<HELP> for explanation

Блог им. frxmax

Стратегия с соотношением потенциальной прибыли и убытка 1 к 17.

В общем робот был написан месяц назад, и сейчас проходит опрабацию на демо счет.
Здесь стейт оптимизированного робота, но не лучший из вариантов оптимизации. а наиболее приемлемый по бектесту.
Лот здесь фиксированный — 0,03.  при счете в 10к. Хотя на самом деле прикручен мудреный ММ.
ПОэтому такая маленькая цифра за 2 года — менее 2к приыбли.
в реале если включить ММ, то при максимальной просадке в 15%, советник показывает 4-х кратное прирощение капитала.
Все вводные есть на картинке сверху, красным помечены наиболее интересные показатели.
Также прилагаю картинку входов и выходов. брал случайно, не выбирал красивый или не красивый момент.



 

а че те тут сказать, молодец! научи меня также мутить?:-)
avatar

mrTrader

mrTrader, на самом деле — эьо далеко не успшный советник.
avatar

Скальпёр

Эквити — типичная картинка для любой системы, в которой нет комиссии и проскальзывания. Попробуй стоп сделать = 0. Получишь идеальную стрелу вверх!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, Просто сделай вход по случайному закону с ТП = 1п и СЛ = 0… Удивишься…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, это не адекватный вариант, так как есть цены аска и бида. при этом есть стоп левелы. например по евре ближе че на 5 пп на спокойном рынке тп не поставить, по СЛ тоже самое.
на буйном рынке стоп левел может быть и 50 и 70 пп в ту и другую сторону.
avatar

Скальпёр

CamarillaDaily, сразу видно- человек не на мт4 работает)
без обид.
проскальзывание учтено- до 5 пп.
комисси на форе нету
есть свопы, но они особой роли не сыграют. тем более есть счета без свопов.
так что это эквити с учетом всех статей возможных убытков, вплоть до реквота, правда жаль что смоделировать реквот в прогоне не возможно.
avatar

Скальпёр

frxmax, Какие обиды? МТ4 = кухня = нереальные данные = полное несоответствие тестовых прогонов и реальной торговли, когда кухня планомерно снимает ВСЕ!!! твои стопы. Знаем, проходили уже.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, что то вы смешали вместе «люди, кони».
Кухня и МТ4 — уже разные понятия.
Тест и реал — тоже другие.
Какие снятия стопов? Вы майтрейд-3 чтоли?
Плохо проходили.
avatar

Юлька

Юлька, Спокойней, барышня. Может Вы и продвинуты и пользуете МТ на реальных данных как-то — не спорю, наверное это возможно. Против самого МТ ничего не имею — наоборот — скучаю по нему. НО! В 99-ти % случаев все, кто «торгует» через МТ — это всякие fxclub'ы и alpari, которые, вы надеюсь не будете это оспаривать, являются не брокерами, а «кухнями» в том понимании, которое и мне и Вам хорошо известно. А проходили, потому, что мой опыт торговли на Форексе через МТ Alpari закончился сравнением реальных котировок с теми, которые они гонят. И, убедившись, что у них OHLC свечей всегда отличаются, я понял, что все это — лажа… Хотя, может сейчас все по-другому…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, кухня и «кухня» — разные понятия.
Если Вы не знаете где присутствуете — не запускайте робота.
форекс-брокер (ДЦ) — не равно брокер, но ещё не кухня.
параметры свечи у всех разные (назовём это даже так, что фьючи евробакса на нашем рынке и на СМЕ тоже отличаются).
Скальпировать на форексе с его комиссиями в виде нескольких пунктов цены — глупо.
А вообще разговор про роботов, точнее системостроительство.
Хотите — продолжу разговор в личке.

Тут могу описать просто в дополнение к написанному автором, приложив пример с такого же МТ4.
avatar

Юлька

CamarillaDaily, сейчас все по другому. про альпари не знаю, но в других норм. у меня одноврмеменно не менее двух терминалов открыто.
avatar

Скальпёр

frxmax, слабенько.
Было бы хотя бы 12 — это уже да.
Хотя бы 12 на 3х разных серверах курглосуточных, хотя бы года 3.
Вот это было бы прекарсно.
Ни одного робота в прогоне теста по истории и на реалке за один и тот же период не видел с совпадением более 60%.
avatar

Юлька

frxmax, что за конторы? и как насчет телетрейда?
avatar

ЁR

ЁR, опять вы про «КУХНЮ»
avatar

Юлька

ЁR, бред полный. был у них в офисе- ребята полный неадекват. по крайней мере в казани.
да и условия не лучшие.
avatar

Скальпёр

CamarillaDaily, И, кстати, я имел в виду короткие стопы.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, а реальные котировки это что?)))) прикльно, уже в пятый раз встречаю дискуссию о форексе и люди опять ваще не понимают дпже базовых вещей.
Причем, в форексных компаниях действительно есть проблемы, но о них вы похоже даже не представляете. А то о чем пишете, извините, но чушь. а еще какой-то опыт типа. Ну вот допустим вы нашли расхождения между «реальными» и «нереальными» котировками. Арбитраж знаете что такое? Объяснить как сделать быстрый миллион, или сами догадаетесь?
Просто уже слов нет((((((
avatar

NiTorchkov

CamarillaDaily, ну кто бы еще про стопы говорил ввиду последних событий на объединенной бирже.
Нереальные данные, я бы тоже сомнению подверг. за стопами уже давно нормальные дилинги не гоняются, потому что такие вещи регулируются кроуфр и большинство решений в пользу трейдеров.
avatar

