Юмор

— Самое замечательное число — 73. Вы скорее всего теряетесь в догадках почему?
— Нет! — И в мыслях не было!
— 73 — это 21-е простое число, его зеркальное отражение 37 является 12-ым простым числом, чьё отражение 21 является результатом умножения — не упадите — семи и трёх! Ну, не обманул? 

Всё с каждым днём удивляюсь новостям.Кто следующий? кого ещё не развалили.
 

Работа наших бирж ММВБ-РТС иногда напоминает действие этих продавцов пылесосов «кирби». Посмотрите смешно!

Ну что, пришёл месяц Май.Помню цитаты Улюкаева  и Шувалова о том как потекут к нам притоки зарубежных средств.Сидел на рыбалке всю ночь и думал.Ну почему они потекут? так и не придумал

Думаю что к 7 мая, товарища чтоб красиво поздравить, типа 2012.03 — 2024.03, задерут рынок и продержат на этих значениях 201200 — 202400, а то обидеться может.

Около 1.5 года активного интрадея на акциях хоть и не озолотили, зато очень сильно подняли мое понимание трейдинга в плане рисков. Все эти приросты в %, реально годятся только для системных трейдеров и портфельщиков. К активному/полуактивному ручному трейдингу они не имеют никакого отношения.

Намного логичнее рассуждать как проп. трейдер. Допустим есть некая система, у которой есть средний стоп в 10 тиков, минимальный торговый лот на бирже СМЕ 1. Логично предположить что сбор 10 стопов подряд говорит о небрагоприятности рыночной коньюктуры для этой системы, да и вообще морально убивают. Получение 20-ти стопов подряд, приводит к сливу трейдерской уверенности в унитаз. Соответственно получение 20-ти стопов подряд просто нельзя допускать, технически.

Таким образом можно выявить что допустимые месячные риски активного трейдера приблизительно равны 10 стопам + некий % добавляем на растянутость по времени, т.е. сегодня собрали 2 стопа, завтра один отыграли, но позже собрали еще один стоп и т.д.

( Читать дальше )