боковик

Покупка стреддла с равным объемом опционов пут и колл на фьючерс на доллар-рубль Si-6.15 (SiM5) со страйком 50000. Позиция планируется для набора в течение всей недели, в диапаоне 49700-50300 пунктов по фьючерсу на доллар-рубль, равномерно, равными объёмами. 

Боковик во фьючерсе на доллар-рубль продолжается достаточно долго, возрастает вероятность выхода в одну или другую сторону. Волатильность в инструменте уже достаточно снизилась, а событийный фон достаточно насыщенный. Тем более накапливается дисбаланс, при котором рубль чувствует себя достаточно крепко и сильно при ухудшении внешней конъюнктуры, в том числе динамики российского рынка и нефти. Другими словами, пружина сжимается, и некоторое ослабление рубля возможно в ближайшее время.

Какие риски: ускорение временного распада с приближением экспирации, а также возможный сценарий с ложным началом движения ту или иную сторону и дальнейшим разворотом обратно, возвратом на тот же уровень.  

С другой стороны, ускорение тэты компенсируется более высокой гаммой и ускорением волатильности в расчёте на то же движение базового актива — Si, то есть использовать более дальние опционы не имеет смысла, учитывая более высокий риск ликвидности.

РИА Новости: «Представители России, Германии и Франции собрались в Москве
Встреча представителей РФ, Германии и Франции по урегулированию на Украине в преддверии трехсторонних переговоров на высшем уровне началась в Москве в особняке МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры проводятся в закрытом от прессы режиме.» До выхода новостей вправо, а в понедельник ...

Обратил внимание на выбросы волатильности последнее время. Во-первых, дело близится к экспирации и опционов, и квартальных фьючерсов. Во-вторых, сегодняшнее заседание Центрального Банка также внесло свою лепты. На открытии сегодняшней вечерней сессии шпилька индекса волатильности RTSVX нарисовалась на хае 63,56 при том, что диапазон волатильности в последнее время шёл на уровне 47-53. Ещё один вынос наблюдался 9.12 днём. много нервозности на рынке.



В этом году РТС пробил многолетний уровень поддержки, уровень минимумов 1200 пукнтов, а также прошёл психологический уровень 1000 пунктов. Нефть увезла наш долларовый индекс ниже, фактически можно говорить о полноценном пробое. И если летом тест пробоя уровня 1200 пунктов был таков, что рынок смог возвратиься чуть ли ни к 1400 пунктам, то дальнейший обвал, иницированный введёнными 17 июля сильными экономическими санкциями, а далее поддержанный и нефтью, и девальвацией, и корпоративными событиями (Башнефть, Система, МТС и т.д.), и недавним ухудшением ситуации на рынке госдолга.

( Читать дальше )

Есть кто живой на фортсе? Не пойму, че происходит? Смотрю на стакан, думал комп завис. Отвык от такой тишины за последнее время. Аж страшно становиться. 

Как вы ждете выхода из боковиков, как сейчас? Ордера по краям ставите, ждети выхода и вскакиваете в движуху? Меня очень раздрожает ожидание. К концу боковика нет желания торговать.

Есть задача сделать одну из функций для робота — определять боковик с определенным диапазоном, но поскольку период сколько держится этот боковик всегда разный, то не могу придумать как сделать это.
Если бы был определенный период, то можно было просто вычислять макс и мин для последних N свечей. 
Помогите или дайте пищу для размышлений.

p.s. у меня очень мало опыта в программировании,  так что если в комментах что-то не сразу пойму, то уж сделайте мне скидку на это. Очень благодарен буду всем за лю.бые идеи и помощь. 

В текущей ситуации по фьючерсу на доллар-рубль ожидаю движения вверх.
 Формируется точно такой кластер консолидации и бокового движения котировок фьючерса, как и наблюдался перед экспирацией предыдущего контракта — с 6 по 16 июня. Тогда при завершении фазы понижательного тренда, контракт консолидировался на локальных низах, а в дальнейшем импульс вверх, пробивший верхний потолок того боковика позволил доллар-рублю отрасти ещё немного, прежде чем продолжить понижательную динамику. Кластер консолидации проходил с локальными проколами фьючерсом заданного диапазона вниз с резким и быстрым возвратом — всё это в итоге отобразилось в виде выкупных моделей.



В текущей ситуации происходит подобное формирование выкупных моделей на локальных низах, есть ощущение, что доллар перепродан. Технически есть потенциал для движения вверх, тем более что уровень в 34300 удерживают. Фундаменталом для такого технического движения может послужить постепенное сворачивание мер QE3 и ухудшение состояния американской экономики, нагнетение геополитического давления на Россию, коррекция на российском фондовом рынке, явно перегретом и перекупленном. 

