Вопрос алготрейдерам или тем, кто хоть немного в этом понимает

11 августа 2014, 14:17
|
Алексей

Есть задача сделать одну из функций для робота — определять боковик с определенным диапазоном, но поскольку период сколько держится этот боковик всегда разный, то не могу придумать как сделать это.
Если бы был определенный период, то можно было просто вычислять макс и мин для последних N свечей.
Помогите или дайте пищу для размышлений.

p.s. у меня очень мало опыта в программировании, так что если в комментах что-то не сразу пойму, то уж сделайте мне скидку на это. Очень благодарен буду всем за лю.бые идеи и помощь.

Ключевые слова:
боковик,
роботы

40 | ★9

17 комментариев

Ставим макс длину в которой ищем как параметр. Идем от самого правого бара назад, строя канал длиной 2,3,4 итд. до макс длины в поисках заданного диапазона проверяя на каждом шаге условия боковика. Первый найденный и используем.

quant_trader

11 августа 2014, 12:31
Ответить

Можно проще даже, если диапазон жестко определен (не больше чем) то использовать что то типа NRTR с этим параметром.

quant_trader

11 августа 2014, 12:32
Ответить

quant_trader, Что такое NRTR? ATR за какой-то период?

Алексей

11 августа 2014, 13:23
Ответить

Анохин Алексей, индикатор Копыркина, посмотрите как рисуется. Если линия стоит на месте то можно посчитать число пересечений средней линии канала.

quant_trader

11 августа 2014, 13:44
Ответить

quant_trader, в боковике длина ломаной, соединяющей закрытия баров, должна быть существенно больше разницы между максимумом и минимумом цены.

SergeyJu

11 августа 2014, 15:22
Ответить

SergeyJu, спасибо, очень интересный и лаконичный вариант. И считать проще.

quant_trader

11 августа 2014, 15:55
Ответить

quant_trader, честно говоря, немного не понял что ты имел ввиду) Нужен боковик, который именно сейчас действует. Ищем максимум минус минимум, удовлетворяющие условиям за последние бары? Но ведь это может быть чисто один удар о цену и тут же выход из боковика. Хотя очень интересная идея, спасибо! Буду обдумывать.

Алексей

11 августа 2014, 13:21
Ответить

Анохин Алексей, считаем сколько раз цена пересекла в канале среднюю цену. Имхо наиболее простое.

Ну и в довесок смотреть волатильность за период.

Таким образом (справа налево) мы как раз формализуем тот боковик что щас (на крайнем правом баре).

quant_trader

11 августа 2014, 13:33
Ответить

Пища для размышлений — используй фракталы…

TradeSup

11 августа 2014, 13:07
Ответить

TradeSup, фракталы не подходят, т.к. они перерисовываются. Нужно основываться только на фактах, таких как «цена ударилась только-то раз в одно место и не пробила». Это я так вижу

Алексей

11 августа 2014, 13:15
Ответить

Анохин Алексей, начать надо с формализованного определения боковика.

Если цена ударилась и не пробила то это дабл топ. А для боковика нужно чтобы и на боттомах было похоже, иначе может быть какой нить флаг где верхняя граница на месте а снизу растет.

Вообще как бы не ржали над теханализом а квантовые фонды нанимают спецов по распознаванию образов, что как бы намекает что в этой области работают.

quant_trader

11 августа 2014, 13:38
Ответить

quant_trader, распознавание образов не подразумевает обязательно распознавание графических паттернов.

SergeyJu

11 августа 2014, 15:18
Ответить

SergeyJu, резонно.

quant_trader

11 августа 2014, 15:56
Ответить

смотри индикатор аллигатор…

ves2010

11 августа 2014, 14:09
Ответить

Если используете метак, там был индикатор RSI с подсветкой боковика. Но трех ЕМА достаточно, чтобы это увидеть или аллигатора или… да что там, полно стандартных индикаторов, показывающих боковик.

Павел Калистратов

11 августа 2014, 14:26
Ответить

фрактальную размерность посчитать раз плюнуть

или еще проще

условно за период времени фигура которая нарисована поверх графика движения цены может быть прямоугольником лежачим, квадратом ил прямоугольником стоящим. у данной фигуры легко посчитать соотношение длинны и высоты.
соотношение даст либо флет, либо тренд либо неопределенность (квадрат)
естественно — фигуру надо рассматривать как черный ящик, без докапывания «что же там внутри»
вошла цена — вышла цена. что-то делала внутри и образовала фигуру.
кто не понял — извините

silentbob