✅Результат за неделю 27.11: +$50,25 (+0,25%)
💵Результат с начала месяца: +$1 977,28 (+9,89%)
💵Результат с начала 2023 года: +$26 683,64 (+133,42%)
✅Результат за неделю 20.11 — 24.11: +$444,66 (+2,22%)
💵Результат с начала месяца: +$1 938,49 (+9,69%)
💵Результат с начала 2023 года: +$26 644,85 (+133,22%)
✅Результат за 23.11: +$88,80 (+0,44%)
💵Результат с начала месяца: +$1 848,79 (+9,24%)
💵Результат с начала 2023 года: +$26 555,15 (+132,78%)
✅Результат за 22.11: +$168,90 (+0,84%)
💵Результат с начала месяца: +$1 832,77 (+9,16%)
💵Результат с начала 2023 года: +$26 539,13 (+132,70%)
✅Результат за 21.11: +$55,50 (+0,28%)
💵Результат с начала месяца: +$1 602,07 (+8,01%)
💵Результат с начала 2023 года: +$26 308,43 (+131,54%)
✅Результат за 20.11: +$62,04 (+0,31%)
💵Результат с начала месяца: +$1 563,34 (+7,82%)
💵Результат с начала 2023 года: +$26 269,70 (+131,35%)
Для долгосрочных инвестиций нет ничего лучше, чем раскоррелированность активов. Именно на ней базируется идея Asset Allocation. И на ней же строятся многие активные стратегии, в том числе алгоритмические. Если вы нашли несколько активов или стратегий, которые имеют неплохое математическое ожидание (в теории инвестиций его называют ожидаемой доходностью), и при этом у них корреляция равна нулю или ещё лучше отрицательная, то вы нашли Грааль! Он может вам принести очень хороший инвестиционный результат, при существенном уменьшении риска! Я уже публиковал свои расчёты по синергии моего портфеля с алгоритмической стратегией, которую мы реализуем вместе с командой Ильи Гадаскина.
Сегодня же, благодаря сервису COMMON от FINAM, и активному участию Ильи Подсвета, Вероники Хальченя, Александра Горчакова, и Александра Абрамова, я могу не просто опубликовать очередные расчёты, а наглядно демонстрировать поведения портфеля, который одновременно включает мои подходы в инвестициях и алгоритмическую стратегию Ильи. Благодаря коллегам из FINAM, мы сделали и опубликовали стратегию AITRUST, которая состоит из двух стратегий автоследования на COMMON — ABTRUST и ABIGTRUST. Распределения по стратегиям такое:
✅Результат за неделю 13.11 — 17.11: +$607,12 (+3,04%)
💵Результат с начала месяца: +$1 486,60 (+7,43%)
💵Результат с начала 2023 года: +$26 192,96 (+130,96%)
Подведем итог к циклу роликов «Будни алготрейдера, открытый доступ».
В чем заключается отличительная черта алгоритмической торговой системы от любой другой торговой системы?
Именно алгометрическая система торговли может базироваться исключительно на рыночных закономерностях, которые позволяют систематизировать исходные данные и получить объективную информацию, опираясь на которую есть возможность четко сформулировать правила проведения торговых операций в рамках такой ТС.
В первом ролике этой серии, который называется «Почему у меня закрытый канал на примере нюансов работы например ТС «Коридор»» я использовал в качестве примера фрагменты работы моей «ТС Коридор«
Работа алгоритмов этой ТС позволяют мне определять оптимальные границы коридора волатильности торгового инструмента и при пиковых пробросах очень просто рассчитать время возвращения торгового инструмента в границы этой волатильности
Отличительной особенностью этой ТС является тот нюанс, что работает она на оправленном тайм фрейме и работа ее компонентов, дополняя друга позволяет выявить оптимальный диапазон волатильности, в котором и формируется ценовой фрактал.