Экспирация

Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%

У кого какие выводы в связи с этим?
 

Экспирационные игры...

Вот так вели себя за время с 15.00 до 16.45

Фьюч СиПи




ЕвроДоллар



Нефть...
 

  
И вот так Риха… Непонятный оптимизм и задерг...




а потом резкий залив...)


 

14 марта 2012 года будет осуществляться исполнение срочных контрактов по технологии единой поставки на Срочном рынке FORTS и в секторе рынка Standard.
 
График исполнения контрактов будет следующим:
 
14 марта:  Последний день обращения опционов на фьючерсы на акции и фьючерсов на акции.
В вечернем клиринге (18:45 -19.00 мск) исполняются опционы на фьючерсы на акции (при наличии заявки на исполнение, за исключением случаев, когда опцион в деньгах больше чем на лимит, в этом случае опцион исполняется автоматически).

В вечернем клиринге исполняются фьючерсы на акции путем заключения сделок в секторе рынка Standard с исполнением 21 марта.

Вечерняя дополнительная торговая сессия начинается в 19.10 мск
 
15 марта:  Последний день обращения опциона на фьючерс на Индекс РТС и фьючерсов на индексы (Индекс РТС, Индекс RTS Standard, отраслевые индексы, индекс ММВБ). В период с 15:00 до 16:00 мск  определяется цена исполнения фьючерсов на индексы (относительно среднего значения соответствующего индекса за указанный период).

( Читать дальше )

Triple Witching (Тройная ведьма) — Это день, в который происходит  экспирация контрактов   по 3 типам контрактов Stock market index futures, Stock market index options, Stock options, т.е.  это день, когда экспирируются опционы на акции, опционы на индексы и фьючерсы на индексы. 
Экспирация контрактов всегда происходит в пятницу. Для этого выделены 4 пятницы в году и это третья пятница марта, июня, сентября и декабря.

В такие дни на рынке обычно повышенная волатильность, которая редко коррелирует с новостным фоном дня. Эти дни, раздолье для спекулянтов и арбитражеров.  
 По этой же причине направленным трейдерам стоит искать точки для входа в рынок только после этого дня...

А если прав Василий, то и у нас кто-то обороняет 170 страйк...

Так что с направлением движухи определимся только со следующей недели…  А там и 20 марта как раз на носу...

Всем удачи... 

На данный момент нахожусь полностью в кэше, поэтому позиции никакие не давят и вот почему то складывается такое ощущение что завтра день пройдёт под знаком быков. Через пару дней нас ждёт экспирация, ниже 170000 её скорее всего не проведут и будут вопреки всему защищать этот уровень, но и выше 175000 особо сильно также тащить нет смысла, так что этот диапазон должен сохраниться до 15 марта. За день до экспирации я выложу небольшой пост, c намёками, как можно будет с утра определить, в какую сторону будет манипуляция рынком и что делать в момент отсечки.

Всем привет!

Из-за проблем со здоровьем запустил свой счет и не закрылся в среду.

Теперь уже в спину дышит экспирация и я хочу уточнить некоторые моменты, т.к. я ни разу не был в позициях так близко к ней.

1) По непоставочным (Золото, Серебро, Риха, Бакс) — тут как, до скольки и какого числа можно держать позицию? Понятно, что ничего не поставят, но я хочу сам её закрыть.

2) По поставочным (ГП, Сбер) — вот тут я запутался. От брокера пришло, что 13го числа для выхода на поставку нужно сделать «какие-то определенные действия». Те, кто этого не сделает, будут закрываться после 12:00 14го числа. Так, в итоге, когда максимально я могу закрыть позицию, чтобы мне ничего не поставили?

Всем спасибо за ответы!  

На спрэде 0.84$ перенес шорт на апрельские контракты по Brent.

До экспиры амеры скорее всего будут удерживать фьюч в диапазоне 1335-1350.НА 1335 дофига путов, на 1350 дофига коллов.Вчера на 1335 был долив мощный, так что будут когтями цепляться за 1335.Так что сливаться скорее всего амеры будут уже после эскпиры.К тому же завтра POMO на 5 ярдов, что поможет куклу удержать 1335.ИМХО
________________________

Экспирация опционов (не квартальных) на e-mini S&P 500 происходит по цене закрытия Чикагской сессии 

Ну и экспирация вчера была

Правда принял решение закрыться за день до неё. Перенос позиций на завтра превращался бы в лотерею. И как потом выяснилось, это решение оказалось очень правильным )

В предыдущие месяцы, за несколько дней до экспирации фьюч практически стоял на одном месте, сжигая стоимость ближайших страйков и принося хорошую прибыль их продавцам. В этот раз фьюч в первые 5 минут торгов ушел вверх с 162000 до 168000, гэп вверх больше 3% сразу на открытии!

Многие наверно поседели…

( Читать дальше )

Сегодня экспирация была примерно такая:

Отбился в итоге -) Чувства невероятные.
PS: В ролике есть нехорошие слова -)