Скальпёр

frxmax, нет никаких охот за стопами даже у кухонь.
Это всё тот же миф.
avatar

Юлька

Юлька, Да что вы все про охоту? Что я идиот, что-ли или майтрейд, чтобы думать, что кто-то сидит и смотрит на твою торговлю и путем мелкого движения рынка снимает твой стоп? Нет! Просто сам догадывался, а когда почитал откровения работников «кухонь» вполне убедился, что ядро их систем спроектировано таким образом, чтобы взяв за основу реальные котировки, выдать такой поток данных, который мелкими синтетическими движениями будет снимать с поз вот таким скальперов с близкими стопами, как автор…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, я не хамлю.
Просто вот опять автор поста заблуждается, хотя нащупал для себя начало грааля.
Только всё это уже пройдено кучей слитых депозитов. И мной и ещё тысячами ;)
avatar

Юлька

Юлька, А Вы уже и до конца грааля добрались?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, его же не существует, если не твой рынок ;)
avatar

Юлька

Мне достаточно попой почувствовать, что пора забирать.
avatar

Юлька

Юлька, А мы все ищем… Оказывается Грааль — это попа Юльки… В аренду не сдаете?))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, В личку Вам отправлю скринчик, чтобы тут не флудить.
avatar

Юлька

CamarillaDaily, вы считаете на 15 минутке 20-30 пп сл маленькими?
avatar

Скальпёр

frxmax, на каком именно инструменте?
И сколько тогда ОЧЕНЬ МНОГО ДЛЯ ВАС на 15минтуке?
avatar

Юлька

Юлька, на еврике самый максимум 50пп внутри дня.
соответственно что больше — это много, 200 — это будет ОЧЕНЬ много, как вы говорите :)
avatar

Скальпёр

frxmax, Вам бы подольше на рынке быть (профиль не смотрен).
Но «нормальное» движение евро в день в районе 0,8% от курса.
Это даже сейчас больше Вашего 50пп.
avatar

Юлька

Юлька, а у меня и нет нужды пересижывать убыток весь день.
если цена уходит дальше 30-50 пп — значит это было кардинально не правильный вход.
я еще раз повторяю каждому свое- если вы готовы купить по 1,31 и смотреть как цен доходит до 1,30 — и для вас это приемлемо-ваше право.
только я бы предпочел получить убыток в 30 пп, развернутся (потеряв допустим 10пп на ректое и проскальзывании (к примеру)) и уже сидеть в прибыли 50 пп на тее же 1.30
avatar

Скальпёр

frxmax, +14% за 2 года — ЭТО ВАШЕ ВСЁ.
На бэктестах, которые кривее реалки даже в МТ4.
Смысл от этого, если даже в банке больше за это время и с гарантией (явно Вы на 20к баксов робота этого не будете запускать).
avatar

Юлька

frxmax, А чо нет?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, каждому свое
avatar

Скальпёр

Я правильно понимаю, что за 2 года +14%? Стоит ли игра свеч?
Разве «1 к 17» в установках робота можно считать реальным «1 к 17»? Можно и 1 к 1000 в установках задать.
avatar

Юлька

Юлька, И я о том же…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, любой робот, основанный на просытых средних, да на любом ТА — не долговечен, если его не останавливать программно при достижении прибыли/убытка на заданном уровне.
Ни один робот, написанный по алгоритмам ТА не сможет показывать большую доходность более 3-6 месяцев (извините, но пару раз в год шит хапенс).
Данный робот — даже по настройкам в тесте — ничто.
Более того, он проигрывает в качестве даже встроенному в МТ4 «MACD Sample».
Показатели робота совсем никакие.
14% за 2 года — это меньше обычного депозита в банке. При том в банке до 700к рублей страхуется. Тут не страхуется.
avatar

Юлька

Юлька, Я разве с этим спорил? Робот у чувака — полный нонсенс, я его даже не обсуждаю. Просто по эквити видно как он работает: Куча стопов, потом раз, попал, забрал. Поэтому предложил сделать стоп = 0. Будет еще лучше. 0 убытков и несколько раз попал в безхвостую свечу -> профитфактор = бесконечность!..
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, там ещё и терйлинг ;)
Вместо жесткого ТП. А раз есть система открытия позициц не «моенетка», то просто ТП уже увеличит прибыльность, вместо трейлинга.
avatar

Юлька

Юлька, там тп и трейлинг есть.
трейлинг как видно большой- он сделан для того, чтобы уходить в безубыток по долгой позиции.
avatar

Скальпёр

CamarillaDaily, чем же будет лучше? можно с натяжкой сказать, что в половине случаев после стопа следует сигнал обратный тому, по которому был стоп. т.е. одно из требований было, чтобы не было просадок- так и получился вот такой стоп. об отсутствии просадок с открытыми позцииями свидетельсвуте нерасхождение синей и зеленой линии.
avatar

Скальпёр

Юлька, еще раз объясняю лот 0,03 при депозите 10К. это риск менее 0,05% на сделку.
фиксированный лот я ставлю чтобы сравнивать чистую прибыльность.
если включать ММ (максимальная просадка 15% при риске на сделку около 1%), то доходность около 400%.
avatar

Скальпёр

frxmax, вы неправильно вычисляете риск на сделку.
avatar

Юлька

Вы путаете залоговую стоимость позиции (или ГО) с риском.
Без волатильности и цены шага инструмента — ничто такой ММ.
avatar

