Блог им. Vasilev_Wave

Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

Всем доброго дня, и приятных выходных!

В связи, чуть ли не поголовной, эйфорией о растущем индексе S&P 500, которая наблюдается практически во всяких разных СМИ, и в том числе на разнообразных, финансовых интернет ресурсах, предлагаю провести очередной эксперимент, связанный с психологией толпы, то есть с сентиментом.

 

Что такое сентимет?

 Сентимент – это совокупность чувств и взглядов как основа для действия и суждения; общая эмоциональная установка. Основополагающие, нерациональные чувства и желания людей, определяющие мотивы их действий.

Именно данное поведение толпы лежит в основе Волнового Принципа Эллиотта (EWP), то есть согласно EWP основной причиной движения рынков является изменение настроения сентимента от позитива к негативу и обратно, которое имеет фрактальность в виде хорошо узнаваемых волновых моделях на графике цены.

Как это можно связать с текущей ситуацией с индексом S&P 500?

Да в принципе вполне просто, то есть сейчас мало того, что по данным www.trade-futures.com (бесплатно можно посмотреть здесь: www.tag618.com) DSI (дневной индекс сентимента) приблизился к уровню 90% быков, так еще и практически вся главная страница Смарт – Лаба (https://smart-lab.ru) кишит постами о том, что все сочувствуют продавцам, о том, что американский рынок растет и о развороте не стоит даже думать.

Я, конечно, не пытаюсь оправдывать или защищать продавцов S&P 500, так как считаю, что если они и продавали то, конечно же, слишком рано, хотя если у них есть четкая торговая система то, они или как минимум выходили из продаж с минимальным профитом, или с минимальным убытком.

Суть статьи заключается в том, что бы проверить на практике основы EWP.

Ниже приведу небольшую хронологию движения индекса, так, чисто для общего представления структуры и ситуации в целом.

Еще в 2012 году было указано на зарождение первых волн большого импульса вверх, который по EWP предполагался в виде большой и долгосрочной третьей волны, то есть той самой волны эйфории.
Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

Про индивидуальность волн, в частности про третью волну можно вкратце прочитать на картинке из книги Р. Пректера «Elliott wave principle — key to market behavior by frost and prechter».
Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

В 2015 году данная волна роста была завершена, и боле чем очевидно было предположено начало развития коррекции к данной волне,
Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

которая приняла завершенный вид в начале 2016 года.
Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

Как видно на графике выше, после той самой коррекции ожидалось продолжение роста индекса, с указанием предполагаемых целей. Цель, конечно, была утрированная, так как в отсутствие ориентиров на исторических верхах, то есть в отсутствии каких-либо прошлых уровней сопротивления, за проекцию бралось именно соотношение действующих волн. В частности бралось соотношение к волне (1), то есть в идеализированной модели пятая волна очень часто равна первой, в данном случае ожидалось что волна (5) будет равна длине волны (1).
Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

Индекс без каких-либо затруднений достиг проектного уровня окончания волны (5), но если помните, я всегда указываю на то, что уровень, обозначенный на графике, это не уровень разворота, а именно проектный уровень, то есть достижения ценой указанного уровня не является сигналом к развороту, что как раз и подтверждает не завершенная структура текущего импульса вверх.  

По факту, можно сделать простой вывод, что рост индекса будет продолжен, но данный рост будет сопровождаться существенными коррекциями, и скорее всего каждый последующий новый максимум на среднесрочных степенях будет сопровождаться все более глубоким снижением, чем предыдущие коррекции. 
Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

Выше я написал, что не защищаю и не оправдываю продавцов, но если рассуждать с точки зрения здравого смысла разве стоит рисковать и покупать на самом верху, опираясь на какой-то вымышленный фундамент? Нет, конечно, но и к продажам стоит относиться с головой, то есть продавать только тогда, когда на продажи указывают определенные критерии вашей торговой стратегии.

Не знаю, что там говорят ваши торговые стратегии, но торговая стратегия на основе EWP пока ничего уверенного ни для продажи, ни для покупок не показывает. 
Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

Что касается любителей и противников, так называемого «армагеддона» то, на мой взгляд, опираясь на EWP и график развития экономики Америки, мы до него не доживем.
Сентимент и его влияние на рынки, американский индекс S&P 500 согласно Волнового Принципа Эллиотта.

P. S.

Не смотря на множество интересных фактов о росте и падении Америки, в любом случае большим и мощным сигналом для среднесрочного разворота рынка вниз, станет укомплектованность импульса вверх, на максимуме которого количество быков будет равнять или будет больше 90%.



