Подскажите формулу расчёта вариационной маржи фьючерса РТС с примером! Раззуйже плиз!

1. Формула
2. Пример

Заранее благодарю!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Вариационная маржа формула формула расчета

1borabora

Челябинск

214

с 31 июля 2013

10 Комментариев

1borabora
02 июня 2014, 16:27
Формулу нашел, а что куда подставлять???
ВМ= Round (РЦ2* Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1*Round (W / R; 5); 2)
0
Aliko
02 июня 2014, 16:30
Вариационная маржа рассчитывается по следующим формулам:
ВМо = (РЦт – Цо) * W / R
ВМт = (РЦт – РЦп) * W / R, где
ВМо – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся;
ВМт – вариационная маржа по Контракту, по которому расчет вариационной маржи осуществлялся ранее;
Цо – цена заключения Контракта;
РЦт – текущая (последняя) расчетная цена Контракта;
РЦп – предыдущая расчетная цена Контракта (или начальная расчетная цена Контракта);
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
+1
Makler
02 июня 2014, 16:32
В текущей таблице параметров устанавливаешь столбец: стоимость шага цены. Текущая 6,97664 рубля за каждые 10 пунктов цены.

Допустим ты открыл позицию 20 контрактов лонг по 128000 закрыл по 131000 итого 3000 пунктов.

И так, чтобы посчитать маржу: 6,97664х3000х20/10=41859,84 рубля.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (

🔴ООО Охта Групп АКРА понизило кредитный рейтинг ООО Охта Групп до уровня BB(RU), прогноз стабильный ООО Охта Групп – девелопер жилой и коммерческой недвижимости, основной регион...

Иволга Капитал

09:12

Иван. Ai - некстГен поддержка OsEngine

Камрады, несколько дней как в поддержку OsEngine вышел на работу ИИ. Из простого — помогает отвечать на базовые вопросы по OsEngine и даёт ссылки на нужные статьи и видео. Из сложного — помогает...

OsEngine

10:00

Инарктика: тот случай, когда сильный рост выручки еще ничего не значит

10 августа Инарктика опубликовала свои операционные результаты. Акции AQUA почему-то бурно выросли, и я на следующий день написал в наш telegram-чат для годовых подписчиков, что данные не...

Mozgovik

14.08.2026

Совкомбанк МСФО 2 кв. 2026 г.: я вернул себе маржу — на рекорд я выхожу

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2026 г. Чистая прибыль за полугодие составила 45,3 млрд руб., рост в 2,6 раза к прошлому году. Во 2 квартале прибыль составила 25,6 млрд...