Фьючерс на индекс РТС

Стратегия остается прежней: http://smart-lab.ru/blog/14553.php
Баффет, чорт побери, собрал стопы по шортам… И теперь уставшие шортисты сидят и смотрят: «как это падает без нас?»
 

На 15 минутном графике нисходящий тренд, длившийся с начала августа буквально недавно был пробит вверх, но дальнейшего распространения это пробитие не получило.

Вообще стоит отметить, что начиная с 9 августа (сразу после обвала) на рынке присутствует просто дикая волатильность. Котировки фьючерса РТС создали огромный ценовой диапазон шириной 145 000 на 167 000 пунктов.

В последнюю неделю волатильность на рынке снизилась, и цены буквально ползут вверх, все больше сужая диапазон колебаний.

На графике фьючерса РТС четко виден восходящий канал, который начал формироваться еще 19 августа.

 Для более детального описания перейдем на график 5 минут.



( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ:  Движение внутри канала. Пробой уровня 160 000 и движение к цели – 165 000. Особое внимание в 16-30.
 
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
На всех рынках утреннее коррекционное настроение сменилось ростом. Европейские и Американские индексы закрылись ростом более 1%.  Основная причина роста – это ожидание QE3, которое могут объявить в пятницу.
 
Драгоценный пузырь продолжил сдуваться – золото пробило сверху вниз отметку 1800 и сейчас торгуется на уровне 1750. У многих есть надежда, что при стабилизации ситуации на рынке денежный поток из трежерей и драг. металлов хлынет на рынок акций. До нас волна, конечно же, дойдет позже.
 
Нефть закрепляется выше 110 и сейчас немного корректируется к вчерашнему росту. Вообще хочется отметить, что при такой нефти и евро (1,44) наш рынок должен быть на уровне 170 минимум.
 
Медь и никель подрастают, но медь все еще ниже 9 000.  
 


( Читать дальше )

Здравствуйте. В данный момент на рынках царит неопределнность среди большинства игроков. Именно на этом мы и попытаемся заработать.

Первым делом посмотрим, насколько волатилен всеми нами любимый фьюч.
Будем использовать дневной график и индикатор ATR.

Получаем, что до всего безобразия ATR был где-то на уровнях 4-5 тысяч, неделю назад на уровне 10 тысяч и сейчас — около 8. На самом деле, если взять несколько прошедших дней и посмотреть минимум и максимум, то мы получим похожие цифры.

Теперь. Поскольку тема называется стабильный заработок, а не игра в казино, то мы попытаемся минимизировать риски, связанные с продажей гаммы. (мы ее обмениваем на тету и отрицательную вегу). Если взять 2,5 ATR, то получим значение 20 тысяч. Т.е. приблизительно 20 тысяч вправо и влево, иначе говоря 4 страйка. При RTSI = 155000, получаем 135 пут и 175 колл. Ограничиваем максимальный риск 1 страйком, чтобы не упасть со стула, если Беня сморозит какую-нибудь глупость или ASF начнет шортить.

( Читать дальше )

ИТОГ: Утренняя коррекция к вчерашнему росту, во второй половине дня сменится ростом с целью 165 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
 
Каждый день ощущение скорого выноса наверх. Европа торговалась волатильно, но благодаря открытию Америки закрылась в плюсе. Американские индексы хорошо подросли и закрылись ростом больше – 3%. Причем основной рост пришелся как раз на конец торгов и после землетрясения.
 
Очень интересно себя вели комоды – все драгоценные металлы снижались (золото –3,85%, серебро –4,62%, платина –2,2%), а нефть (+1,37) и металлы (медь и алюминий около +1,2%) росли. Сейчас наблюдается коррекционные движения к вчерашнему росту.
 
Евро вчера подходила к уровню 1,45 и сейчас также корректируется, но остается выше 1,44.
 
Азиатские индексы утром снижались на новостях о снижении рейтинга Японии на одну ступень до уровня АА3, о сейчас большинство котировок отыгрывает снижение. Американские фьючерсы снижаются и сейчас находятся на уровне –0,5%.


( Читать дальше )

ВНЕШНИЙ ФОН
 
Понедельник мог быть хорошим ударным днем, но Америка, закрывая утренний гэп, так и не смогла вернуться к хаям дня. Европа чувствовала себя хорошо, только весь рост видно был за счет Германии – DAX практически единственный закрылся в отрицательной зоне.
 

 
Азия в слабом плюсе. Американские фьючерсы растут..
 

 
Нефть вчера очень порадовала – отыграла снижение и вернулась выше уровня 108. Евро закрепляется выше 1,43, но уровень 1,44 пока не удается покорить, хотя многие ждут тестирования 1,45 на этой неделе. Золото продолжает бить рекорды и н а торгах в Азии золото пробило отметку 1900.
 

 


( Читать дальше )

ВНЕШНИЙ ФОН
 
В пятницу американские индексы начали день за рост, а кончили за снижение. Европа также закрылась в отрицательной зоне.
 

 
Азия снижается, но некоторые индексы держаться в положительной области. Американские фьючерсы немного снижаются, что также негативно влияет на открытие.
 

 
Евро снижается, но все еще выше уровня 1,43. Нефть пробила 107  и держится чуть выше 106. Золото растет — 1875.
 

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,91).


( Читать дальше )

ВНЕШНИЙ ФОН
 
«Шеф все пропало — гипс снимают, клиент уезжает»
 
Обвал по всем фронтам – Америка и Европа падали всем скопом больше чем на 4%
 

 
Азия падает не так сильно, но тоже «хорошо». Американские фьючерсы снижаются.
 

 
Евро снижается, удержав уровень 1,43. Нефть пробила 107  и держится чуть выше 106. Вот только золото в шоколаде +1% и цена 1840.
 

 
ИТОГ: Внешний фон очень-негативный (-2,75).


( Читать дальше )

ВНЕШНИЙ ФОН
 
Европа вчера закрывалась разнонаправлено: DAX весь день не мог выйти в положительную область. Америка вечером растеряла весь свой рост, устроив нам на вечерней сессии снижение. SP500 никак не может пройти сопротивление 1200.
 

 
Азия в отрицательной зоне. Американские фьючерсы снижаются, но за последние минуты пытаются отскочить от минимумов.
 

 
Нефть (Brent) и евро снижаются после вчерашнего роста. Нефть закрепляется выше 110, что может поддержать отечественные котировки. Золото держится на уровне 1790.
 

 
ИТОГ: Внешний фон слабо-негативный (-0,2).
 


( Читать дальше )

ВНЕШНИЙ ФОН
 
Внешний фон сейчас смешанный и немного негативный. Вчерашняя встреча Меркель и Саркози сильно сказалась на котировках. Но если анализировать их заявление, то оно более серьезное и значимое, чем вопрос о единых облигациях. По сути дела сейчас возможна окончательная интеграция стран в рамках Евросоюза с потерей своей экономической самостоятельности. Еще в июне в одном из обзоров я писал, что вся эта ситуация напоминает экономическую войну – захват территории экономическими «орудиями».
 
Европа и Америка вчера закрылись в слабо-негативной зоне, причем все индексы пытались выйти в положительную область. SP500 никак не может пройти сопротивление 1200.
 

 
Азия сейчас изменяется разнонаправлено, без единой динамики. Американские фьючерсы «крутятся» около нуля, периодически выходя в плюс.
 


( Читать дальше )