★5
52 комментария
По последнему графику я понимаю может быть рост хоть до 3500, а по мелким тайфреймам напутано  вниз, потом вверх потом вниз потом вверх, по другому вроде на 2600+ потом на 500. так какой версии вы сейчас придерживаетесь ? 
avatar
Константин, напутано только у вас в голове, и версия пока одна. Графики разных степеней, и у всех направление соответствует своей локальной степени.
Алексей Васильев, Это да запутался, в итоге чего ждем 3500 или 500?
avatar
Константин, ждем с начало существенную коррекцию, вернее ждем признаков разворота в коррекцию с целями в районе 2400, +- естественно, а вот потом могут стартануть вверх выше 3000.

Что касается 500, то это очень далекая и далекая цель, и не по пунктам, а по времени, то есть для того, чтобы начать снижение к 500 и ниже, с начало нужно доделать волну iii красную на большой степени.  А это может занять не один год, даже может и пару лет.
Алексей Васильев, Спасибо, что пояснили . 
avatar
Алексей Васильев, Пиши слово с начало   так" сначала "  
пишется слитно и на конце буква а!!!
И еще: многие как и я топик не читают весь. Мы все живем ограниченное время и скоро умрем. Я читаю заглавие и выводы. Выводы пиши точнее, пацаны так и не поняли, когда вниз и когда вверх?
avatar
Silent Hamster, в школе плохо учился, поэтому орфографические ошибки частенько проскальзывают. :)

То, что большинство не читает, это их проблема, тем более мои тексты не такие уж и длинные, как катают некоторые, поэтому прочитать полностью думаю, что не проблема.

Выводы написаны в самом конце, а что касается «когда» то это не ко мне, это вам нужно к другим умникам. В EWP время не имеет абсолютно ни какого значения. 
Алексей Васильев, Когда люди не знают, что сказать — они часто говорят: А, ВОТ ЗДЕСЬ У ТЕБЯ ОШИБКА, не НИ, а НЕ должно быть.

Столько лет, а тот ещё тролль=)))
avatar
Grad, да уж, это точно, такое ощущение, что не важно, что сказать, лишь бы вставить свои пять копеек. )))
Спасибо за обзор! На ресурсе не так много нормального волнового анализа. Удачи в торговле если торгуете.
avatar
consul6, зато на ресурсе много статей о том что волновой анализ не работает. ) 
avatar
SuperMegaTrader, говорят плохому танцору всегда… что нибудь мешает. Просто не умеют пользоваться.
avatar
consul6, так и алго вроде псали как-то, что все это дело тестировали на истории, и что волновая теория не работает и что это все замануха  для новичков и для глупых людей, которые не умеют тестировать по истории, веря в иллюзии.  Что-то наподобие.
 
avatar
SuperMegaTrader, а под EWP не напишешь ничего, еще не придумали как оцифровать настроение толпы, поэтому когда ничего не получилось, стали писать всякую хрень. :)
Алексей Васильев,  так Вы тоже вроде бы «оцифровываете». Разметку делаете.  Без обработки данных — это интуитивная торговля получается. Да и интуитивная — тоже с обработкой данных подсознанием.
  Вы вручную обрабатываете, кто-то алгоритмически.
Имхо, конечно.
avatar
SuperMegaTrader, в смысле оцифровываю? Я все делаю в ручную, и не от балды, а строго по EWP, а в EWP очень много строгих правил и норм, которые программа просто не может понять. И здесь нет ни какой интуиции, здесь идет строгое соответствие всем требуемым параметрам.

То, что кажется вам алгоритмически, это только кажется, я анализирую совокупность имеющихся данных на разных степенях, с учетом настроения толпы, то есть сентимента. И  я не допускаю исключений до тех пор, пока разум позволяет это делать. а машина работает шаблонно, поэтому хочется или не хочется, она в конце концов начнет строить анализ используя только одни исключения, что является грубейшей ошибкой. 

Так анализируют рынок шарлатаны, то есть когда у них не получается разметить модель, они не ломают голову, и просто пихают исключения, такие как усечения и расходимцы.
Алексей Васильев, 
 а строго по EWP, а в EWP очень много строгих правил и норм, которые программа просто не может понять.

Можете 1- 2 таких  правила привести?
avatar
SuperMegaTrader, хммм, то есть вы их не знаете, но знаете, что EWP не работает. :)

И да, конечно могу...

В импульсе третья волна никогда не бывает самой короткой.

4-я волна никогда не завершается в пределах 1-й волны.

В сходящейся диагонали всегда волны 1>3>5, и волна 2>4.

Двойная тройка имеет только следующие структуры zz-x-fl, fl-x-zz, zz-x-ct, fl-x-fl, fl-x-ct и ни какой иной. 

В плоскости волна B всегда равна или более 90% длины волны A.