Юлька

Юлька, 0,05% риска по фунту и по киви — совсем разные вещи.
avatar

Юлька

Юлька, и по тому и по другому 0,05 это 0,05 от счета. как по другому?
avatar

Скальпёр

frxmax, это в пунктах по разному, а в % одинаково
avatar

Скальпёр

frxmax, всё же от счета?
avatar

Юлька

Значит при 10к и плече 100 — 0,05% = 50$ на залог?
avatar

Юлька

Юлька, честно говоря я не считаю залог.
потому что из практики знаю что маржи всегда хватит. а залог- это просто замороженные в сделке средства- это же не убыток мой.
avatar

Скальпёр

frxmax, если не вход просто лотом 0,03% — то что подразумевается под риском?
0,05% потерь от баланса?
avatar

Юлька

Юлька, правильно
avatar

Скальпёр

frxmax, Отлично, Константин ©
Осталось привязать ещё одну цифру.
0,03 лота на разных парах СОВСЕМ разные ТП и СЛ.
И просто наобум их выставлять в настройках робота — смысла нет.
avatar

Юлька

Юлька, сколько можно говорить что 0,03 — это моя величина фиксированного лота, чтобы показать что сам алгоритм не сливает.
лот расчитывается от риска.
avatar

Скальпёр

frxmax, +14% за 2 года — ничто.
Остальное — это обведённое про 1-16.
avatar

Юлька

Юлька, еще раз. 14 при лоте 0,03 что очень мало для такого депозита.
если ставить хотя бы 0,1 дохожность будет точно выше банковского процента за два года.
avatar

Скальпёр

frxmax, убытки будут так же больше.
Система за 2 года на тесте показывает +14,5%.
Увеличивай до максимума лоты — слив быстрее будет, но с увеличение лотов прибылность системы не возрастёт.
avatar

Юлька

Юлька, www.pictureshack.ru/images/1545d.png вот так тогда смотрите, если словами не понимаете)
avatar

Скальпёр

frxmax, что тут нового?
avatar

Юлька

Юлька, как что? лот и прибыль и просадка;) вы же это все время подвергаете критике. вот более что есть адекватное.
avatar

Скальпёр

frxmax, на тесте 2008-2009 голов вообще круто будет прибыли?
Жаль на 2001-2012 не сделать никак.
avatar

Юлька

Юлька, честно говоря не тестил, потому что рынок был совершенно другой. сейчас сделаю.
avatar

Скальпёр

frxmax, прогони сейчас и скрин дай.
Без оптимизации параметров.
avatar

Юлька

Юлька, www.pictureshack.ru/images/8511f.png здесь получается не все так радужно, не ожидал.
avatar

Скальпёр

frxmax, на визуализаторе видно что много стопов забиарет, да и по графику дохожности тоже. такчто в тот момент 25-30 пп это мало.
avatar

Скальпёр

frxmax, ты не знаешь на чем твой робот основан?
Я уже выше упоминала про волатильность, без которой нет сымсла ставить жесткие стопы и ТП.
avatar

Юлька

Юлька, знаю на чем. но стоп будет фиксированным. я же вам не рассказывал принцип открытия сделки и соответственно про отмену сигнала тоже.
так вот: цене достаточно пройти 30 пп, чтобы утвердить несостоятельность сигнала на открытие.
хотя какой нибудь параболик, только по умнее прикрутить можно, спасибо за идею)
avatar

Скальпёр

frxmax, Скажу Вам проще.
У меня сейчас платный ученик больше разбирается уже в форексе, чем ваш робот.
Но он всё ещё сливает.

Робота кидайте в помойку.

Робот — это всего лишь автоматизация того, что можно сделать руками самому на рынке, но избавленное от того, что человек не может быть в рынке 24х7.

Сначала найдите реальное, потом алгоритм, потом программирование.
avatar

Юлька

Юлька, робот далеко не то самое, что торгую руками.
эта идея имеет право на жизнь, ибо в реалиях нынешнего рынка зарабатывает. а вопрос как сделать так чтобы он зарабатывал больше- это тема другая. например я задаюсь вопросом как фильтровать флет (ибо на нем все и теряется). вариантов много, но что бы я не использовал- рабьоты во флете становится меньше, но иногда наичнают фильтроваться и прибыльные сигналы. вот это дилемма №1 дял меня сейчас.
avatar

Скальпёр

frxmax, 2008-2009 годы протестированы?
2008-2011 тоже?
avatar

Юлька

Юлька, я же показывал ссылку.
там слив 7% из за коротких стопов. там надо было бы подбирать другие значения.
в целом с 2008 по 2011 прибыль получится, потому что 10-11 гг вытягивают те убыточные при тех же настройках.
так что для 08-09 гг здесь требуется коррекция.
avatar

Скальпёр

frxmax, мне всё же хочется увидеть хоть раз, хоть на каких то настройках, хоть за 1 день «1 к 17».
avatar

Юлька

frxmax, хмм… я про это не писала.
Это небольшое отступление от того, что написано мной про системостроительство.
а уж 2 года на демке даже пытать не будешь этого робота.
avatar

Юлька

Юлька, смотрите:
сл по каждым инструментам разный
но для одного инструмента стоп лосс всегда фиксированный.
уровень риска тоже фиксированный.
варьируется исходя их постоянных — лот. он считается из соотношения стоплосс в пунктах * цену пункта исходя из лота= убытку.
и сопоставляем полученную величину с депозитом — какой % убытка от величины депозита.
avatar

Скальпёр

frxmax, нет никакого разного и одинакового СЛ!
Для еврофута СЛ=30пп — нормально, для кроссов с йеной или франка, как и для например фунта — никакой СЛ.
что за 0,05% или 0,5%…
Написано же выше, что есть заблуждение полное.
БЕЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КОНКРЕТНОЙ ПАРЫ не стоит говорить о том, сколько СЛ и ТП много или мало.

