курсе 120

стр 169 приложения
Расчет маржи с измененным курсом доллара при операции шорт

=(450*100)*(0,01*75/0,01)-(430*100)*(0,01*120/0,01)= — 1 785 000р

где: 450 и 430 цены фьючерса, 0,01 и 0,01 Минимальный шаг цены и Стоимость минимального шага цены для spyf из прил. стр 15, 75 и 120 курс рубля, 100 — количество контрактов

ссылка на пример расчета московской биржи
www.moex.com/s200

docs.google.com/spreadsheets/d/1BJajji0Z5-QFoH0gH4hgjJaCqOJGmDCz_1f8cCi3Fj8/edit?usp=sharing

Можно скопировать таблицу и более подробно разобраться в формулах.

Если вдруг, найдете неточность или ошибку, пишите в комментах, поправлю.  

Если вдруг, поддержка какого либо брокера, утверждает, что у вас нарисовался минус по вариационке, потому что прошла валютная переоценка контракта, можете проверить их слова используя этот файл. Из практики, это касается одного желтого брокера, возможно другие тоже несут дичь.