Итоги месяца и про то что не надо усложнять алготорговлю.

02 декабря 2013, 11:23
|
quant_trader

Продолжая пост smart-lab.ru/blog/149326.php

Ноябрь +0.12%, 3кв2013 +1.45%, с начала года +13.88%, со старта в августе 2011 года +121.89% при максимальной просадке -15.60%, полученной в волатильном 2012.
Среднегодовая +40.72%.

График эквити в профиле и предыдущем посте, 0.12% не особо заметно.

Стандартный дисклеймер что в наличии есть выписки, отчеты, НДФЛы которые при обоснованном интересе вполне могут быть предоставлены.

Что же по теме алготорговли?

Имеет место быть точка зрения что алго это сложно, дорого, на традиционных языках программирования, требует либо самому стать кодером либо нанять кодера для разработки и потом еще зп платить.

В портфеле сейчас более десятка стратегий на 4 ликвидных инструментах ФОРТС, торгуемых на большом количестве счетов. Дада, в тему найма оператора для ручного исполнения :)

Работает все это в примитивном роботе, написанном в Амиброкере, плюс несколько своих утилит для сервисных функций.

Так что если Вы не занимаетесь крысиными гонками в стакане а торгуете от часов и методы большой емкости (для РФ это ХХ-ХХХ рублей) то инфраструктура для торговли играет все меньшую роль, а собственно идеи для алгоритмов все большую.

544 | ★3

5 комментариев

всего 13.88% ??
у меня в банке 12% без риска.

smax0

02 декабря 2013, 11:50
Ответить

smax0, угу, всего. Уверен что тут 90% сделали больше на такой сайз, а еще 5% делают столько каждый месяц.

Про безриска поржал. Сбер и ВТБ таких ставок не дают.

quant_trader

02 декабря 2013, 12:06
Ответить

...«то инфраструктура для торговли играет все меньшую роль, а собственно идеи для алгоритмов все большую.»

При всем уважении, пожалуй, не соглашусь.
Инфраструктура, особенно если клиентских счетов много и деньги значительные (свои ли, клиентские, все равно), так вот, инфраструктура играет значительную роль.
Производительность системы, как известно, равна производительности самого слабого звена. Домашний комп, электричество, интернет, и работа через Ами не годятся, когда речь идет об управлении N миллионами долларов. Все должно быть намного надежнее. Увы, но это факт.
Кстати, тестируем тоже в Ами и тоже очень много внимания уделяем робастности систем :)
Если будет желание, с удовольствием пообщаемся — ибо все остальные мысли и рассуждения в блоге мне показались исключительно здравыми.
Скайп bochav