анализ рынка

С начала этой недели, в центре событий находится Китай, где на днях данные по ВВП за 1-ый квартал, оказались гораздо слабее, чем прогнозировалось. Инвесторы стали выводить свои средства, опасаясь очередного замедления мировой экономики. В тоже время, данные Китая повлияли на цены золота. Которое в свою очередь продемонстрировала самое значительное падение за последние 30 лет. По словам экспертов, падение в цене драгоценного метала, отразилось в основном на валютах тех стран, которые большей степенью связаны с экспортом сырья. В частности австралийский доллар и канадский доллар. На парах евро/доллар США, фунт/доллар США, ослабление золота, особо не отразилось.
 
EURUSD
Пара продолжает торговаться в диапазоне 31-ой фигуры. Поддержкой выступает локальный уровень 1.3040. Сопротивлением остается ценовая отметка 1.3100. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перекупленности, что говорит о бычьем настроении на рынке. Это в свою очередь отразится на незначительном укреплении европейской валюты. Однако, вероятность пробоя и закрепления выше уровня 1.3100, по-прежнему остается мала. Поэтому дальнейшее движение пары продолжится в коридоре 1.3040-1.3100. Обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку, где зеленая линия готова пересечь график цены вниз, а линия Тенкан Сэн, пересекает линию Киджун Сэн. Это в свою очередь говорит о возможном формировании фигуры «Мертвый крест». Однако, импульс формирования фигуры крайне слаб. Поэтому, ожидаем пробоя одной из границ коридора, который укажет на дальнейшее движение пары.


( Читать дальше )

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com

Европейская валюта продолжила укрепляться, на фоне положительных данных в Германии, где промышленное производство восстановилось, после более слабых показателей в начале года. Однако, большее внимание приковано к соединенным штатам, где президент резервного банка Кливленда Сандра Пианалто, выступила с речью о том, что продолжающаяся программа покупки облигаций, может критично сыграть на американской экономике. Она не имеет права голоса на заседаниях ФРС но, тем не менее, подобные мнения неким образом могут повлиять на руководителей ЦБ США в принятии решений о возможном сворачивании программы.
EURUSD
Европейская валюта продолжает укрепляться относительно доллара США. Пара достигла локального уровня 1.3040, но закрепиться выше него ей пока не удалось. Обратить особое внимание стоит на сформированную по индикатору RSI дивергенцию, которая в свою очередь сигнализирует о развороте и смене тенденции. В этом случае, будем ожидать ослабления европейской валюты, первой целью которого будет локальный уровень 1.3000. К тому же, индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, что говорит об их скорой разрядке. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары.


( Читать дальше )

Хотим узнать, в каком диапазоне и с какой вероятностью будет цена актива через N дней.
Прогноз строим по модели лог-нормального движения, предыдущая запись по этой теме здесь swantrade.livejournal.com/36487.html





Что у нас есть для прогнозирования:
1) текущая цена, берём из терминала
2) текущая волатильность, берётся с опционной доски или, например, из
калькулятора на option.ru
3) Горизонт прогноза, количество дней
4) Вероятность диапазона — эту величину задаём, но обычно можно установить 99% и больше не менять.


На картинке приведён пример для fRTS:
начальная цена 136000, волатильность 15%, горизонт прогноза 20 рабочих дней (1 календарный месяц), вероятность диапазона 99%.

Получаем, что в заданой вероятностью (99%) по истечению 20 дней цена будет находится в диапазоне от 121921 до 151705.

Проверим это по калькулятору из предыдущей задачи swantrade.livejournal.com/36487.html


( Читать дальше )

Доллар США почувствовал значительное давление, как с внешней стороны, так и с внутренней. С внешней стороны на падение американской валюты отразилось заявление Северной Кореи, об одобрении нанесения ядерного удара по штатам. С другой стороны, слабые экономические данные по занятости, поставили под вопрос силу восстановления экономики соединенных штатов.
 
EURUSD
Вчера пара продемонстрировала значительное укрепление. Преодолев локальный уровень 1.2900, она продолжает торговаться выше него.  Индикаторы RSI, momentum и stochastic расположились глубоко в зоне перекупленности, сигнализируя о скорой разрядке. Это в свою очередь может повлиять на коррекции пары. В данный момент пара торгуется во флете. Ожидаем незначительную коррекцию, в район локального уровня 1.2900, который в свою очередь выступает поддержкой. Так же есть вероятность коррекции в район верхней границы облака Ишимоку. В целом укрепление пары, возможно, продолжится, основной целью которого выступает локальный уровень 1.3000.