Начните лучше с системы «монетка» программировать роботов.
Просто там добейтесь положительного МО путем всех стопов и трейлингов.
Потом переходите от монетки к открытию на индикаторах, чтобы уже открытие было не 50/0-спред (ППМС).
и 14% за 2 года — это бред, а не робот.
Прогоните в тесте за этот же период прилагаемый к МТ4 робот, с теми же настройками, которые там по дефолту.
Разница уже будет очевидна, что написанный Вами — «сливатор».
avatar

Юлька

Юлька, Так я ж и говорю. С помощью «монетки», нулевого стопа и числа сделок, стремящегося к бесконечности — добиваемся профитфактора, также стремящегося к бесконечности и идеально гладкую эквити. И чем больше вола инструмента — тем лучше...)))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, хотя бы стандартно «1 СЛ = 2 ТП» при монетке уже вопросы не 50/50.
1. Момент входа по вероятности более 50% выигрыша.
2. Момент выхода по вероятности не слить прибыль.
Условно МО- 1:2 )))))))))))))))))))))))
avatar

Юлька

Юлька, Наш с Вами спор — яркий пример того, как могут мужчина и женщина говорить об одном и том же, не понимая друг друга...))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, Не согласна.
Иначе при желании диалога — был бы ответ в личку, а не тут.
avatar

Юлька

Юлька, Я Вас не понимаю. Диалога — нет. Ушел совсем…
avatar

CamarillaDaily

Все, ушел… пока.
avatar

CamarillaDaily

Все, ушел…
avatar

CamarillaDaily

Юлька, и чему же тут радоваться?
я смотрю и без меня разногласий хватает)
avatar

Скальпёр

CamarillaDaily, в долгосроке — не реал.
как мне кажется максимальных показателей модно добиться при небольших тейках — это я про монетку говорю. а тогда встает проблема с реквотами и проскальзываниями и большими стоп левелами.
avatar

Скальпёр

frxmax, личка от меня пришла?
avatar

Юлька

Юлька, я и говорю что сл на каждой паре разный. где то больше где то меньше.
вкладываю в понятие риска- то сколько я годов потерять в каждой конкретной сделке.
«Просто там добейтесь положительного МО путем всех стопов и трейлингов.»- что значит?
еще раз говорю что 14 при таком соотношении.
при 10к приемлемо торговать не менее 0,1 а то и больше лота.
соответственно прибыль увеличиться. и будет больше, на тот же размер вложенного (стартового) капитала.
avatar

Скальпёр

frxmax, что значит 14? это в установках робота?
На скринах теста нет никаких 14.
avatar

Юлька

Юлька, честно говоря я загнался видмо- потому что я не помню про что я это написал)))
avatar

Скальпёр

frxmax, ну писал же сознательно? столько времени на обводы и стрелки рисовать на стейте.
avatar

Юлька

Юлька, честно говоря я выкладывал для определенного человека, который хотел ознакомиться и не ожидал такой острой критики.
я сам знаю что он не совершенен, при чем далеко. но предпосылки работоспособности в нем имеются.
avatar

Скальпёр

frxmax, Ч не критикую.
Просто пишу как опытный в системостроительстве, особенно в MQL.
Робот по шаблону небось ещё писался?
avatar

Юлька

Юлька, неа, ручками, ручками, все модули собственно созданные.
avatar

Скальпёр

frxmax, вспомнил 14- это процент прибыли!)
avatar

Скальпёр

frxmax, хихихих… аж смешно
14: за 2 года. Это без даже рекапитализации в банке 7% годовых )
avatar

Юлька

В сбербанке на вклады чуть более процент, в зависимости от суммы и срока )
avatar

Юлька

Юлька, вы кажется немного неадекватны. я вам в какой раз говорю откуда берутся 14% и сколько будет если делать лот адекватным.
avatar

Скальпёр

frxmax, +1439,94 за почти 2 года — это и есть +14% за 2 года.
Кто тут неадекватен?
А Ваш «адекватный» лот в данной системе несёт на себе такой же адекватный риск минуса.
+14% за 2 года.
Рекапитализация (если Вам угодно ММ лотов от баланса) — соответственная пропорция + и -.
avatar

Юлька

Как насчет прогнать приложенного робота к МТ4 за тот же период и сравнить? а? ;)
Может проще и не писать такое?
avatar

Юлька

Насколько я помню, большинство без подгонок на опьтимизации в тестере получали не менее +40% за 2 года на нём.
avatar

Юлька

Юлька, на ком на нем?
avatar

Скальпёр

frxmax, МАСД Сэмпл.
Прямо с терминалом даётся.
Прогони тест на тех параметрах которые в нём.
За тот же период.
avatar

Юлька

Юлька, за 10-11 гг. прогнал) 16 сделок и символические +0,014%
на м15.
на н1 6 сделок и +0,3%
avatar

Скальпёр

frxmax, плохо гнали.
avatar

Юлька

нет скриншота, нет скрина с ошибками в тестере.
avatar

Юлька

Однако не минус за 2 года.
И не надо ничего изобретать, только подгоняй в тестере и сливай на реалке.
А чего бы тут скрин прогона теста не вывсеить не ссылкой?
Который с рекапитализацией, и не +14%?
avatar

Юлька

Юлька, хорошо, выложу)
avatar

Скальпёр

Юлька, сделаю если не верите)
avatar

Скальпёр

frxmax, www.pictureshack.ru/images/1789c.png вот. вторую уж думаю не надО?
ошибки кстати есть на удивление- в основном с функцие сенд. мне кажется проскальзывает. не смотрел точно.
avatar

Скальпёр

frxmax, не видно робота неа скрине, нет объемов на графике (мне в личку с объемами прислано).
avatar

