анализ сделок

Мой подход к анализу сделок. Автоматизация статистики трейдера. Разбор сдлок учасников ЛЧИ.

То что я так давно хотела сделать. Просмотреть результаты своих сделок по дням недели и по времени.
Посмотрела и поняла что нет в принципе у меня ни какой закономерности. А пока всё это изучала осознала и то, что даже если б и была какая зависимость (ну например что в пятницу с 22.00-23.00 я сливаю больше всего) и исключив её, проблема возможно не решится, а просто перейдёт на другой день или на следующее время.
В общем просмотрела и успокоилась :)  Возможно я что-то упустила...
                           Зависимость результата от дня недели                                                             Август                                                     Сентябрь 

( Читать дальше )

Не так давно в начале сентября, я начал вести на своём сайте рубрику «Трудолюбивый трейдер», цель которой показать людям не только суперсделки, но и трейдерскую рутину, которая подчас является куда бОльшим граалем, чем простая публикация собственных сделок. Сегодня выкладываю на обзор общественности, такую вещь, как еженедельный анализ собственных сделок.

За прошлую неделю было совершено ещё 6 сделок по обучающей стратегии «Трудолюбивый трейдер», результат  +21% с начала введения стратегии. Прошлая неделя была замечательна тем, что произошло то самое движение, которое является мечтой любого трендового трейдера. Как можно увидеть из таблицы сделок, приведённой ниже, 3 сделки принесли в сумме в районе 24.5% к депозиту.  
 



( Читать дальше )

RIU1


Утром геп по направлению тренда, попытка встать в шорт. Цена пошла вниз и удалось сократить стоп до 0,25 от первоначального. Далее выбивание стопа.
Почему-то зашортить очень хотелось и по факту я еще дважды отработал один и тот же сигнал, по которому уже был получен убыток. Результат 1,5 стопа вместо 0,25.
Вверх сигнала по фьючу не было, но цена пробила нисходящий канал, поэтому продал волу по 55% примерно в 11-50. Сделка оказалась успешной, но из-за полученного ранее сверх убытка позиция была небольшая. На текущий момент вола 51,8, цель 46. На ночь сделка захеджирована 140-ми путами.

BRU1


По нефти утром не пробили 105 вниз, хотя хотелось зашортить. Зашел после обеда на пробое локального максимума, но не очень удачно, цена входа 107,13. Закрыл по окончанию основной сессии с минимальным убытком. В общем хорошая сделка, но цена не успела уйти на безопасное расстояние до клиринга, пришлось закрываться.

( Читать дальше )

 

  Рассмотрим одну из главных аксиом биржевой торговли: «Результат любого трейда зависит от выхода». Почему? Если вход был хорош, а выход плох, то трейд скорее всего принесет убыток. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль.
 Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность торговли.
 
  Этот вывод легко доказать. Возьмите любую стратегию входов и попробуйте поэкспериментировать с выходами. Вы быстро обнаружите, что результаты могут значительно изменяться даже при очень небольших изменениях параметров выхода. На самом деле, часто даже тяжело сказать, хорош ли вход — из-за того, что результаты очень сильно зависят от выходов. Из-за плохих выходов хороший вход может показаться неудачным, и, наоборот, хороший выход может представить нам неудачный вход как удачный.

  При тестировании действенности методики входа хорошо сначала выходить из трейда просто через определенное количество баров. Если вы будете делать что-то более сложное, то очень скоро вы обнаружите, что на самом деле тестируете свои выходы, а не входы. Если вы будете менять условия выходов при попытке отработать стратегию входа, то результаты будут варьироваться настолько сильно, что будет невозможно сделать никаких достоверных заключений о действенности стратегии входа.

( Читать дальше )

1. 26.05 — отрабатывал уровень на пробой и разворот. Заработал на шорте.
2. 27.05 — до 15ч. не было света. В результате не отработал пробой с утра, после обеда не стал рисковать.
3. 30.05. — понедельник, Америка отдыхает, подошли к уровню 187000. Предположил, что будет боковик или ложные пробои. Не торговал.
4. 31.05 — гэпом пролетели уровень 187000. На возврате к этому уровню планировал отыграть разворот в лонг. Рынок не вернулся, я не торговал.
5. 01.06 — С утра до обеда наблюдал за рынком. Из-за высокой волатильности решил не торговать. Проанализировав вечером этот день, нашел только один уровень в районе 187000. Возможно получилось бы зайти с одним или двумя стопами. Вечером за компом не сижу, поэтому рынок даст еще возможность заработать.
6. Итак, прошла неделя, а я только один день поторговал. Так и на кнопки разочусь нажимать. 02.06 — попробую поймать движуху. В итоге — 4 лося )))


( Читать дальше )

Проект STJ - Super Trader's Journal /// Что-то впечатлила меня идея создать наиболее удобный, информативный и, соотвественно, максимально полезный журнал сделок трейдера! Ввиду того, что я хорошо шарю в Excel и куча свободного времени, пока ищу основную работу, с удовольствием бы этим занялся! Готов выслушать любые предложения и замечания со стороны трейдеров. На выходе хочу получить мощнейший инструмент для ведения сделок, анализа своей системы торговли и т.д.

На фотографиях показана сегодняшняя динамика количества заявок на покупку и продажу по Сбербанку и Газпрому. В первом случае — рост спроса и итоговый выстрел (видны мои заходы), во втором явно виден слив (я вовремя выскочил). Кто использует эту информацию в торговле? Есть ли какие-то индикаторы для отслеживания этой динамики?

Начну с предыстории… несколько дней назад решил проанализировать все сделки! Для этого вывел в эксель таблицу всех сделок из квика по Ри и сделал пару формул для подсчета. Суть выявить больших купцов или продовцов по количеству контрактов в сделке, общий настрой рынка, и соотношение купля/продажа. Вот что получилось



Сегодня в отличии от предыдущих 3х дней были сделки с очень большим объемом, и это покупки, в то время как мелкие игроки преимущественно продавали. Эти крупный сделки были сделаны ближе к вечеру, на лоях. Похоже на то, что «кукл» закупается на откате.

Что думаете? 

P.S. http://files.mail.ru/QRTW9F в 2010 екселе делал