( Читать дальше )

 Неопределенность со стороны Италии продолжает сохраняться. Рынок более и менее успокоился после разрешения ситуации относительно помощи Кипру, тем не менее, инвесторы продолжают испытывать обеспокоенность в связи с тем, что в Италии по-прежнему не могут сформировать правительство. Поэтому, по мнению многих аналитиков, формирование определенной, четкой тенденции на рынке, в ближайшее время никто не ожидает.
 
EURUSD
Пара продолжает торговаться с повышением. Торги проходят в районе верхней границы нисходящего канала, которая в свою очередь выступает значительным сопротивлением. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в зоне перекупленности, что говорит о скорой их разрядке. Это в свое время может повлиять на коррекцию пары. В тоже время стоит обратить особое внимание на индикатор Ишимоку, где формируется фигура «Золотой крест», которая сигнализирует о продолжении бычьей тенденции. В этом случае ожидаем пробоя границы канала, и движения в район локального уровня 1.2900, там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку.


( Читать дальше )

Сперва немного теории. Обычно степень трендовости процесса характеризуется показателем Херста. Однако, можно использовать и другие индикаторы, например, автокорреляция линейно связана с показателем Херста.
 
А я использую показатель, который и связан с показателем Херста, и отнормирован так, чтобы быть более наглядным (условно называется IndH2), считается на скользящем периоде заданной длины. Если этот индикатор больше нуля, то рынок скорее трендовый, если меньше, то контртрендовый.
На рисунке вверху показан график fRTS и индикатор трендовости посчитанный по скользящему периоду 250 рабочих дней (1 календарный год).


( Читать дальше )

В минувший четверг банки Кипра возобновили свою работу. По первым новостям можно понять, что особой паники среди жителей нет. Однако,  по-прежнему действует ограничение по выводу средств с банковских счетов. Тем не менее, на этой неделе было подписано соглашение по предоставлению Кипру транша в 10 млрд. евро. Это в свою очередь может помочь стране в рекапитализации финансовых институтов.
В то же время, на европейскую валюту вновь оказывает давление неопределенность со стороны Италии. Надежды на формирование надежного правительства страны угасают. По словам лидера Демократической партии Италии Пьера Берсани, «только безумец захочет управлять этой страной, которая находится в состоянии неопределенности…». Это в свою очередь, сохраняет политическую неопределенность в Италии, тем самым влияя на еще большую нестабильность европейской валюты.
 
EURUSD
Пара торгуется в районе локального уровня 1.2800. Поддержкой выступает ценовая отметка 1.2820. Сопротивлением остается ценовой уровень 1.2760. Движение продолжается в диапазоне нисходящего канала. Индикаторы RSI, momentum и stochastic, будучи расположенными в зоне перепроданности, развернулись и продолжают разряжаться, что говорит о возможном продолжении восходящей тенденции. В тоже время зеленая линия Чинкоу Спан направлена вверх, на пересечение с графиком цены, что создает высокую вероятность формирования фигуры «Золотой крест», которая в свою очередь подтвердит и усилит тенденцию быков. В этом случае, ожидаем продолжения роста пары, целью которого будет верхняя граница нисходящего канала, там же где проходит локальный уровень 1.2900.


( Читать дальше )

Обзор Форекс: Евро торгуется под давлением 

• Этим утром евро торгуется в зоне давления относительно своих главных конкурентов. В разгар политических беспорядков в Италии, участники рынка находятся в ожидании результатов аукциона по итальянским облигациям. Между тем, в центре внимания инвесторов — релиз индексов настроения из Еврозоны и данных по объему незавершенных сделок по продаже жилья в США. Так, в 6 часов утра по GMT курс евро потерял 0,2 процента и 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,2843 доллара и 0,8476 фунта соответственно.

• Австралийский доллар пошел вниз на 0,2 процента в сравнении с американским долларом. В своем обзоре финансовой стабильности Резервный Банк Австралии (РБА) предупредил, что финансовые риски все еще сохраняются, несмотря на признаки улучшения экономических условий в мире.

( Читать дальше )

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com