Фьючерс РТС

( Читать дальше )

Простите капитана очевидность, но безусловно это надо заметить: 27 августа 17:00 была опубликована речь Пауэлла в Джексон Холл. Задним числом видно: это была отличная точка для входа в лонг, например по фьючерсу РТС, который вырос к настоящему моменту на 10 тыс пунктов! Ждать пришлось бы 13 дней. Полагаю, что чем дальше будет развиваться тренд, тем быстрее мы будем проходить указанное расстояние по времени.
 
Ну что, как думаете, куда дальше от сих?
📈+10,000 вверх
или 
📉-10,000 вниз

Шорт:   175 850


Тейк-профит:   173 700



Задать интересующие вопросы по торговой системе можно по электронной почте:

[email protected]

Шорт:   174 350


Тейк-профит:   172 340



Задать интересующие вопросы по торговой системе можно по электронной почте:

[email protected]

шорт 173920    

Доброго времени суток, коллеги !

Пора проанализировать СЕНТИМЕНТ, как считаете?

Просьба проголосовать честно, что вы ожидаете из ваших личных ощущений. Вопрос в заголовке.


Плюсаните пост пожалуйста, для вывода на главную и охвата большей аудитории для более объективного голосования.


С уважением ваш коллега дед Панас

Лонг:   173 290


Тейк-профит:   173 490



Задать интересующие вопросы по торговой системе можно по электронной почте:

[email protected]

( Читать дальше )

До сих пор в роботе эксплуатировал рублевые фьючи, у которых с шагом цены все просто. Подсчет Profit & Loss в работе/на бэктесте ведется корректно с точностью до комиссии. Комиссия подбивается раз в неделю по остаточному принципу и с брокерским отчетом совпадает до рубля.

Встал вопрос добавить RTS, GD и прочие инвалютные фьючи. Полистал спецификацию и пришел к выводу, что для правильного расчета PL мало знать курс на открытие/закрытие позы. Нужны официальные котировки на каждый клиринг, и самого фьюча и USD/RUB. Вармаржа пересчитывается (фактически возвращается обратно в рубли) на каждом клиринге по этим данным, без них счет не сойдется.

Где берутся официальные исторические котировки на момент клиринга? Эти данные должны быть очень компактные хоть за 20 лет. Воспроизводить мамбовскую методику вычисления по котировкам клиринговой цены нет желания, да и ошибок будет трудно избежать. На финаме этой истории сходу не нашел, может плохо искал?