алготрейдинг

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — Data mining
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,7% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
Какой толк от топика — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать внутридневные системы у которых Sharp > 3, Recovery > 16 и более, Profit Factor > 2,4, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - прибыль на сделку > 0,7%, что является хорошим результатом для системы работающей только внутри дня

( Читать дальше )

Алготрейдеры есть в уфе? или прогеры которые пытаються алготрейдить? С удовольствием бы пообщался… пишите в коменты.

PS насчет встречи пока все остаеться в подвешенном состоянии рассказывать из вас никто не хочет ничего))) возможно будет лучше просто встретиться в формате круглого стола.. 

На сайте robostroy.ru, посвященном алгоритмической торговле, начался конкурс статей. Интересны материалы о торговых стратегиях, роботах и практике работы с ними. Чтобы принять участие в конкурсе достаточно опубликовать заметку по теме в своем блоге на сайте. Оцениваться статьи будут пользователями ресурса. Ну и лучшие писатели получат денежные призы за свои заметки. Первое место — 28 тыс., второе — 21 и т.д. Ставить плюсы авторам можно с момента публикации материалов: раньше опубликуешься — больше шансов.

Вот такое предложение. Более подробно о конкурсе тут.

Поскольку логика робота предусматривает достаточно основательный подход, начну с интерфейса программы. Возможно, это позволит увидеть требования к функционалу в новом свете.

Основное окно

Просто и со вкусом:)

Почему нет кнопок в основном окне?
На мой взгляд, кнопки должен нажимать робот, а мы только наблюдать за результатами его работы.
В перспективе можно добавить дополнительную информацию для визуального контроля, например, количество сделок, прибыль в рублях и т.д.

Все элементы управления доступны через меню, которое включает в себя вкладки: Торговля, Настройки, Окна.

Вкладка Торговля содержит следующие пункты


( Читать дальше )

Всем доброй ночи! Я алготрейдер, собираюсь перейти на западные рынки. Встал вопрос какую патформу выбрать.
Уважаемые коллеги, кто практикует алгоритмический трейдинг на мировых площадках, поделитесь плз краткой информацией по Вашим брокерам и платформам которые они предоставляют и как Вы оцениваете качество услуг. Спасибо.

Конечно всегда интересно поговорить о профитных системах о системостроительстве и.т.д.

Но не менее интересным, для меня, да я думаю и для других людей, интересующихся этой темой, было бы узнать об инфраструктуре робототрейдинга. О ситуациях форс-мажорах, которые неизбежны. Что вы делаете когда лежит интренет? Когда происходят глюки биржи и тому подобное. т.е.?

В этом топике, хотелось бы услышать ваше мнение и обсудить о потенциально опасных ситуациях для алгоритмичемкой торговли. Давайте вместе перечилслим все ньюансы, которые орицательно влияют на бота. Только зная проблему «в лицо», можно найти выходы её решения.

Доброе время суток всем :)

Я понимаю что это неправильно, поскольку нарушает различные правила.
Но все таки, возможно кто-то записывал вчерашний вебинар http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4193
И может им поделится в лс :)
Буду премного благодарен. 

Кирилл Арепьев — частный инвестор. В 2010 году, участвуя в Кубке ММВБ под ником FlyOffMax, он занял 14-е место с доходностью 140,6%.
Кирил подробно описывает стратегию, которой пользовался на Кубке ММВБ. Материал интересен, поскольку представляет достаточно нетривиальный подход к анализу рынка.


Труд разработчика торговых систем сродни Сизифову: сначала долго выдумываются правила стратегии, прорабатываются возможные нюансы, потом система программируется и проверяется на исторических данных. При этом нет никакой гарантии, что впоследствии мы получим выдающиеся показатели вместо печальной картинки с отрицательной доходностью. Но, даже если все тесты были сданы на «отлично», это отнюдь не обеспечивает самого главного — прибыли на реальном брокерском счете. Если ее нет, приходится начинать все с начала. Как показывает практика, далеко не все стратегии со сложным математическим аппаратом дают приемлемые результаты. Более того, прямая связь между сложностью и доходностью отсутствует вовсе. Поэтому, чтобы облегчить и без того непростое ремесло разработчика торговых систем, будем оперировать самыми простыми математическими понятиями, не создавая дополнительных трудностей.
 


( Читать дальше )

В общем робот был написан месяц назад, и сейчас проходит опрабацию на демо счет.
Здесь стейт оптимизированного робота, но не лучший из вариантов оптимизации. а наиболее приемлемый по бектесту.
Лот здесь фиксированный — 0,03.  при счете в 10к. Хотя на самом деле прикручен мудреный ММ.
ПОэтому такая маленькая цифра за 2 года — менее 2к приыбли.
в реале если включить ММ, то при максимальной просадке в 15%, советник показывает 4-х кратное прирощение капитала.
Все вводные есть на картинке сверху, красным помечены наиболее интересные показатели.
Также прилагаю картинку входов и выходов. брал случайно, не выбирал красивый или не красивый момент.

Я всем начинающим системщикам говорю одно: изучите теорию вероятности и живите с тем, что мы знаем о будущем — а это существование набора событий с некоторыми вероятностями. Если вы начинаете жить в парадигме «я знаю, что завтра рынок будет таким», то рано или поздно вы проиграете.


Александр Горчаков, как и все трейдеры, приехал к нам в редакцию в 20.00, после закрытия рынка. За два часа интервью он сказал 6,5 тыс. слов, причем отвечать ему пришлось на вопросы сразу четырех человек. Этот ряд чисел должен показать, что интервью оказалось сложнее, чем все, что было у нас в журнале до этого. И это при том, что мы исключили большую часть математических определений. Александр, который считает, что открытость идет трейдерам только на пользу, не делал секрета из своих стратегий.
— Вы берете в управление не менее 1 млн руб. Это особенности торговой стратегии?


( Читать дальше )