боковик

Усреднение--это важная тема в трейдинге. Поэтому дабы иметь некие опорные точки, полезно придумывать простые модели для понимания происходящего. Одной из таких опорных моделей является модель регулярных вложений в боковое движение цены. Общеизвестно, что при регулярном вложении постоянных сумм в среднем не меняющуюся, но колеблющуюся цену будет генерироваться некая доходность. Это связано с тем, что при низкой цене покупается большее количество юнитов, чем при высокой.

В настоящей заметке произведен точный аналитический расчет доходности для модели синусоидального поведения цены. Для зависимости цены от времени принята модель P(t)=P0+P1*sin(b*t). В рамках данной модели в континуальном пределе показано, что доходность на один период движения цены равна половине квадрата отношения амплитуды колебаний цены к ее среднему значению: 0.5*(P1/P0)^2. То есть единицы процентов на период для типичных значений амплитуд колебаний 10-50% на реальном рынке. 

Данный результат является почти очевидным, квадратичная зависимость имеет понятный физический смысл. Доходность есть произведение превышения числа дешевых юнитов над числом дорогих юнитов, умноженная на превышение дорогой цены над дешевой. То есть (P1/P0)*(P1/P0). Коэффициент 0.5 без вычислений не угадаешь--но он должен быть порядка единицы, это тоже очевидно. Уж точно этот результат отлично известен в сообществе. Так что это как напоминание, ну и автору хотелось вспомнить матан. А то волчья реальность финансовых рынков однообразна и скучна, чистый полет моделей, интегралов и рядов Тейлора--это ж кайф :) 

( Читать дальше )

добрый вечер! рынок очень вялый, волатильность крайне низкая, смотрю я на доходности участников и они вполне себе стандартные 10-20%, в прошлые годы доходность победителей была 200-400%, таким образом новички велись на сказку о том, что они разбогатеют на бирже! сейчас же, несмотря на октябрь, вола ниже, чем в летние месяцы, объёмы мизер, причём, это по широкому спектру, даже на западных площадках! биржа конечно, рекламу по завлечению нового мяса не сможет хорошую сделать, да и новое мясо уже не пойдёт! где все гуру? слились? или ездят как заправские звезды с концертами, по регионам? так там денег у людей тем более нет, а биржа у обывателя ассоциируется с казино, да в принципе так и есть, особенно редеют ряды спекулянтов! нужен пинок-повышение волатильности! хуже всего то, что такое может быть годами, фаза консолидации или так называемого боковика! инвесторы наблюдают в стороне, крупный капитал на наш рынок не пойдёт! отсбда вывод какой? посидеть в кеше или лудоманить маленьким депо! плохо конечно сейчас тем, чей единственный источник дохода биржа-мои им соболезнования 

… работать в лайт-режиме на пятиминутках и минутках. От скуки. 

Пятница, 1 сентября, 2017



Понедельник, 4 сентября, 2017



( Читать дальше )

Боковик.
Покупки от 1262.
Продажи от 1276,8
Приоритет покупок.

https://gyazo.com/8f738b7b642adc3b9be50d4aa3ca279e

В то время как мазут пробил вниз проторговку которая началась 12.16...

Нефть готовится сделать тоже самое (скорее всего без заходов выше как предполагали многие и я в их числе)


( Читать дальше )

Господа, подскажите, есть ли у вас способы и методы определения ПРИБЛИЖЕНИЯ узкого боковика с диапаоном 200-400 п от границ по РТС?! Есть идеи? Индикаторами никогда не пользовался кроме BB, но может кто то использует?!

  «Я сформулировал следующее правило: когда на узком рынке цены никуда особенно не идут, а слегка колеблются вверх или вниз, невозможно предвидеть, когда и куда они ринутся – вверх или вниз. Здесь остается лишь следить за рынком, читать ленту, чтобы выявить пределы этих малых колебаний цены, и настроиться на то, что браться за дело нужно после того, как цена пробьет уровень сопротивления – в любом направлении».

                                                       Из «Воспоминаний биржевого спекулянта»

Когда делал первые шаги на рынке, постоянно себя изматывал подобной игрой в боковике. Туда-сюда зайдешь, словишь пару лосей, а основной рывок пропускаешь, так как нет сил. И рынок улетает без тебя. Кому-то знакомо подобное?

С годами пришло понимание. Научился ждать. Принял идею непредсказуемости движений. Ищешь диапазон и пробуешь играть выходы из него. Ну а дальше… Куда тебя вынесет рывок? Тоже не знаю. Но даю прибыли расти. И все.

( Читать дальше )