автоматизация

Вольный перевод отсюда, понравился пост:
1) Не уходите с основной работы
2) Не вкладывайте силы в разработку своего бектестера
3) Ожидайте что у вас займёт 3-5 лет до тех пор как вы разработаете стабильный прибыльный метод. Это при допущении что вы тратите 20 часов в неделю. 80% уходит на разработки стратегий, 10% на эксперименты, 10% на автоматизацию
4) Просмотр видео / чтение реддита (СЛ) не приближает вас к цели. Считайте эти часы отдельно и ограничивайте потерю времени
5) Станьте экспертами в своём методе, хватит переключаться
6) Найдите свою собственную торговлю. То что подходит одному трейдеру, может быть убийственно для другого. Только вы можете подобрать что подходит именно вам
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
8) Запомните, автоматизация помогает когда есть прибыльный метод, сфокусируйтесь на поисках метода до автоматизации
9) Разделите разработку стратегии от исполнения

( Читать дальше )

Привет, Смарт-лаб.

Сразу к делу.

Стоит задача собирать архив котировок фьючерсов с moex.
При этом инструмент, который будет пользоваться этим архивом, построен с позиции «широкого охвата» рынка. Что это значит? — В инструменте подтягиваемые данные по конкретному фьючу могут рассматриваться и анализироваться не только в границах конкретного фьючерса, но и относительно других фьючей.

Для удовлетворения этого условия для себя определил, что архив данных по отдельным фьючам должен иметь:

• «А» — единую структуру (поля)
• «Б» — общий параметр (ключ), по которому будет возможно в принципе сопоставить данные разных фьючерсов

С пунктом «А» проблем нет, загружаемый состав параметров в спецификациях фьючей у всех одинаковый.
С пунктом «Б» сложнее.

В рамках пояснения, к примеру, для индексов и акций решение было очень простым, таким «связующим» параметром стала дата каждого закрытия дневной свечи IMOEX. Логика тут проста, если сегодня торгуется акция, значит сегодня торгуется индекс. И наоборот. Соответственно, в архиве ключом для всех инструментов является дата торгов индекса imoex, и если по какой-то акции за дату торгов индекса не пришли данные, то считаем, что это «не проблема всего рынка», а значит «широкий охват» не нарушен, просто имеем выбитые данные, с которыми разбираемся отдельно (например, приостановка торгов конкретной бумагой).

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В общем, нужна была мне библиотека для более удобного использования curl. Нашел библиотеки, которые были более менее удобные, но работают без curl, а тащить еще зависимостей в проект ради них не хотелось. Готовых же оберток вокруг curl было полно, но мне они не понравились, да и велосипед хотелось построить.

И придумал тогда я библиотеку Kurlyk.

Описание

Братишка, я тебе покушать принёс

Фраза из артхаусного фильма “Зелёный слоник”

Что такое kurlyk? Да это же еще одна библиотека для более простой работы с curl! Если вас по тем или иным причинам не устроили библиотеки easyhttp-cpp, curl_request, curlpp-async, curlwrapper, curl-Easy-cpp, curlpp11, easycurl, curl-cpp-wrapper... То может быть, стоит попробовать эту?

Использование

Чтобы сделать запрос, достаточно создать объект класса kurlyk::Client и настроить все необходимое в 

( Читать дальше )

… внимательно зафиксируйте для себя детали, сходите выпейте бесплатной воды из кулера… потому что завтра, возможно, вы уже не будете числиться в штате. Всё благодаря техническому прогрессу, искусственному интеллекту и блокчейну. Это не реалии ближайшего будущего, всё стремительно меняется прямо здесь и сейчас.

С каждым месяцем наблюдаю всё больше прорывных технологий во всех сферах деятельности человека. Если вчера казалась нереальной автоматизация многих процессов, то сегодня уже не удивляют полностью автономные гидропонные фермы для выращивания широкого ассортимента фруктово-овощных культур. Зачастую для полноценного функционирования гигантских предприятий уже требуется всего несколько штатных операторов за мониторами.

Грядущий кризис будет связан не с биткоином и не с пузырями в акциях. Рынок труда станет катализатором огромных проблем в обществе! Не просто так все развитые страны заговорили о безусловном базовом доходе, когда людям платят достаточное количество денег за то, что они не работают и не выходят с вилами на улицы против действующей власти.

( Читать дальше )

Алгоритмическая торговля, без сомнения, очень творческая сфера. Имею в виду «творческая» в самом широком смысле этого слова, т.е. сфера в которой не совсем понятно, куда конкретно идти, если понятно направление, с путями не все ясно, если известны пути, хз как конкретные препятствия преодолевать, возникает куча локальных или глобальных вопросов, на которые с ходу ты не знаешь ответы и ты начинаешь что-то придумывать искать. Это и есть творчество.

 

Противоположность творчеству – рутина. Когда ты уже знаешь что и как – нужно просто это делать. Ничего не нужно придумывать, «все уже придумано до нас», тобой же или кем-то – не важно, просто делаешь, не интересно, скучно, но нужно.

 

Ненавижу рутину и питаю очень теплые чувства к творческой составляющей с её вызовами и интересными поворотами. К счастью рутину можно забороть вполне себе творческим способом и слово ему АВТОМАТИЗАЦИЯ – великая и ужасная прекрасная.

( Читать дальше )

Продолжаю совершенствовать свою базу SQL и автоматизированные средства расчетов.

В июне я написал пост: "Автоматизация — ключ к успешному инвестированию. Python и SQL приходят на помощь❗️", где описал как и зачем я поднял собственный SQL сервер, и какие задачи он мне поможет решить.

Теперь у меня есть собственная база котировок по всем интересующим меня ценным бумагам.

Чтобы упростить себе жизнь в части расчетов параметров облигаций, следующим этапом развития данного направления, конечно, было желание написать свой калькулятор для оценки облигаций. Для этого в SQL базу пришлось добавить новые таблицы, с параметрами облигаций. С ними пришлось покопаться, потому-что не было понимания, какие именно графы мне понадобятся изначально. После нескольких вариациях я нашел оптимальное для себя решение.

( Читать дальше )

Осторожно, 18+ и низкий уровень политкорректности. Лицам с повышенной возбудимостью психики не читать.

= = = = =

К = Криптокритик

R = Red Reptilovich

====

Рекомендуемое чтение:

Смарт-контракты, развалившие СССР. Почему кризис и санкции не при чем в крахе бизнеса и экономики

Феминизм, фашизм и «лучшие практики» СССР в США

( Читать дальше )