Юлька

Юлька, а сложно жить с такой подозрительностью вообще?) мне просто интересно…
avatar

Скальпёр

frxmax, у меня нет подозрительности никакой.
Просто нет и близко 1-17, а заголовок про роботов КРИЧАЩИЙ.
avatar

Юлька

2-3, 3-5 ещё возможно.
avatar

Юлька

Юлька, но это же не так.
скажите мне что вы понимаете под потенциальной прибылью и убытком?
avatar

Скальпёр

Юлька, сделайте такой же и живите счастливо. я не понимаю что такого ужастного я сделал лично вам и всему сообществу смарт лаба)))
avatar

Скальпёр

frxmax, я тролю значит уже, раз вне темы пошли вопросы.
avatar

Юлька

Юлька, вы про «скажите мне что вы понимаете под потенциальной прибылью и убытком?»? тогда все по существу и жду ответа.
потому что исходя из этого я смогу понять почему вы не понимаете что 1к 17 возможно.
avatar

Скальпёр

frxmax, 2+2*2 равно сколько?
а два плюс два умножить на два?
avatar

Юлька

Юлька, к чему это? говорите пожалуйста прямым текстом. Вас сложно понимать.
avatar

Скальпёр

frxmax, Прямо и написано.
По телефону обе звучат одинаково.
avatar

Юлька

совсем старый прикол, но именно к «1 к 17».
avatar

Юлька

Юлька, ну тогда не понятно почему вы не согласны с 1 к 17…
я покупаю евру по 1,3 стоп 1,297, тп 1,35 к прмеру.
так вот потенциальный убыток в этой сделке у меня может быть 30 пунктов. а потенциальная прибыль 500 пп. Таким образом соотношение потенциального убытка к прибыли равен 30 к 500 или там примерно 1к 16 или 17… не считал.
avatar

Скальпёр

frxmax, 1 к 17 по настройкам.
Почему в настройках не 1 к 1000?
Модно прямо сейчас изменить, прогнать тест и написать «1 к 1000».
На данных теста нет и 1 к 5.
avatar

Юлька

Юлька, именно при таком соотношении достигается комфортная для меня прибыльность и убыток. возможен кариант и к 1000, но я не смогу ждать столько, хотя на м 15 по стратегии это не реально.
еше раз зочу отметить 1к 17 или ваш 1 к 1000 это не соотношение КОЛИЧЕСТВА прибыльных и убыточных. а ПОТЕНЦИАЛ зарабоатать или потерять внутри каждой сделки.
avatar

Скальпёр

frxmax, 1 к 17?
ГДЕ БЛЕАТЬ ЭТО 1 к 17 даже на тестах?
avatar

Юлька

Юлька, читайте пример про покупку евры где то здесь и не ругайтесь это вас не красит как девушку, да и как опытного трейдера.
если вас что то не устраивает — вы всегда можете выйти из этого блога, предварительно заминусив его;)
avatar

Скальпёр

frxmax, Вы неадекват.
Вернитесь в начало комментариев.
avatar

Юлька

Юлька, нет уж спасибо. нет желания лезть в эти дебри.
ваши слова на данный момент ни чем не подкрепленны. хоть какими то объяснениями. поэтому ваша критика мне побоку.
avatar

Скальпёр

frxmax, не подкреплены тем, что изначально сомнения про «1 к 17» только в настройках?
avatar

Юлька

Юлька, не понял ваш вопрос.
avatar

Скальпёр

Юлька, Хотите сейчас прямо в тестере скрин сделаю на прилагаемого МСАД робота с «1 к 10000»?
За 2010-2011.
Как у Вас.
И топик создам про «1 к 10000»
?????????????????
avatar

Юлька

Юлька, мне все равно. вы себе уже что то доказываете, а не мне.
я вам обосновал свое соотношение. ваше право критиковать, принимать или игнорировать этот пост.
avatar

Скальпёр

Юлька, 1 к 17 — это риск-прибыль?
avatar

Юлька

Юлька, это соотношение возможного убытка, к возможной прибыли по стратегии
avatar

Скальпёр

frxmax, ТОЧНО???????????????????????????????????????????
Прямо то что в настройках или то, что по тестам — фигестам?
avatar

Юлька

Юлька, там нету отличий в настройках по «тестам-фигестам». так что это одно и тоже
avatar

Скальпёр

frxmax, мой мозг отказывается даже думать над этим.
Даже наркотики не помогут фантазировать так!!!
avatar

Юлька

Юлька, ну что же, тогда вы не справились в задачей обосновать свое мнение хоть как то адекватно. ибо не получил я здравых обоснованных ответов. получил лишь какие то выпады с вашей стороны.
avatar

Скальпёр

frxmax, потому что киплю уже.
Где БЛЯТЬ ЕБАНЫЕ «1 к 17» кроме как в настройках?????
Извините за мой французский!!!
!!!
avatar

Юлька

Юлька, да я уже и не удвиляюсь вашему поведнию, так что нечего извинятся.
там тока и есть еще раз отвечаю.
avatar

Скальпёр

frxmax, всё.
Тут закончено.
В юморе далее отписывай.
Может Муханчиков поспотрит.
Не уверен, что он посчитает нужным вообще хотя бы слово «посмотрел» написать.
Если он просто в комментариях забацает "." — это для тебя будет обалденный прогресс.
avatar

Юлька

Юлька, я не ищу ни чьего признания.
avatar

Скальпёр

Юлька, ААААА!!! Довели девушку! Мне даже уже неохота в вашем споре разбираться!!!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, мну довели?
До улыбок, а то и просто ЛЫБЫ?
avatar

