Постов с тегом "акции рф": 2914

акции рф


Сбербанк. Обновление технической картины.

#STOCKS #SBER #SBERP 

 

Сбербанк. Обновление технической картины. 

 

Добрый день, коллеги! 

 Сбербанк. Обновление технической картины.

Сегодня рассмотрим техническую картину по акциям Сбера. Рассматривать будем их, традиционно, в связке (т.е., обыкновенные и привилегированные), т.к они могут давать опережающие сигналы друг для друга. 

 

Акции продолжают находится в консолидации (зоны боковиков выделены на графиках). Сейчас бумаги вновь попытались пробить верхнюю границу боковика, но, с учетом перекупленности нашего рынка, этот пробой, вероятно, ложный. Соответственно, нас ждет снижение к нижней границе боковика (диапазон 120-125 руб по обыкновенным акциям).  

 Сбербанк. Обновление технической картины.



( Читать дальше )

Почему нерезиденты сегодня не обвалили рынок?⁠⁠

⁉️Почему нерезиденты сегодня не обвалили рынок?

🙉 Нерезидентов-инвесторов из дружественных стран слишком мало в общем объеме нерезидентов, которым еще закрыт доступ на наш рынок

🙈 Еще не все нерезиденты прошли процедуру идентификации, которую необходимо в обязательном порядке пройти, чтобы получить доступ к торгам на московской бирже.

🙊 Наш рынок на ожиданиях падал слишком долго и уже достиг того дна, ил с которого особо не замутнил «чистые воды» биржи. Если участники рынка увидят неоправданность тех самых худших ожиданий и очередного дна, то нас ждет горячее продолжение сентября. Эдакое бабье лето на рынке :)

Удачных вам инвестиций.
Почему нерезиденты сегодня не обвалили рынок?⁠⁠



Мой портфель (12.02.2022)

    • 12 сентября 2022, 20:56
    • |
    • nhler
  • Еще
Всем привет. Вот так выглядит мой публичный портфель.
Никому ничего не рекомендую. Каждый сам ответственен за свои решения.
Мое видение касательно указанных компаний я изложил в предыдущем посте.

Мой портфель (12.02.2022)

Нравятся компании, планирую добирать по тренду, навряд ли ниже. На данный момент размышляю по поводу большой доли портфеля в Лукойле. Надеюсь на дивиденд, однако понимаю, что его может и не быть, памятуя историю с Газпромом летом,
в котором держал приблизительно 50% портфеля со всеми вытекающими (тут можете увидеть мои мысли и эмоции в тот день, пост от 30 июня). Воспринял как урок, все нормально.

Вот такие дела. Всем хорошего настроения)

Как заработать денег на MOEX. Системная торговля российскими акциями.

Привет!

Как заработать денег на MOEX. Системная торговля российскими акциями.

В пятницу алгоритм уходил на 100% депо в лонг, все 11 бумаг в портфеле были куплены. Было немножко нервозно, но со временем учишься доверять своему алгоритму поэтому я просто ждал и утром портфели клиентов открылись +2%.


Отчитываюсь о результатах работы алгоритма на российском рынке.


Демонстрационный счет начали с 300к рублей 04.08.2022.

  • Август закрыли +17%
  • Сентябрь по состоянию на сегодня утро +5.71%


За месяц успели набрать 12 клиентских счетов, которые сейчас небольшими суммами для себя тестируют алгоритм. Привлечением средств занимаются три менеджера, заинтересованные в комиссии со своих клиентов. На данный момент собрали не много — 2.85 млн руб. Однако, надо понимать, что все зашли тестовыми суммами чтоб посмотреть как работает алгоритм.



( Читать дальше )

Обезьяний портфель: итоги 3-х месяцев случайного инвестирования

Друзья, всем привет.

