Подскажите формулу расчёта вариационной маржи фьючерса РТС с примером! Раззуйже плиз!

1. Формула
2. Пример

Заранее благодарю!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Вариационная маржа формула формула расчета

1borabora

Челябинск

214

с 31 июля 2013

10 Комментариев

1borabora
02 июня 2014, 16:27
Формулу нашел, а что куда подставлять???
ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
0
Aliko
02 июня 2014, 16:30
Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
ВМо = (РЦт – Цо) * W / R
ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где
ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая расчетная цена Контракта (или начальная расчетная цена Контракта);
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
+1
Makler
02 июня 2014, 16:32
В текущей таблице параметров устанавливаешь столбец: стоимость шага цены. Текущая 6,97664 рубля за каждые 10 пунктов цены.

Допустим ты открыл позицию 20 контрактов лонг по 128000 закрыл по 131000 итого 3000 пунктов.

И так, чтобы посчитать маржу: 6,97664х3000х20/10=41859,84 рубля.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Обзор рынков никеля, меди и металлов платиновой группы: итоги I полугодия 2026 года

⚫️ Никель. С декабря 2025 года котировки никеля поднялись до $17 000–19 000 за тонну благодаря введению в Индонезии новых квот для сдерживания избыточного предложения металла. Кроме того, цены...

Норникель

18:42

4 месяца падения. Где дно российского рынка?

Индекс МосБиржи опустился ниже 2400 пунктов. На этом уровне он не был с 2024 года. Спад продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ в минувшую пятницу. Давление оказывают жесткий сигнал...

Финам Брокер

18:26

АИ-95 с вредоносной присадкой

В середине июня командой Threat Intelligence экспертного центра безопасности Positive Technologies было обнаружено сразу несколько ресурсов, использующих «топливную» тему для вредоносных целей....

Positive Technologies

17:35

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс

Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов Ссылка на прошлый пост smart-lab.ru/mobile/topic/1278612/...