Фьючерсы

Подскажите через какого брокера можно торговать фьючерсами на кофе.?

Решил все-таки попробовать перейти с валют и золота на золото и фьючерсы. ПРоба пера была на SP500. За первые два дня получилось -6%, пока сидел, стало понятно, что тут все совсем по-другому. График вроде тот же, а ходит совершенно не так, как например золото.
 
Первое и пока единственное относительно ценное наблюдение — если золото я торговал на пробой, то тут наоборот надо ловить откаты.
 
А вообще впечатление такое, как будто первый раз терминал открыл. Вижу вроде хорошее место для входа — открываюсь, становится стремно) Так и сижу, пока не закроюсь где-то в районе нуля. Никак не получается открыться и оставить.
 
Если у кого-то вдруг есть какие-то умные мысли, которыми им не жаль поделиться, в стиле «я вот уже год торгую, и понял что...», буду рад послушать:) А то вроде и руки к нему тянутся, но и толку особого пока не выходит.

Смотрю, в моменте, на фьючерсы Газпрома, Сбербанка и РТС. И не могу понять, чем объясняется следующее-
GAZR-12.11 — 17390, а GAZR-9.11 — 17225
SBRF-12.11 — 8300, SBRF-9.11 — 8190 и совершенно наоборот в индексе
RTS-12.11 — 162095, RTS-9.11 — 163645.
Есть у кого объяснение?
Или рынок дарит 2%?

Как известно корелляция курса USD/RUB с котировками фондового рынка отрицательная.
За последние дни акции, достаточно сильно упали, что бы совершить локальный разворот вверх.
Актуальность вчерашнего поста про «медвежьи флаги на мировых индексах» упала лишь потому, что как я и писал в посте для разворота рынка нужен положительный фундаментальный фактор. Как раз вчера этот фактор и появился.
В 18:00 МСК в США вышла новость, индекс ISM в секторе услуг в августе 53.3 против прогноза 51.0. Это значит, что Америка всё таки имеет шансы уйти от депрессии.  
Таким образом, рынок акций развернулся вверх, а фьючерс USD 9.11  достаточно перекуплен и стоит практически на уровне локального минимума и уровне восходящего тренда, что открывает хорошие возможности для позиции шорт.
Единственное что может помешать входу в рынок, это возможный гэп вниз.
Рекомендации:
Шорт при пробитии уровня 29 575
Стоп-лосс ставим на уровне 29660
Цель 29 425
Риск 85 пунктов
Доходность 150 пунктов 
 
Успешных Вам торгов!

сегодня перед открытие америки было резкое увеличение открытого интереса самым ближним колам:

EUROFX OPTIONS
11 SEP CALL 1460 2385 (ои) 276 (дельта ои)
11 SEP CALL 1470 2973 (ои) 264 (дельта ои)

смотрим на график евры (ниже) — аккурат в америку началось падение по евре. страйки опционов с увеличившимся ои на уровне последнего сопротивления. кто-то хэджанул короткую по фьючам? кто сказал что инсайдеры не пользуются опционами? повторюсь — изменение ОИ было ДО(!) самого понижения
синим на графике — уровни, красным — открытие америки. что думаете?

 

Комитет по срочному рынку РТС утвердил спецификацию фьючерса на Индекс ММВБ и кое-что еще. О перспективах нового контракта рассказали Председатель Наблюдательного совета «АЛОР» Анатолий Гавриленко и Директор департамента срочного рынка РТС Евгений Сердюков.

Речь конечно же идет о краткосрочной торговле.
Почему люди предпочитают торговать акциями, а не фьючерсами?
Я понимаю когда счет огромный, но у большинства он не так велик. Ведь торговля фьючами дает большие преимущества например в комиссии
Так почему люди торгуют интрадей акциями газпрома и сбера, а не фьючами на них?

Как измерить доходность операция с фьючерсом на Индекс волатильности RTSVX? О невероятных размерах доходности российской волатильности рассказывает Руководитель Отдела по работе с финансовыми институтами RTS Константин Свириденко. 
В условиях обвала фондового рынка и вытекающего из него взрывного роста волатильности фьючерс на индекс волатильности является самым доходным биржевым инструментом. Особенно выгодна покупка фьючерса на низких или средних значениях, поскольку риск таких операций ограничен (минимальное значение Российского индекса волатильности за всю историю расчетов составляет 18,85%). Дальше

Собрал стратегию. Тестировалось на фРИ за весь период существования. Тестовые просскальзывание-комиссия 100 пунктов на контракт.

Доходность в годовых: 36%
Максимальная просадка: 13,76%
Доходность на сделку: 0,73%
Сделок: 276
Profit Factor: 2.65
Recovery Factor: 11,74
Общая доходность: 558% 


 

На 15 минутном графике нисходящий тренд, длившийся с начала августа буквально недавно был пробит вверх, но дальнейшего распространения это пробитие не получило.

Вообще стоит отметить, что начиная с 9 августа (сразу после обвала) на рынке присутствует просто дикая волатильность. Котировки фьючерса РТС создали огромный ценовой диапазон шириной 145 000 на 167 000 пунктов.

В последнюю неделю волатильность на рынке снизилась, и цены буквально ползут вверх, все больше сужая диапазон колебаний.

На графике фьючерса РТС четко виден восходящий канал, который начал формироваться еще 19 августа.

 Для более детального описания перейдем на график 5 минут.



( Читать дальше )