Результаты алгоритмической стратегии ABIGTRUST (END DATE 2025-02-28)

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой .

Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: +0.8 %
✅ За 1 год: +3.0 %
✅ C начала года: -2.2 %
✅ За период c 2017 года: +2 118.7% или +45,6% годовых

Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*

Показатели стратегии ABIGTRUST:
✅ CAGR, %: +45.6
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +41.6
✅ Волатильность, % в год: 25.5
✅ Коэффициент Шарпа**: 1.36
✅ BETTA***: 0.05
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 656.7
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 34.5

Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %: +10.6
✅ Ожидаемая доходность, % годовых: +12.6
✅ Волатильность, % в год: 21.4
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.27
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 5.8
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0

Стратегия реализуется в трех вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 130 до 390 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM
✅ Для людей с капиталом от 300 тысяч, через доверительное управление в управляющей компанией FINAM.
✅ Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн — частный VIP подход.

Если Вы готовы к риску и  хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно отекущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️

P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является «младшим братом» данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.

* RUSSTOCKBM — бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.

** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,81% годовых.

*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку — RUSSTOCKBM