Юлька

Ушел.
avatar

CamarillaDaily

frxmax, Да успокойся ты))) Мы уже так херней страдаем — плюсы ставим!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, )))) хихиих.
avatar

Юлька

CamarillaDaily, да пожалуйста) всегда за)
просто мне задают вопросы, я на них отвечаю)
так вот и «живем» последние пару часов)))
avatar

Скальпёр

frxmax, Тогда опять вопрос:
Где подтверждение «1 к 17», кроме настроек?
avatar

Юлька

Юлька, на то он и потенциал а не факт. подтвержается этот потенциал настройками сл и тп.
в свою очередь эти настройки обоснованны и наиболее оптимальны для меня.
avatar

Скальпёр

frxmax, на тестах сколько N к M?
1-17?
avatar

Юлька

Юлька, 1 к чуть менее 16 если быть точным.
avatar

Скальпёр

Юлька, честно слово- как естЬ)))))
avatar

Скальпёр

frxmax, ну вот, милый человек, скажимне просто: зачем биться лбом об бетон, вместо того, чтобы спросить что не так, а не воспринимать всё в штыки.
В школе тоже со всеми учителями спорил?
Или выбирал с кем спорить?

Измени тему своего поста.
Нет там 1 к 17.
1 к 17 только в настройках.
Можно и «1 к 1000» поставить в настройках.
avatar

Юлька

Юлька, не нужно со мной говорить как та самая учительница с учеником и все. давайте на равных.
я не вопспринимаю в штыки, просто я привык остаивать свое мнение, всегда выслушаю здравую критику. и изначально признаю что в нем есть огрехи.
не поменяю название. во первых оно уже далеко в истории и никому не помешает, а если вам не нравится вы тоже можете не смотреть.
я не преследую цели втюхивать этого родота, просто поделился тем, что сделал
avatar

Скальпёр

frxmax, 1-17 — это норамльное название, если откровенное лоховство даже на обведённых?
avatar

Юлька

Юлька, почему?????????? толи я еб*тый, то ли поезд не едет))))
avatar

Скальпёр

frxmax, да.
avatar

Юлька

Юлька, за какой период? я прогоню.
avatar

Скальпёр

Юлька, ну вот скажу что не пропорционально прибыли растут просадки, а медленнее.
avatar

Скальпёр

Юлька, почему? потенциальный убыток (уровень стоп лосса) умноженный на лот = определенная величина, которая составляет какой то % от счета. как еще считать, научите ка?
avatar

Скальпёр

frxmax, цена пипса на форексе у фунта и киви одинаковая?
Вход 0,03 лота? или вход считается по залоговой сумме от баланса?
avatar

Юлька

Юлька, 0,03 лота на евро и на еврофунте — различается в 1,5 раза по цене 1 пипса.
Ещё примеры?
Большинство подавляющее путает % входа от депозита с реальным процентом риска к депозиту.
Скажу просто: среднедневная волатильность каждой пары сильно отличается в процентах от курса, а тем более в пипсах.
Входить просто 0,03 лота — тоже глупо, потому что у каждой пары в пипсах движения сильно отличаются даже при равной цене стоимости пипса.
Объясняете мне, в чем у Вас там ММ заключается?
в 0,05% от баланса/средств/свободных вход в позицию?
Тогда не должно быть и жестких ТП/СЛ. Они должны быть привязаны к конкретной характеристике инструмента на тех же исторических данных за те же 2 года.
avatar

Юлька

Юлька, еще раз повторю — здесь без мм. сделано чтобы показать что при прочих равных (размер лота без реинвестирования) стратегия делает прибыль.
дальше подключается мм и управление рисками.
так что здесь 0,03 — это фиксированная, выбранный мною с потолка размер лота.
по каждой паре лот будет отличаться. хотя на практике скажу — за счет округленяи лоты почти всегда одинаковые на размере депозита в моменте
avatar

Скальпёр

frxmax, так!
Давайте без Фома и Ерёма.
Мы говорили о риске.
Есть рекапитализация или нет — это уже второй вопрос (Вы это тут ММ называете, что вкорне не верно).

Цена пипса евро и цена пипса новозеландца какая на лот 1,0?
avatar

Юлька

Юлька, как валютных пар- одинаковая и = 10 усд.
avatar

Скальпёр

frxmax, что значит «как валютных пар»?
А на канадце?
А на евро фунте, а на кроссах без бакса?
Эххххххххххххххххх, юноша.
Рано Вы за роботов принялись.
avatar

Юлька

Юлька, по канадцу будет меньше
по кросам считать надо, но не 10
не вам решать рано или поздно;)
avatar

Скальпёр

Отдельно пишу.
Не важно какие хухни/рынки/и прочее. Если пишете робота, а сами влиять на рынок не можете (и у вас не высокачастотник или «прокладка»), то первая задача — на наименьшем промежутки времени показать МАКСИМАЛЬНУЮ доходность.
Вторая задача — успеть забрать или всё, или вывести свои начальные, чтобы крутилась только прибыль, которую тоже надо успеть забрать.
Нет смысла тестировать на 2 годах, да ещё только 2010 и 2011.
Интереснее даже 2008-2009 посмотреть. Даже на тестере (который, к слову у МТ4 — полный гдюк).
Скринчик могу дать свежий.
Для примера того, что пишу.
avatar

Юлька

Самое главное тут в посте, что автор заблудился.
В установках соотношение 1 к 17 — это даже в тестах скрина не соответствует.
Если он выставит 1:1000000000000000000 — значит такая суперская система?
avatar

