алгоритмический трейдинг

Продолжая пост smart-lab.ru/blog/149326.php

Ноябрь +0.12%, 3кв2013 +1.45%, с начала года +13.88%, со старта в августе 2011 года +121.89% при максимальной просадке -15.60%, полученной в волатильном 2012.
Среднегодовая +40.72%.

График эквити в профиле и предыдущем посте, 0.12% не особо заметно.

Стандартный дисклеймер что в наличии есть выписки, отчеты, НДФЛы которые при обоснованном интересе вполне могут быть предоставлены.

Что же по теме алготорговли?

Имеет место быть точка зрения что алго это сложно, дорого, на традиционных языках программирования, требует либо самому стать кодером либо нанять кодера для разработки и потом еще зп платить.

В портфеле сейчас более десятка стратегий на 4 ликвидных инструментах ФОРТС, торгуемых на большом количестве счетов. Дада, в тему найма оператора для ручного исполнения :)

Работает все это в примитивном роботе, написанном в Амиброкере, плюс несколько своих утилит для сервисных функций.

Так что если Вы не занимаетесь крысиными гонками в стакане а торгуете от часов и методы большой емкости (для РФ это ХХ-ХХХ рублей) то инфраструктура для торговли играет все меньшую роль, а собственно идеи для алгоритмов все большую.

Консервативно управляемый счет

s1.ipicture.ru/uploads/20131105/3fym6vDX.jpg

август-декабрь  2011   +27.76%
                            2012   +52.51%
январь-октябрь 2013   +13.75%

Максимальная просадка       -15.60%
Результат за 27 месяцев    +121.62%
Среднегодовая доходность +42.43%

Портфель краткосрочных торговых стратегий с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

Максимальное плечо по позициям переносимым на следующий день по
RI и фьючерсам на акции равно 2 а по Si 4.

Емкость до 100 рублей.

Предлагаю сотрудничество небольшим ИК, УК, частным проектам по управлению активами.

Троллинг в комменты, по сотрудничеству в личку. Вопросы задавайте, до определенных пределов отвечу.

Управляемый ПАММ счет:

13.10.2013 -0.94%
20.10.2013 6.41%
27.10.2013 3.90%

Динамика эквити счета за прошедшую неделю:

  Управляемый счет ФОРТС:

 

( Читать дальше )

Мой ПАММ счет у ECN брокера

Вложенные средства приносят в месяц прибыль, сравнимую с прибылью банковского депозита за год.

Ваши деньги никому не передаются, они находятся на вашем персональном счете, который вы откроете у брокера, со всеми необходимыми лицензиями. В любой момент у Вас есть возможность прекратить торговлю трейдера и забрать деньги.

Вы сами выбираете приемлемый для себя уровень соотношения доходности и принимаемых рисков.

Онлайн мониторинг моего ПАММ счета

Выдержка из вики: "ПАММ-счёт (от англ. Percent Allocation Management Module, PAMM — модуль управления процентным распределением) — специфичный механизм функционирования торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счете в доверительное управление выбранному доверенному управляющему для проведения операций на финансовых рынках."

По счету, торгуемому в срочной секции Московской биржи получена прибыль в размере 5,99 %. Общая доходность за 5 месяцев составила 26,32 %.



По управляемому мной ПАММ счету получена прибыль в размере 6,41 %.



( Читать дальше )

Кому-то мать родная, а кому-то жестокая пила. Прошедшая торговая неделя принесла убыток в размере 2,14 %. Общая доходность управляемого портфеля с 10 мая по 4 октября составила 26,8 %. Детальный понедельный отчет можно посмотреть тут.

Мое предложение для инвесторов, которое находится в каталоге услуг смарт-лаба.

Использование заемного капитала – часть моей инвестиционной стратегии. Привлекаю займы в рублях на срок от трех месяцев. Приглашаю к сотрудничеству физических лиц в российской и международной юрисдикции. Вполне возможно, что наше сотрудничество станет для Вас хорошим дополнением или альтернативой доверительному управлению, вложению средств в ПИФы, а так же банковскому вкладу.

В 2007 году я открыл свой первый брокерский счет. Этот шаг стал началом отсчета моей биржевой деятельности в качестве независимого трейдера. За короткий промежуток времени увлечение переросло в ремесло, в занятие приносящее доход. Я зарабатываю деньги на финансовых рынках. Трейдинг является моей работой и основным источником дохода.

Веду грамотное управление капиталом с минимально возможными, контролируемыми рисками. Управление торговым счетом осуществляется алгоритмическими стратегиями. Торговля ведется наиболее ликвидными инструментами на Московской Бирже.

С подробными условиями сотрудничества можно ознакомиться на сайте denoy.ru

( Читать дальше )

Решил на эмоциональной волне от прожитого дня поделиться с общественностью своими впечатлениями… :)

Надо будет обязательно написать обзор этой программы. Потому что она прекрасна! 

Сегодня потратил целый день на «опыты» и в очередной раз порадовался своему инструментарию. 

Всё понятно на уровне интуиции, для каждой формулы есть встроенный словарь с примерами, всё делает последовательно, лишних нагромождений нет — поэтому ошибки случаются только уж совсем по невнимательности. 

Понятный оптимизатор, приятный интерфейс, нормальные структурированные отчеты. Всё легко выгружается при необходимости в эксель и там дорабатывается. (люблю нестандартную визуализацию)

Можно проверять на одном графике, можно смотреть данные на 49 разных графиках, а сигналы торговать на 50-том. Можно вместо бай и селл выгружать определенные данные в файл. Можно рисовать свои индикаторы (если есть идея — реализуется минут за 5 максимум!). Я ещё не придумал такую идею, которую не смог бы проверить в этой проге.

( Читать дальше )

В  динамично развивающуюся команду требуется алгоритмический трейдер/программист  с  торговым идеями (алгоритмами) и хорошими навыками программирования.
Требования:
—  мужчина /женщина,  20-28 лет
-  высшее математическое/техническое/экономическое образование
-  место жительство не важно (желательно Москва, МО)
-  Знание фондового рынка (stock/ bonds/ futures/options/FX/ commodities)
—  Хорошие знания/навыки программирования ( С++/Pithon/R/Wealth Lab/S#/AmiBroker/VBA  etc)
Обязанности:
Разработка и реализация торговых алгоритмов для различных рынков (среднесрочных – time frame >1h).  HTF/интрадей не интересует!
Условия:  Обсуждаются индивидуально.
Возможно удаленное сотрудничество/покупка алгоритмов/ реализация совместных идей/выделение средств в ДУ и тд.  Мы очень flexible   в этом направлении.
От Вас: желание сотрудничать и развиваться ,  а так же CV и back test стратегии (й) с кратким описание.


( Читать дальше )