 

Прошло три месяца с момента начала нашего эксперимента с обезьяним портфелем. В июне был сформирован инвестиционный портфель в честь обезьянки Лукерьи — первопроходце этого эксперимента — в размере 1 000 000 рублей. Разделив его на 10 равных частей и на каждую часть мы купили максимальное количество акций российской компании. Таким образом мы купили акции следующих компаний:

1. Новатек

2. Русаква

3. Мать и дитя

4. Киви

5. Евромедцентр

6. М.видео

7. Сбербанк

8. ИнтерРао

10. Полиметалл
Обезьяний портфель: итоги 3-х месяцев случайного инвестирования

Даже собранный случайным образом портфель имеет почти идеальную отраслевую диверсификацию:

1. Медицина — 21,5%

2. Коммунальные услуги — 17%

3. Энергетика и товары первой необходимости — немногим менее 12% каждая

4. Технологии — 11%

5. Потребительский сектор — 10%
Обезьяний портфель: итоги 3-х месяцев случайного инвестирования



( Читать дальше )

markets report 8/9/22

Всем четверг!

На рынке Commodities продолжается сильнейшее снижение, цены на газ в Европе сходили еще ниже после резкого скачка в понедельник на закрытие Северного Потока на неопределенный срок. Из-за дорогого газа начинают закрываться предприятия, тем самым снижая спрос на него, и поэтому цена корректируется. Так же продолжает снижаться американский СПГ. Агентство энергетической безопасности США в своем краткосрочном прогнозе сообщило что доля газа в национальном потреблении останется высокой до конца этого года, а в 2023 оно может вырасти до пиковых значений, зафиксированных в предыдущие периоды, при условии если экономика продолжит расти. В таком случае снижающиеся котировки могут со временем развернуться и перейти к росту. Эксперты отмечают, что волатильность пока останется высокой и ближе к зиме газ может выйти на новые рекордные максимумы.

 

Гораздо мощнее газа, валится нефть. Она пробила вчера уровень в $90 за бочку и сразу пошла существенно ниже. Участники нефтяных торгов по-прежнему переживают, что глобальную экономику ждет рецессия вследствии чего спрос снизится. Таким образом, нефть уже давно отыграла экстренный рост из-за военного конфликта на Украине, но уже пошла сильно ниже. Потенциальные снижение добычи или заявление об этом крупных производителей, пока оказывают слабый эффект и нефтяной ценник может спустится до следующей остановки в районе $86-85 после чего может чутка отскочить. Так же некоторые стратеги заявляют что если будут реализованы все меры по введению ценового потолка на российскую нефть, то со временем это может привести, наоборот к росту котировок, потому что нефть скорей всего вообще не будет поставляться в страны с подобными ограничениями.



( Читать дальше )

Дорогие российские акции или эмитенты с высокими мультипликаторами

Рассмотрим, какие российские компании сейчас оцениваются дороже и какие из них притягивают внимание биржевых инвесторов.

Для сравнения стоимости компаний воспользуемся оценочными мультипликаторами, которые позволяют сравнить между собой компании абсолютно любого размера и обладающих различными количествами акций в обращении. Рассматривать будем тех, кто представили публичную отчетность за первое полугодие 2022 г.

• Самым популярным является показатель P/E — отношение капитализации компании к ее чистой прибыли. Подробнее об этом показателе в материале: Мультипликатор P/E. Преимущества, недостатки, как его использовать.

• В случае, если эмитенту не удается получать стабильную чистую прибыль, стоит обратить внимание на оценку по P/S — капитализация / выручка.

• Также может помочь показатель EV/EBITDA — стоимость компании / прибыль до уплаты налогов, процентов и начисления амортизации. Чистой прибыли может не быть, но EBITDA может быть стабильна и более представительна для сравнения различных по характеру бизнесов, а показатель EV, кроме рыночной капитализации, учитывает и долг компании, и ее денежные средства.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи (ММВБ)

#STOCKS #IMOEX 

Индекс МосБиржи (ММВБ)

 

Индекс МосБиржи (ММВБ)

 

Индекс ММВБ вчера был под навесом продаж из-за объявления о допуске нерезидентов из дружественных стран (напомню, что допуск планировали с 08.08, но дадут 12.09). 

 

Непонятны настроения дружественных нерезов. Будут ли продавать? На этом и начались распродажи. К этому добавим еще «исчезнувшие в небытие» АДР, которые таки должны политься на рынок, со временем. Наш рынок хорошо вырос на новостях от Газпрома, но, повторюсь, что ситуация с дивами все еще остается неопределенная (высокая вероятность, что заплатят, но меньше, чем заявили). 