Ну и так далее, там их множество. 
Алексей Васильев, да уж. Задачи уровня чуть ниже школьного факультатива по программированию.)) 
В чем может  проблема формализации этих правил в код?
avatar
SuperMegaTrader, ну да, все такие умные, но как не странно до сих пор никто так и не смог создать программу, которая сама бы все автоматом рисовала. Согласитесь, ни это ли показатель того, что на сегодняшний день это не возможно? )))
Алексей Васильев,  какие проблемы? Закажите на фрилансе у метаквотов -сделают по Вашему  техзаданию и дорого не возьмут.
Будет автоматом рисоваться разметка согласно Вашим правилам, вложенным в алгоритм. 
avatar
SuperMegaTrader, я же вам уже сказал, что нет такой программы, и еще долго не будет. Сами Пректоровцы только только пытаются что то придумать, и пока еще ничего у них не получается толком. 

Ну не поддается EWP программированию пока. Может через несколько десятков лет что то и получится, но сейчас нет. 
Алексей Васильев, все поддается.   Если бы были программером — то согласились бы со мной.  
 Эх, бля.  Да, я как-то начинал исследования вотновой теории Эллиота, но  закончил, даже не начавши, решив что это полный бред, выдуманный с целью продажи  на околорынке не дружащим со здравой логикой лохам. 
  И почему я не люблю эллиотчиков? Хзн) Наверное потому, что они все -фанатичные ребята. 
    Ок. Раздразнили. Из спортивного интереса захотелось псмотреть — ну что там может быть такого, что не может поддаваться программированию?!!! Да ну не верю .
  Можете посоветовать книгу по теме? 
Одну, но максимально информативную.
avatar
SuperMegaTrader, ну не верьте, или вы считаете, что Р. Пректер и его команда на столько глупые люди, что не задумывались об этом? )))

Начинать исследовать и исследовать это две разные вещи, и именно поэтому для вас это бред, потому что у вас не хватило сил и терпения изучить. То есть ваша лень заставила вас принять просто решение, которое устроило как саму лень так и вас. )))

а что плохого в фанатичности в данном случае? Наоборот, фанатичность в EWP позволяет делать верные выводы, но только после того как скорпулезнго изучив материал понял о чем он. 

А так да, лентяи мельком книгу одну пролистали и потом нихрена ничего там не поняв ходят и орут, что это не работает. )))

Волновики над такими тоже угорают, потому что реально смешно слушать тех, кто понятия не имеет о чем идет речь. )))

Нет такой книги, одной, но информативной, их множество, + дополнительные исследовательские материалы. 

Все книги можете найти на сайте Р. Пректера. 
Алексей Васильев, ок. спасибо. 
Естественно, любого будет бесить.) Но волновиков «такое» бесит больше всех.))
avatar
SuperMegaTrader, ну не знаю, меня не бесит, просто когда просишь показать хронологию, а в ответ тишина то, становится сразу все понятно, и становится очень смешно. :)
Алексей Васильев, меня бы бесило. Я был бы в ярости и разбил бы монитор.) 
avatar
SuperMegaTrader, )))

… ну а с чего быть в ярости? Когда более чем очевидно, что оппонент сам не знает что говорит, и на любую просьбу обосновать начинает юлить. 

Здесь два варианта, первый, это как у вас, ну типо интерес есть, но сложно понять с чего начать.

… а второй, это просто троллинг, и вторых к сожалению в десятки раз больше первых. :)
Алексей Васильев, это я преувеличил.) К троллям нужно относиться спокойно — а то ни каких нервов не хватит.
avatar
SuperMegaTrader, это точно. )))
SuperMegaTrader, всегда найдутся те, кому, что то не нравится, а не работает он у тех, кто просто ленится понимать и думать.
Алексей Васильев, Да, тут фишка. Если у них (таких самых лучших и самых умных по самооценке) не получилось — значит не может получиться ни у кого. 
//**********
Я, вот, допускаю, что это может работать.
Но, то что это не может работать, допускаю еще больше).  
В трейдинге на 100% быть в чем -то уверенным — вредно для депозита. )
avatar
SuperMegaTrader, вот смотрите, вы мало того ничего не понимаете в EWP, но делаете какие-либо допущения, с какого перепуга то?

Можете доказать обоснованно, что EWP не работает?

И торговлю сюда не нужно приплетать, торговля вся и полностью зависит от человека и его собственной системы, а не от метода анализа ситуации. 
Алексей Васильев,  Я исследовал EWP.И на основании этого я сам для себя допущения делаю. 
Я ведь не исключил что это работает. 
А Вы исключили что это не работает.
Могу встречно задать -
Можете доказать обоснованно, что EWP  работает?
Или так — что может быть доказательством того, что EWP работает.


avatar
SuperMegaTrader, вы исследовали, но не знаете что это такое. То есть не знаете основных принципов и тем более правил.

Я исключил «не работает», так как это работает, что я на своем опыте уже 100500 раз доказывал, и именно своим анализом, а не околовсяческими размышлениями. 