( Читать дальше )

Обратил внимание на рост ОИ во фьючерсе на индекс РТС, и это при нахождении цены фактически в боковике. Кто-то набирает позицию, причём, видимо, и в самом фьючерсе, и в опционах на него.

С 30.04 фьючерс на индекс РТС торговался в узком боковике — 108500-111500 — направленности движения практически не было, хотя всё же можно отметить краткосрочные снижения цены.

Открытый интерес (ОИ) вырос с 30.04 с 1150000 контрактов до 1250000 контрактов — на 100000 контрактов, это уже примечательно для двух торговых дней с низкой активности майских праздников. 

Волатильность же (индекс RTSVX) выросла с 30.04 с 36,66 пунктов до 44,5 (в моменте до 47,5) пунктов — есть мнение, что при этом проходили активные покупки опционов, — инвесторы и спекулянты, возможно, хеджируются под события на Украине, и возможный гораздо более негативный сценарий. Плюс праздники и большие разрывы времени торговли, связанные с ними, вносят свои коррективы. 

( Читать дальше )

Решил выйти с самопальной стратегией работы в боковике по сишке. Не расписываю мани-риск-менеджмент.
Стратегия работы в боковике по si
Вводные данные:
1) По стат.данным длительность боковика составляет в среднем от 40 минут до 3-х часов.
2) Объёмы сделок минимальны и варьируются в пределах от 10 до ??? (200) в минуту.
3) Цена находится в измеренном за 10 минут горизонтальном канале и не имеет якро выраженной трендовой тенденции.
4) Ширина канала составляет на слабоволтильном боковике 20 пунктов, на сильноволатильном до 50 пунктов.
5) Переход цены от верхней к нижней или от нижней к верхней границе канала занимает от 6 до 10 минут.
Цели и задачи работы в боковике:
1) Открытие и закрытие сделки с целью получения прибыли, превышающей сумму биржевой и брокерской комиссии.
2) Освоение боковиков неопытными трейдерами.
3) Возможность занять руки опытным трейдерам, чтобы не умереть от скуки.
Правила Открытия и закрытия сделок:
1) Работа только лимитными ордерами от границ канала минус 5-8 пунктов (сигнал на открытие).
2) Установка стоп-лосса от 8 до 12 пунктов ниже цены открытия.
3) Закрытие позиций производится по тейк-профиту.
3) Установка тейк-профита минус 8-12 пунктов от противоположной границы канала и не более 15 пунктов от цены открытия в слабоволатильном боковике (20) (при большей волатильности не — более 75% ширины канала)
4) Вторая и последующие сделки до окончания боковика открываются в направлении открытия первой сделки.
5) При распознавании слабовыраженного тренда открытие сделок производится по направлению тренда.
6) при распознавании слабовыраженного тренда для открытия/закрытия сделок следует делать поправку в ± пунктов между разницей локальных минимумов и максимумов.
7) Работа в боковике допускается объемом не более 3 (максимум 5) контрактов с целью предотвращения «забивания» уровней цен боковика и получения дополнительных гарантий (цена, ликвидность итд.)
Выход из стратегии:
1) по стоп-лоссу или тейк-профиту с последующим выходом цены из границы канала.
Ожидаемые результаты:
При рассчетном объёме в 3 контракта, длительности боковика 1 час и изменении фазы значения цены (минимум-максимум-минимум) в интервале 20 минут и норме прибыли в 15 пунктов мы забираем за боковик 135 пунктов


( Читать дальше )

Собственно продолжаем приручать Ri. Предыстория тут и тут.

Что принес нам день вчерашний и начало сегодняшнего? Вечерний выкуп под ФРС уже давно стал традицией для нашего рынка. И в любой другой ситуации я бы не думая стоял в длинной позиции без стопов, но сейчас не тот случай..



Помимо небольшой полки с границами 114500-116500 у нас есть два принципиальных диапазона, пройти которые можно лишь на больших объемах и без остановок. Нет, я серьезно, такие уровни либо пролетают, либо не проходят вовсе. Внизу это 114000-114500, наверху это 118000-119000 (в массах известна как Плита Олейника ©). Эти уровни взялись не с бухты барахты, а тянутся с середины марта. И все самое интересное происходит вокруг них. И что самое прекрасное, даже локальный пробой одного из уровней еще далеко не гарант продолжения движения, так что надо признать, что это разновидность боковика с намагниченной колючей проволокой на границах.

( Читать дальше )