Юлька

Юлька, а это как вы считаете. что у вас не получается эта цифра?))
avatar

Скальпёр

Юлька, Не совсем понял смысл вашего скринчика, ну да ладно… У нас спор ни о чем, засим откланяюсь…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, скрин с реалки.
Смысл — успеть забрать.
В личке это и спросить можно было.
Там не 2 года.
avatar

Юлька

Скрин сделан с тем, чтобы показать, что на момент снятия нет открытых и иных позиций. Счет стоит.
avatar

Юлька

Юлька, Мне-то он зачем? Вы мне предлагаете забрать? И что, что счет стоит? Вы меня запутали, женщина...))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, я про то, что написано — 1. Строить роботов на максимальную доходность за минимальный срок
2. Успеть снять хотя бы свои.
avatar

Юлька

Юлька, 2-й пункт это ваш больной вопрос что-ли? Вы о нем уже 10-й раз говорите. Какое он отношение к построению систем имеет?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, подробней про 2й пункт.
avatar

Юлька

Юлька, Что подробней? Ваш 2-й пункт Успеть снять хотя бы свои.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, да.
В сочетании с «строить робота на до на максимальную доходность за короткий период, если ты не правишь рынком/не высокочастотник/не прокладка».
+ «раз в полгода „шит хапеенс“ (не факт, что ОНО при запуске робота не произойдёт.

Это всё условно.
avatar

Юлька

к нашим же «баранам»:
avatar

Юлька

скрины этого не подтверждают даже близко!..
Читайте, что Вам пишут.
avatar

Юлька

Юлька, мы видимо придаем разные значения слову потенциал;)
avatar

Скальпёр

frxmax, я на рынке форекс точно уже 11 лет.
Поскольку надоело рукакми работать — уже 4й год пишу свои роботы по своим системам.
Кроме того иногда (если это не займёт много времени и не совсем бред) пишу просто так друзьям их идеи в роботов.
Кроме роботов у меня для ручной торговли примерно 6 роботов, которые просто за меня следят за позициями на отдельных севррах (чтобы я находясь по 2-3 дня «вне рынка/терминала» не слил и не упустил прибыль от ручной торговли).
avatar

Юлька

Юлька, ну тогда может вам опишу алгоритм свое тс для анализа, если посмотрите конечно, но опять таки не прямо сейчас)
п.с. а вы девушка ведь да, а то вы тут в мужском поле написали- это очепятка или..??))
avatar

Скальпёр

frxmax, Слушай брось это дело. Она, хоть и не дура, но разговаривать не умеет — это точно.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ну видишь, вон, 11 лет в трейдинге)) многое знать должна)
avatar

Скальпёр

frxmax, 11 лет на форексе. Не надо передёргивать слова.
avatar

Юлька

Юлька, а в чем отличия между " в трейлинге" и в «форексе»? или вы в дц работали просто?))
avatar

Скальпёр

frxmax, стоп… какое отличие между бананом и двигаться?
avatar

Юлька

Юлька, не знаю ответьте сами.
avatar

Скальпёр

frxmax, такое же как между терйлингом и форексом.
Одно — принцип подтягивания стопа, второе — площадка торговли.
avatar

Юлька

Юлька, трейдинг уж, вы что. опечатка просто.
так вот. я написал что вы 11 лет в трейдинге- вам не понавилось.
так что же я сделал не правильно. почему «11 лет в трейдинге» не одно и тоже «на форексе 11 лет»?
avatar

Скальпёр

frxmax, прочитано было трейлинг.
Потому и остальное шло по 2м терминам употреблённым в кавычках.
avatar

Юлька

Юлька, воот уже хорошо. хоть что то мне удалось отстоять под вашим натиском) так что бананы и все остальное не ко мне
avatar

Скальпёр

frxmax, бананы были к трейЛингу.
avatar

Юлька

frxmax, конкретно с 23 августа 2000 года я знаю про то, что есть рынок, на котором мне не надо быть тем, кто в вузы поступает для обучения.
avatar

Юлька

Юлька, в этот момент мне оставалось 9 месяцев до пулучения прекрасного диплома с прекрасной профессией и с гарантированным трудоустройством на оклад раза в 2 выше среднерыночного.
avatar

Юлька

Юлька, ТЫ сама начала сразу сыпать безапелляционными посылами и поучительным тоном всех на место ставить. Я тебе сразу сказал: Спокойней, барышня…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, сек.
Я воспитанная, потому попрошу прямо цитатами про «сыпать безапелляционными» и «поучительным тоном»
avatar

Юлька

frxmax, 11 лет в трейдинге, и сидеть тут что-то нам, «баранам» доказывать своим непонятным языком… Если я после 11 лет в трейдинге не забуду, сидя у себя на вилле на островах, что такое Смартлаб — я застрелюсь!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, напомнить опять про передёргивание «11 лет в рынке»?
avatar

Юлька

Юлька, Опа, теперь мы письками меряемся...))) Я, я, я… Уверен, если ты правда женщина, то у меня-то писька по-боле будет...))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ты в себе неуверен, раз про письки.
avatar

Юлька

Есть вариант «самоуверенный».
Ответы в личку это подтверждают.
avatar

Юлька

Юлька, Господи, да что ты злая-то такая? Просто кичиться не надо «опытом» 11 лет… Мне не нравится, что ты не умеешь (или не хочешь) разговаривать нормальным языком, а не твоим урывисто-недоговаривающим-труднопонимаемым… Поэтому не захотел вступать с тобой в конструктивный диалог.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, я не кичилась.
«каждый видит то, что хочет увидеть»©
avatar

