27 месяцев торговли портфелем стратегий на ФОРТС.

06 ноября 2013, 11:00
|
quant_trader

Консервативно управляемый счет

27 месяцев торговли портфелем стратегий на ФОРТС.

s1.ipicture.ru/uploads/20131105/3fym6vDX.jpg

август-декабрь 2011   +27.76%
                            2012   +52.51%
январь-октябрь 2013   +13.75%

Максимальная просадка       -15.60%
Результат за 27 месяцев    +121.62%
Среднегодовая доходность +42.43%

Портфель краткосрочных торговых стратегий с удержанием позиций от нескольких часов до нескольких дней.

Максимальное плечо по позициям переносимым на следующий день по
RI и фьючерсам на акции равно 2 а по Si 4.

Емкость до 100 рублей.

Предлагаю сотрудничество небольшим ИК, УК, частным проектам по управлению активами.

Троллинг в комменты, по сотрудничеству в личку. Вопросы задавайте, до определенных пределов отвечу.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

478 | ★1

30 комментариев

Нехватает конечно периода — январь-август 2011.

IliaM

06 ноября 2013, 11:07
Ответить

IliaM, тогда уж не хватает периода с января 2008 когда был открыт конкретно этот счет. Доходность полученная в период с открытия счета до августа 2011 весьма неплохая но получена немасштабируемыми методами, поэтому к этому продукту как бы не относится.

quant_trader

06 ноября 2013, 11:12
Ответить

DMprofit, на индексе больше десятка. Вкратце паттерновые стратегии, есть даже одна на неценовых данных которая вообще не смотрит на график.

quant_trader

06 ноября 2013, 11:09
Ответить

Сергей Федошин, Microsoft Excel

quant_trader

06 ноября 2013, 11:12
Ответить

Сергей Федошин, сначала ручками из активов по датам из личного кабинета, потом сделал переоценку из торгового терминала.

Вот тут может быть со временем. Надо было конечно в финаме открыть счет.

quant_trader

06 ноября 2013, 11:20
Ответить

Stas Ivanov, не, не по солнцу но и не по OHLCV.

Нет, это не конкретно те паттерны которые там обсуждались в известной ветке. Просто краткосрочные сетапы.

quant_trader

06 ноября 2013, 11:18
Ответить

Гомер Симпсон, обижаете. Фотошоп. В пейнте сложно нарисовать отчеты брокера с активами и НДФЛ за период.

quant_trader

06 ноября 2013, 11:20
Ответить

Stas Ivanov, нет, это не свечи. Могу сказать что там не зависимости от таймфрейма, т е сигнал будет один и тот же на любом достаточно мелком таймфрейме.

quant_trader

06 ноября 2013, 11:38
Ответить

Stas Ivanov, нет, все гораздо проще. Вот допустим пробой уровня вчерашнего дня, что на минутках что на 5 минутках.

quant_trader

06 ноября 2013, 11:52
Ответить

Stas Ivanov, просто пример как сетап не привязан к фрейму.

А так пробои с входом по закрытию бара вполне себе торгуются, но чаще не уровней а расчетных величин.

quant_trader

06 ноября 2013, 12:05
Ответить

Stas Ivanov, угу. Как компонент портфеля вполне, например торгуем контртренд с широким стопом, на тот же лимит ставим трендовый сетап который в случае выноса занейтралит позу по лимиту до срабатывания стопа у первой стратегии.

quant_trader

06 ноября 2013, 12:35
Ответить

вижу 17 месяцев боковика

ves2010

06 ноября 2013, 13:02
Ответить

ves2010, максимальное время до обновления максимума счета 6 месяцев. Ну и жуткая просадка в 15% была получена на 2х стратегиях и одном инструменте а сейчас портфель несколько шире и диверсифицированнее.

quant_trader