 

Технически, индекс ММВБ дошел до выделенного ранее уровня (трендовые Ганна в диапазоне 2400-2500). Индекс явно перегрет, и думаю, что начавшаяся вчера коррекция продолжится. Первую остановку вижу ближе к диапазону 2230-2270 — нужен тест пробитого пересечения трендовых Ганна. А далее нужно будет смотреть, т.к есть вопросы… 



( Читать дальше )

markets report 7/9/22

Всем среда!

Наш ЦБ принял решение ограничить покупку недружественных ценных бумаг для неквалов. Напомню что на отечественном рынке ценных бумаг существует статус Квалифицированного инвестора или квала в простонародье. Чтоб получить данный статус нужно подходить под любой из следующих основных критериев:

— владеть активами на сумму от 6 млн рублей

— иметь торговые оборот на такую же сумму

— иметь опыт работы в финансовой организации на соответствующей позиции

— обладать экономической квалификацией типа экономического образования или наличие какого-нибудь из аттестатов типа ФСФР, CFA и так далее.

Есть и положительный момент, потому что ЦБ хотел значительно ужесточить данные требования типа увеличить сумму минимальных активов до 30 млн или отменить аттестаты как критерий, пока этого не произошло. Поэтому все экономические спецы, обладатели аттестатов и просто активные трейдеры или обладатели жирных активов, могут получить статус квала, остальные под этот статус не подходят и с 1 октября этого года смогу купить недружественных Тэсл с Эплами на сумму не превышающую 15% от всего портфеля. Каждый новый месяц этот критерий будет снижаться на 5% пока к началу 2023 НЕквалам будет полностью запрещено покупать ценные бумаги недружественных стран.



( Читать дальше )

Портфель из лидеров и аутсайдеров. Итоги 8 месяцев

Мы продолжаем эксперимент: составляем портфели из российских акций, которые держатся лучше и хуже рынка и наблюдаем за их динамикой. Ранее мы формировали портфели из аутсайдеров и лидеров в период 2017–2021 гг. Составляем новый портфель за 8 месяцев 2022 г.

В первой половине 2022 г. на российском рынке начался настоящий биржевой шторм. Это хорошая ситуация для проверки гипотезы: «нужно покупать то, что упало, и в то же время продавать то, что выросло». Мы также проверим, смогут ли аутсайдеры догнать рынок, а лидеры — сохранить свою позицию.

Как считаем

Классический расчет выглядит так: каждый месяц собирается 2 портфеля из топ-5 лидеров роста и топ-5 лидеров падения. Топ составляется исходя из динамики всех акций индекса МосБиржи с учетом дивидендов. В течение года каждый портфель обновляется по 12 раз.

Простой пример. 5 самых слабых акций в декабре 2021 г. попадают в портфель топ-5 лидеров падения за январь. Доля каждой бумаги в портфеле одинакова — 20%. В феврале проводится аналогичная операция, но уже по результатам динамики акций в январе.  

Такое сравнение мы делали в разрезе месяца. Теперь мы решили добавить еще два аналогичных расчета: на квартальной основе и 5-дневной, исключив из расчета выходные, остановки торгов и т.п. события.

Что получилось
Наши классические портфели по месяцам с прошлого обзора продолжают смотреться слабо. И лидеры, и аутсайдеры в минусе с начала года и выглядят хуже индекса МосБиржи полной доходности.

Что мы имеем:

• Стратегия портфеля аутсайдеров — покупать все то, что сильно упало под конец месяца —принесла бы самые большие убытки. Однако стоит отметить, что в июле и августе такая стратегия себя оправдала, как и в мартовском отскоке после возобновления торгов.

• Если бы инвестор покупал только лидеров каждого месяца, то его доходность была бы лучше портфеля аутсайдеров, но все еще хуже рынка. В то же время, продавая лидеров, инвестор не получил бы столь существенного убытка.

• Портфель из всех акций индекса МосБиржи просел меньше всех.

Портфель из лидеров и аутсайдеров. Итоги 8 месяцев

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн