Фьючерс

Всем привет!
Давно ничего не писал.
Сегодня накипело!
Принудительно перешел из Открытия в ВТБ в начале этого года.

Сегодня 19.03.2024 в 11.58 прилетает такое письмо:

«В связи с истечением 21.03.2024 срока обращения мартовских поставочных фьючерсных контрактов на акции и в соответствии с пунктом 29.1 Регламента оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО) по брокерскому соглашению № XXXXX 19.03.2024 после 18:50 мск будет произведено принудительное закрытие позиций в указанных контрактах на Срочном рынке Московской Биржи. Напоминаем о возможности закрыть позиции самостоятельно.»

Т.е. я должен все бросить и что-то решать именно сегодня.
Почему нельзя было прислать это письмо несколько дней назад?
Почему за 2 дня до экспирации нужно перекладываться в следующий фьючерс?
Почему не за 10 дней или за месяц?

Написал в чат поддержки:




( Читать дальше )

После очередного отбоя от сильного уровня поддержки 75.5 пп нефть преодолела 200-й дневную скользящую среднюю в рамках восходящего канала. В случае тестирования 200 МА, либо дальнего 50-го МА в новой роли — уровня поддержки, можно смотреть точки входа в лонг. Первые цели для фиксации -зона сопротивления в районе 96 пп. Т.к. в данном сценарии предполагается дальний ретест данной зоны, врятли пройдем ее сразу. Пробитие зоны сопротивления скорее через откат или накопление под зоной. 

6 марта открыл сделку по фьючерсу GZM2024. Цена открытия - 16930. Цель — 17269. Выйду из сделки при падении цены до отметки 15237 (убыток составит -10% от суммы сделки). Цена на момент публикации поста (воскресенье, рынок закрыт) — 16617.

Что можно узнать о рынке по поведению игроков на срочном рынке Мосбиржи? Платформа mscinsider.com

Таким вопросом я задался год назад пытаясь найти платформу в России, которая бы анализировала открытый интерес российских игроков. На западе есть всем известный CFTC и их отчеты COT, а у нас есть ежедневные отчеты с разделом на юридические и физические лица от Мосбиржи. Я решил собрать все эти отчеты воедино. В качесте примера покажу Сбербанк и собранные позиции юридических позиций (разница лонг позиций и шорт позиций (чистые позиции). Первые результаты в экселе ниже, интересные моменты выделил кругом.
1. График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Сбербанка


Как мы можем видеть по графику,- чистые позиции юридичиеских лиц часто предшествовали поведению цены. Меня это взбудоражило! Дальше я решил использовать индикатор RSI на чистые позиции юридических лиц чтобы выделить когда были сильные лонги или шорты, результаты ниже. 
2. График RSI юридических лиц по фьючерсу Сбербанка


( Читать дальше )