Я это доказывал хронологией своих работ, и одно из доказательств я представил в самом посту выше, то есть я доказал работоспособность EWP не в моменте, а хронологией за более чем 5 лет.

Так же могу показать множество хронологий по другим инструментам, даже по тем самым акциям, например по ВТБ, анализ которых исполняется уже с 2014 или 2015 года. 

Или вот небольшая хронология индекса никкей, которую я уже показывал одному чудику на своем форуме:     ewtrade.ru/viewtopic.php?f=7&t=80#p9801

Другой вопрос, что верность анализа зависит не от метода, а от человека, это да, у меня тоже не по всем инструментам получается делать идеальные прогнозы. 

Но в EWP есть множество критериев, которые позволяют, при не верном определении направления, во время определить текущую ситуацию, что в дальнейшем позволит продолжить продвижение цены по намеченному плану. 
Алексей Васильев, ни одного доказательства я не увидел. На графике  можно «доказать» работоспособность  метода «слон», придуманного с ходу бомжом с улицы за бутылкой вина. И сослаться на то " что верность анализа зависит не от метода, а от человека".    Без точной  статистики это все- пыль.
avatar
SuperMegaTrader, ну раз вам хронология не доказательство то, извините. Я считаю что доказал, а вот вы так и не смогли доказать обратное, потому что, прежде чем что то доказывать нужно знать материал, а вы его не знаете. 
Алексей Васильев, да, нехорошо. Я тут не прав .
Просто когда вижу любой линейный анализ инструмента (ведомого), который зависит от множества других инструментов (ведущих) — то у меня как красная тряпка на быка т.к «чел не ведает что творит». )  
avatar
SuperMegaTrader, ну понятно, именно так большинство и думает, потому что им засрали голову всякими программами в телике, а в EWP совершенный иной подход к сути. Там в книге так и написано, если сможете понять это, тогда все будет получаться. 

Именно поэтому, те кто не понимает в чем суть EWP и говорят, что это не работает. Я изучаю EWP с 2008 +- года, и до сих пор много чего не знаю, но продолжаю изучать, и с каждым разом все больше и больше удивляюсь тем результатам анализа, которые позволяет делать EWP. 
Алексей Васильев,  Я, так понимаю, теория постоянно развивается. Ее- кто-то  «развивает», допридумывает.
Там в книге так и написано
В какой? В книге на сайте Р. Пректера?
 У меня и так все получается.  Я торгую в основном арбитражные стратегии, которые к Волновой теории не имеют отношение.
avatar
SuperMegaTrader, да, развивается, но развивается не суть теории, а развитие заключается в исследовании влияния теории на мир. 

Все книги находятся на сайте Р. Пректера, и об ином представлении о рынках написано практически везде. 

Да я не сомневаюсь, что у вас получается, я же не говорю за торговлю, так как уже писал ранее, что торговля зависит от торговой стратегии человека, а не от анализа рынка. 

К EWPотносится все то, что связано с деятельностью человека. ;) 
consul6, спасибо, вам тоже успехов и процветания. :)
Я не волновик, но изучал/изучаю классическую волновую теорию, чтоб лишнем не забивать себе голову.
Если есть на графике и это чётко видно, значит нужно этим пользоваться.

Вопрос: Я правильно сделал или нет?
Цель волны В на недельном графике примерно 2170 п. это, кстати 76.4 % по Фибоначчи от максим. волны А.





Дневной график индекса ММВБ


Информация взята из моих предыдущих постов.

Ваше мнение как волновика?
avatar
Grad, я ММВБ не анализирую, поэтому не особо имею представления, что там, но на мой взгляд в низ прошел импульс в виде волны 1 или А (там где у вас волна В синяя), и текущий рост представляет собой коррекцию. 

То есть на вскидку скоро индекс выполнит разворот вниз. 
Алексей Васильев, Значит у меня верно!
avatar
Grad, по текущей структуре да, а вот по ожиданиям не особо, но как и писал выше, я этот индекс не анализирую, поэтому могу и ошибаться, но свой взгляд на вскидку выше показал. :)
Алексей Васильев, согласен
avatar
А, вот что я думаю: Честно о трейдинге или ТА мирового масштаба!

Ближайшая цель для меня 2650 п. На этом уровне жду коррекцию.

+ немного юмора в посте! =)))
avatar
Grad, структура на старших степенях очень сложная, и больше смахивает не на импульс вверх (желтый эллипс), а на часть более крупной и долгосрочной коррекции.


… вариантов пока к сожалению просто неимоверное множество. 
Алексей Васильев, Ясно! Пост прочитайте про Кота и Петровича =)))
avatar
Grad, прочитал. :)
Алексей Васильев, Мировой уровень =)))

У нас на Смартлабе люди на ММВБ не умеют торговать, а лезут на CME и т.д. А, мы с женой действительно съездили на Байкал.
avatar

теги блога Алексей Васильев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн