Экспирация

Собственно, замысел господина кукла по экспире особым разнообразием никогда не отличался. Бывали случаи, когда в последний или предпоследний день происходил «вынос тел из Мавзолея», когда уже считавшиеся дохлыми опционы дорожали в несколько раз за считанные часы.  Но в промежуточные (не квартальные) экспиры всё же в последнее время для продавцов опционов (типа меня) проходят удачно,  иногда закрываясь в день экспиры в 18.45 как раз у ровной цифры, не давая возможности покупателям этого страйка исполнить ни кол, ни пут.
Бросим взгляд на ОИ наших означенных опциончиков:
 
Нетрудно заметить, что по 140му страйку большие объёмы не проходили, а значит разводить толпу мелких продавцов этого страйка смысла нет. Мы видим опасный объём в 135х путах, но практика последних дней начиная с четверга, когда на падающем внешнем фоне мы выглядели вполне пристойно, говорит о том, что этот уровень скорее всего будут защищать, не допуская опасного приближения медведей в ту область.

( Читать дальше )

Добрый день

по РФР:
сегодня по аукционам прямого РЕПО с ЦБ РФ
ON
Объем спроса, млн. руб.
310 759,2

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
199 706,5



 
1W
Объем спроса, млн. руб.
1 110 222,0

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
1 077 389,7



 
ON (послеобеда)
Объем спроса, млн. руб.
10 445,8

Общий объем заключенных сделок, млн. руб.
886,6



 
ставки в конце дня понимаете какие )


про надгрузку… недавнее сокращение инвест подразделение ВТБ Капитала и их совсем небольшой бондовый портфельчик… ну тоже понимаете

и ещё… если только движение начинается после флета… не стоит вставать в противоход на первый же день — думаю с этим точно не поспорите )

P.S. покупать ofm call-opt на падении за 5 дней до экпирации… хм ) явно не решение опытного опционного трейдера… ну с этим ещё можно поспорить )

Здравствуйте коллеги. Наткнулся на одну опционную стратегию, но проблема состоит в том, что опционы должны держаться до экспирации и экспирироваться собственно говоря. 
У меня вопрос, связанный с экспирацией. Как происходит экспирация? Надо ли подавать какие -то заявки и прочее. И интересует вопрос по какой цене экспирируется опцион?
То есть например допустим стоимость опциона пут 9000 (сбербанк) — 20 руб. Допустим если я продам сейчас и  додержу опцион  до экспирации и смогу потенциально заработать на нем, то есть он будет не в деньгах. Мне начислят ровно 20 руб или могут меньше или реализовать как-то подороже могут?
То же самое и с колом. Допустим опцион кол 9000 — 260 руб. Допустим если я его куплю и додержу до экспирации и допустим к экспирации условно фьючерс вырос на 20 руб. Правильно ли я понимаю, что мне дадут ровно 280 руб? Или могут меньше ?
Проблема в том, что в стакане ввиду низкой ликвидности установлены не совсем справедливые цены и поэтому не факт, что реализовав объем самому до экспирации получиться взять прибыль, но если пройдет экспирация и стоимость опциона будет реализована как я описал выше, то всё в принципе будет неплохо.

( Читать дальше )

Есть кое-какие мысли по экспиру.Почитал я на форумцах и понял, что все ждут залива амеров  после экспира, но фишка в том, что экспир мешает росту сейчас, а не падению, как многие думают.ИМХО Выше 1460 очень много коллов, поэтому после экспира как раз амеры могут и улететь.Экспир пройдёт по цене открытия основной сессии (так как опцики квартальные), поэтому  на основной сессии игра уже будет сделана и можно будет гнать рынок вверх.

Хоть и поматало конечно в этом месяце, но экспирация класная :)

А что готовит нам эта экспирация?
 

Сегодня рынок открылся посредине между 2 ближайшими страйками — идеально для тех, кто хочет с умеренным риском насладиться максимальной скоростью временного распада. Запас до денег в обе стороны составлял почти по 2%, а времени до истечения около 6 ч.

За первые 10 мин мне удалось продать стрэнгл за 600 с небольшим пунктов Сейчас в 14-30 его можно уже откупить за 50. Правда ликвидности не хватило для продажи запланированного сайза.

Сегодня деньги от продажи экспирации зарабатывались без нервов. Рынок вяло болтался в узком корридоре, а АТМ опционы быстро таяли в цене. Уверен, что с октябрьской серией все будет сложнее.

Начало темы здесь: http://smart-lab.ru/blog/75153.php

по моим расчетам… а Вы как думаете?

    Обращаю внимание коллег, что на фоне четверга и пятницы, двух супернасыщенных событиями и важной статистикой дней (особенно пятница+истекают сроки действия опционов), как то не очень заметно событие под названием ЭКСПИРАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ, которое произойдет на закрытии дневной сессии в понедельник 17 сентября.
   Контракт на индекс РТС сменится на RIZ2 со всеми вытекающими при экспирации «вкусностями» при увеличении объема торгов (люди вышли из отпусков), а так же на фоне ЕЦБ, ФРС и других говорящих голов, в том числе и ЦБ РФ, ожидается повышенная волатильность.
    Удачи и быкам и мишкам! Хотя… мишкам повезет больше!