Блог им. AlexGood

Странности в расчете вариационки по проданным опционам

Друзья и коллеги, всем привет! Удачного дня и всей торговой недели! 😎
Продал опционы на Si, цена БА практически никуда не пошла, а солидный минус в вариационке образовался! Более того, cейчас цена этих опционов в стакане меньше (даже цена предложения), а минус в вариационке (хоть минимальный) остается! Чем это объясняется?
9 комментариев
ростом волы
avatar
AlexeyTikhonov
AlexeyTikhonov, так рост волы должен отражаться в ценах в стакане, а они, говорю ж, сейчас ниже! Но вариационка в минусе! То есть продал дороже, откупил по стакану дешевле и получи убыток?!
avatar
AlexGood
+1
ну клиринг еще, там же от вчера считается, по текущим, РЦ в одно время, в клиринг может выровняется хоть как-то
avatar
AlexeyTikhonov
+1
Все, закрыл по своей цене, минус в вариационке чудесным образом ушел!
avatar
AlexGood
+6
Не обращайте внимания, выровняется. У биржи кривой расчёт волы.
avatar
ALANES
+4
Засада тут в том, что биржа расчет цены опциона (и расчет вариационки) проводит по «своей» кривой волатильности. Результат отображается в поле теоретическая цена.
Естественно, что цены в стакане и теоретическая отличаются.
Максимальное расхождение, которое я видел вот 

т.е. при реальной цене 100-120пн, биржа насчитала теоретическую в 1170пн.


avatar
kachanov
+1
kachanov,  ничего себе! 
avatar
Kot_Begemot
+1
Я пока юный опционщик, но именно эта история заставляла нервничать не раз уже. Объяснили, что это игры разума, т.е. биржи и пока не закрою позу, не сокращаться и не менять позицию. Калькулятор в помощь как говориться. Выше все полностью указали. 
avatar
Михаил
+1
Михаил, считается криво по алгоритму биржи, как выше написали.
Особенно это заметно, если купить/продать каких-нибудь июньских опционов, там волатильность и цена пляшет рандомно в большом диапазоне. Но к каждому клирингу обычно всё нормализуется, хотя не всегда…
avatar
asfa

полезные записи за 24 часа

★10 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★10 77 Ситуация на текущий момент
★6 16 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★5 23 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★4 40 Сторож накопил 1 млн рублей при доходе 25-30к. Истории простых трудяг.
★4 1 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
★3 8 Курс доллара - 2024
+225 77 Ситуация на текущий момент
+117 65 Индекс МБ сегодня
+106 48 Азия. Пятница.
+93 5 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+86 17 Компания с самым большим дивидендом
+81 65 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+72 111 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+67 23 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+57 16 Инвест идея на 25X на внебиржевом рынке от Александра Клещева (ЛМС)
+48 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.

самые обсуждаемые сегодня

111к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
79к Высокая ставка - верный путь к инфляции
77к Ситуация на текущий момент
65к Индекс МБ сегодня
48к Азия. Пятница.
38к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
29к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
23к Газпром набирает обороты
23к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
23к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн