Расчет вариационной маржи при шорте с разным курсом

16 марта 2022, 12:22
|
Руслан К

Приветствую, кто может помочь с расчетами по фьючу, правильно ли я произвел расчеты?
Стр 15 приложения
Минимальный шаг цены
0,01 USD
Стоимость минимального шага цены
0,01 USD

Пример продажи spyf:
Цена продажи 450, кол 100 при курсе 75
цена покупки 430, кол 100 при курсе 120

стр 169 приложения
Расчет маржи с измененным курсом доллара при операции шорт

=(450*100)*(0,01*75/0,01)-(430*100)*(0,01*120/0,01)= — 1 785 000р

где: 450 и 430 цены фьючерса, 0,01 и 0,01 Минимальный шаг цены и Стоимость минимального шага цены для spyf из прил. стр 15, 75 и 120 курс рубля, 100 — количество контрактов

ссылка на пример расчета московской биржи
www.moex.com/s200

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
S&P500 фьючерс | SPX

432

3 комментария

По ссылке расчета не увидел.
По данному примеру — будет прибыль и значительная.

Vkt

16 марта 2022, 12:32
Ответить

расчет в документе по ссылке, стр указаны, что не правильно в расчете если у меня получился убыток — 1 785 000р из-за девальвации рубля?

Руслан К

16 марта 2022, 12:39
Ответить

Судя по постановке вопроса не верно вы понимаете как рассчитывается фьючерс. Имеет значение в какие конкретно дни курс менялся и как это совпадало с изменением значения SPYF. Возможно и такое что изменение курса вообще никак не повлияет на вашу вариационную маржи и вашу прибыль соответственно. Я сам недавно наступил на эти грабли, разбирался.

newDave