Юлька

CamarillaDaily, красавец)))
avatar

Скальпёр

frxmax, да!
avatar

Юлька

по плюсику в комменты.
avatar

Юлька

странно, но сразу по +2 вышло (((
avatar

Юлька

CamarillaDaily, хамим, парниша © Эллочка ;)
avatar

Юлька

Юлька, Слушай, давай без обид, но… Если ты 4 года занимаешься роботами, а до этого 7 лет торговала руками, а сейчас сидишь и что-то невразумительное мямлишь, то какой из тебя авторитет? Ты сразу не смогла донести свою мысль ни до автора ни до меня, повторяешь одно и то же десять раз…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, я не добиваюсь авторитетов.
и не 4 потом 7, а 11.
Это именно про форекс.
Не факт, что только форекс же?
avatar

Юлька

CamarillaDaily, тут согласен) мне сегодня 14% и 0,05? риска снится будут)))
avatar

Скальпёр

Юлька, Щас выровняю чьи-то сгоряча наставленные минусы Юльке… frxmax — ты горячишься?)))))))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, нет, чесно чесно) чтобы поверили могу теперь сам заминуситЬ)))
avatar

Скальпёр

CamarillaDaily, ай. Какие минусы?
Кто посмел?
За что?
Почему я не смотрела на это?
;)
avatar

Юлька

Все, ребята, сделал все что мог, все плюсы, всем спокойной ночи. Интересно с вами. Серьезно…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ты второй раз спишь?
Класс!
Сутки не 24 часа )
;)
avatar

Юлька

Юлька, А сама-то: Заканчиваю:
Хотелось бы услышать «начальника транспортного цеха ©» про 1 к 17 или 1 к 16. И опять понеслось!!! АААА! Ржунимагу!!!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ну я такая ;)
avatar

Юлька

CamarillaDaily, приходи еще)
avatar

Скальпёр

И вы, двое — СПАТЬ!!! Если завтра утром сюда зайду, а вы еще здесь — найду и отшлепаю!!!!)))))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, хихихи.
Круто.
Секас БДСМ на смарте )
avatar

Юлька

CamarillaDaily, я то парень если что) так что без меня пожалуйста)
avatar

Скальпёр

frxmax, лучше 2 парня + 1 Д, чем 2 Д и 1 парень.
Чисто по МО и жизни счета одного из ;)
avatar

Юлька

Юлька, А для мужиков, как раз наоборот…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, во) и я о том)
avatar

Скальпёр

CamarillaDaily, 2 Ж и 1 М?
«Это фантастика, сынок» ©
avatar

Юлька

Юлька, «не вам судить, мамаша» с
avatar

Скальпёр

frxmax, за4от.
avatar

Юлька

Юлька, ну это ваша, женская точка зрения. у меня на этот счет другие взгляды))
avatar

Скальпёр

frxmax, на рынке нет Ж и М ;)
avatar

Юлька

Заканчиваю:
Хотелось бы услышать «начальника транспортного цеха ©» про 1 к 17 или 1 к 16.
avatar

Юлька

Юлька, сначала жду ответов про бананы ваши и потенциал и смогу подытожить если требуется)
avatar

Скальпёр

Все равно здорово, без смеха. Здесь формат очень удобный, а системщиков очень мало. Поэтому цепляюсь за любого. В-основном что на Смарте ведь? «РИХА ШОРТ!!! АААА!!!» «ОНЛАЙН СДЕЛКА!!! КАКОЙ-ЖЕ Я МУДАК!!! ААА!!!»
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ++++
Интерсно в профиль запихивала ли уже плюс.
Плохо что во флуд всё, но хорошо, что про системостроительство (и частный случай роботостроительство).
avatar

Юлька

Не было плюсика в профиль. Поставила.
avatar

Юлька

Юлька, Спасибо. Только не понятно что за мудель все тебе минусит. А ну вылазь!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, минусит рейтинг?
Так это ul.r наверное.
Я не вылезала с сайта, потому как было 53,25, так и сейчас есть.
(а кто меня минусит прекарсно знаю… все 3 наглые рыжие морды )
avatar

Юлька

CamarillaDaily, вроде бы не минусили ни разу. добавился какой то +1 балл к 53 (((
Где ты нашёл, что меня минусят? (я просто не видела?)
avatar

Юлька

Совсем тормозит сайт.
Стоило всего лишь обновить страницу — теперь все 143 комментария надо прочитать (((((
Беда.
Так и потеряна нить.
avatar

Юлька

Ребята, отпустите меня, а? Может завтра встретимся? На том же месте в тот же час. С каждого по теме для обсуждения!))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, не… давай по старой традиции, на сколькохавитит сил плюсы комментариям от начала расставим, если ты говоришь, что тут минусят кого-то.
avatar

Юлька

Юлька, уж флуд- так флуд.
avatar

Юлька

Юлька, Ладно, давай! Я тебе уже почти все поставил…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, сверху и снизу есть. но долго всё.
avatar

Юлька

CamarillaDaily, ну с меня пока пожалуй хватит тем)
хотя пока писал уже придумал одну (вспомнил твой профиль про Qpil, я завтра нпишу на велс лабе или тс лабе тот же алгоритм чуть проще и опубликую)
avatar

Скальпёр

frxmax, не проще ли просто алгоритм написать?
Это как иметь права, а писать про то как ты КПП переключваешь на разных машинках.
avatar

Юлька

Юлька, в том то и дело что «просто» алгоритм стоящий не написать, по крайней мере мне.
каждая идея стоит мне больших трудов, и не это страшно, а то что на формализацию в каком либо нормальном виде требует большого количества времени. пожтому я предпочитаю выжимать все из имеющегося и переходить (если требуется) на что то новое.
avatar

Скальпёр


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW