Блог им. Vasilev_Wave
Всем доброго дня, и приятных выходных!
В связи, чуть ли не поголовной, эйфорией о растущем индексе S&P 500, которая наблюдается практически во всяких разных СМИ, и в том числе на разнообразных, финансовых интернет ресурсах, предлагаю провести очередной эксперимент, связанный с психологией толпы, то есть с сентиментом.
Что такое сентимет?
Сентимент – это совокупность чувств и взглядов как основа для действия и суждения; общая эмоциональная установка. Основополагающие, нерациональные чувства и желания людей, определяющие мотивы их действий.
Именно данное поведение толпы лежит в основе Волнового Принципа Эллиотта (EWP), то есть согласно EWP основной причиной движения рынков является изменение настроения сентимента от позитива к негативу и обратно, которое имеет фрактальность в виде хорошо узнаваемых волновых моделях на графике цены.
Как это можно связать с текущей ситуацией с индексом S&P 500?
Да в принципе вполне просто, то есть сейчас мало того, что по данным www.trade-futures.com (бесплатно можно посмотреть здесь: www.tag618.com) DSI (дневной индекс сентимента) приблизился к уровню 90% быков, так еще и практически вся главная страница Смарт – Лаба (https://smart-lab.ru) кишит постами о том, что все сочувствуют продавцам, о том, что американский рынок растет и о развороте не стоит даже думать.
Я, конечно, не пытаюсь оправдывать или защищать продавцов S&P 500, так как считаю, что если они и продавали то, конечно же, слишком рано, хотя если у них есть четкая торговая система то, они или как минимум выходили из продаж с минимальным профитом, или с минимальным убытком.
Суть статьи заключается в том, что бы проверить на практике основы EWP.
Ниже приведу небольшую хронологию движения индекса, так, чисто для общего представления структуры и ситуации в целом.
Еще в 2012 году было указано на зарождение первых волн большого импульса вверх, который по EWP предполагался в виде большой и долгосрочной третьей волны, то есть той самой волны эйфории.
Про индивидуальность волн, в частности про третью волну можно вкратце прочитать на картинке из книги Р. Пректера «Elliott wave principle — key to market behavior by frost and prechter».
В 2015 году данная волна роста была завершена, и боле чем очевидно было предположено начало развития коррекции к данной волне,
которая приняла завершенный вид в начале 2016 года.
Как видно на графике выше, после той самой коррекции ожидалось продолжение роста индекса, с указанием предполагаемых целей. Цель, конечно, была утрированная, так как в отсутствие ориентиров на исторических верхах, то есть в отсутствии каких-либо прошлых уровней сопротивления, за проекцию бралось именно соотношение действующих волн. В частности бралось соотношение к волне (1), то есть в идеализированной модели пятая волна очень часто равна первой, в данном случае ожидалось что волна (5) будет равна длине волны (1).
Индекс без каких-либо затруднений достиг проектного уровня окончания волны (5), но если помните, я всегда указываю на то, что уровень, обозначенный на графике, это не уровень разворота, а именно проектный уровень, то есть достижения ценой указанного уровня не является сигналом к развороту, что как раз и подтверждает не завершенная структура текущего импульса вверх.
По факту, можно сделать простой вывод, что рост индекса будет продолжен, но данный рост будет сопровождаться существенными коррекциями, и скорее всего каждый последующий новый максимум на среднесрочных степенях будет сопровождаться все более глубоким снижением, чем предыдущие коррекции.
Выше я написал, что не защищаю и не оправдываю продавцов, но если рассуждать с точки зрения здравого смысла разве стоит рисковать и покупать на самом верху, опираясь на какой-то вымышленный фундамент? Нет, конечно, но и к продажам стоит относиться с головой, то есть продавать только тогда, когда на продажи указывают определенные критерии вашей торговой стратегии.
Не знаю, что там говорят ваши торговые стратегии, но торговая стратегия на основе EWP пока ничего уверенного ни для продажи, ни для покупок не показывает.
Что касается любителей и противников, так называемого «армагеддона» то, на мой взгляд, опираясь на EWP и график развития экономики Америки, мы до него не доживем.
P. S.
Не смотря на множество интересных фактов о росте и падении Америки, в любом случае большим и мощным сигналом для среднесрочного разворота рынка вниз, станет укомплектованность импульса вверх, на максимуме которого количество быков будет равнять или будет больше 90%.
Что касается 500, то это очень далекая и далекая цель, и не по пунктам, а по времени, то есть для того, чтобы начать снижение к 500 и ниже, с начало нужно доделать волну iii красную на большой степени. А это может занять не один год, даже может и пару лет.
пишется слитно и на конце буква а!!!
И еще: многие как и я топик не читают весь. Мы все живем ограниченное время и скоро умрем. Я читаю заглавие и выводы. Выводы пиши точнее, пацаны так и не поняли, когда вниз и когда вверх?
То, что большинство не читает, это их проблема, тем более мои тексты не такие уж и длинные, как катают некоторые, поэтому прочитать полностью думаю, что не проблема.
Выводы написаны в самом конце, а что касается «когда» то это не ко мне, это вам нужно к другим умникам. В EWP время не имеет абсолютно ни какого значения.
Столько лет, а тот ещё тролль=)))
Вы вручную обрабатываете, кто-то алгоритмически.
Имхо, конечно.
То, что кажется вам алгоритмически, это только кажется, я анализирую совокупность имеющихся данных на разных степенях, с учетом настроения толпы, то есть сентимента. И я не допускаю исключений до тех пор, пока разум позволяет это делать. а машина работает шаблонно, поэтому хочется или не хочется, она в конце концов начнет строить анализ используя только одни исключения, что является грубейшей ошибкой.
Так анализируют рынок шарлатаны, то есть когда у них не получается разметить модель, они не ломают голову, и просто пихают исключения, такие как усечения и расходимцы.
Можете 1- 2 таких правила привести?
И да, конечно могу...
В импульсе третья волна никогда не бывает самой короткой.
4-я волна никогда не завершается в пределах 1-й волны.
В сходящейся диагонали всегда волны 1>3>5, и волна 2>4.
Двойная тройка имеет только следующие структуры zz-x-fl, fl-x-zz, zz-x-ct, fl-x-fl, fl-x-ct и ни какой иной.
В плоскости волна B всегда равна или более 90% длины волны A.
Ну и так далее, там их множество.
В чем может проблема формализации этих правил в код?
Будет автоматом рисоваться разметка согласно Вашим правилам, вложенным в алгоритм.
Ну не поддается EWP программированию пока. Может через несколько десятков лет что то и получится, но сейчас нет.
Эх, бля. Да, я как-то начинал исследования вотновой теории Эллиота, но закончил, даже не начавши, решив что это полный бред, выдуманный с целью продажи на околорынке не дружащим со здравой логикой лохам.
И почему я не люблю эллиотчиков? Хзн) Наверное потому, что они все -фанатичные ребята.
Ок. Раздразнили. Из спортивного интереса захотелось псмотреть — ну что там может быть такого, что не может поддаваться программированию?!!! Да ну не верю .
Можете посоветовать книгу по теме?
Одну, но максимально информативную.
Начинать исследовать и исследовать это две разные вещи, и именно поэтому для вас это бред, потому что у вас не хватило сил и терпения изучить. То есть ваша лень заставила вас принять просто решение, которое устроило как саму лень так и вас. )))
а что плохого в фанатичности в данном случае? Наоборот, фанатичность в EWP позволяет делать верные выводы, но только после того как скорпулезнго изучив материал понял о чем он.
А так да, лентяи мельком книгу одну пролистали и потом нихрена ничего там не поняв ходят и орут, что это не работает. )))
Волновики над такими тоже угорают, потому что реально смешно слушать тех, кто понятия не имеет о чем идет речь. )))
Нет такой книги, одной, но информативной, их множество, + дополнительные исследовательские материалы.
Все книги можете найти на сайте Р. Пректера.
Естественно, любого будет бесить.) Но волновиков «такое» бесит больше всех.))
… ну а с чего быть в ярости? Когда более чем очевидно, что оппонент сам не знает что говорит, и на любую просьбу обосновать начинает юлить.
Здесь два варианта, первый, это как у вас, ну типо интерес есть, но сложно понять с чего начать.
… а второй, это просто троллинг, и вторых к сожалению в десятки раз больше первых. :)
//**********
Я, вот, допускаю, что это может работать.
Но, то что это не может работать, допускаю еще больше).
В трейдинге на 100% быть в чем -то уверенным — вредно для депозита. )
Можете доказать обоснованно, что EWP не работает?
И торговлю сюда не нужно приплетать, торговля вся и полностью зависит от человека и его собственной системы, а не от метода анализа ситуации.
Я ведь не исключил что это работает.
А Вы исключили что это не работает.
Могу встречно задать -
Можете доказать обоснованно, что EWP работает?
Или так — что может быть доказательством того, что EWP работает.
Я исключил «не работает», так как это работает, что я на своем опыте уже 100500 раз доказывал, и именно своим анализом, а не околовсяческими размышлениями.
Я это доказывал хронологией своих работ, и одно из доказательств я представил в самом посту выше, то есть я доказал работоспособность EWP не в моменте, а хронологией за более чем 5 лет.
Так же могу показать множество хронологий по другим инструментам, даже по тем самым акциям, например по ВТБ, анализ которых исполняется уже с 2014 или 2015 года.
Или вот небольшая хронология индекса никкей, которую я уже показывал одному чудику на своем форуме: ewtrade.ru/viewtopic.php?f=7&t=80#p9801
Другой вопрос, что верность анализа зависит не от метода, а от человека, это да, у меня тоже не по всем инструментам получается делать идеальные прогнозы.
Но в EWP есть множество критериев, которые позволяют, при не верном определении направления, во время определить текущую ситуацию, что в дальнейшем позволит продолжить продвижение цены по намеченному плану.
Просто когда вижу любой линейный анализ инструмента (ведомого), который зависит от множества других инструментов (ведущих) — то у меня как красная тряпка на быка т.к «чел не ведает что творит». )
Именно поэтому, те кто не понимает в чем суть EWP и говорят, что это не работает. Я изучаю EWP с 2008 +- года, и до сих пор много чего не знаю, но продолжаю изучать, и с каждым разом все больше и больше удивляюсь тем результатам анализа, которые позволяет делать EWP.
В какой? В книге на сайте Р. Пректера?
У меня и так все получается. Я торгую в основном арбитражные стратегии, которые к Волновой теории не имеют отношение.
Все книги находятся на сайте Р. Пректера, и об ином представлении о рынках написано практически везде.
Да я не сомневаюсь, что у вас получается, я же не говорю за торговлю, так как уже писал ранее, что торговля зависит от торговой стратегии человека, а не от анализа рынка.
К EWPотносится все то, что связано с деятельностью человека. ;)
Если есть на графике и это чётко видно, значит нужно этим пользоваться.
Вопрос: Я правильно сделал или нет?
Цель волны В на недельном графике примерно 2170 п. это, кстати 76.4 % по Фибоначчи от максим. волны А.
Дневной график индекса ММВБ
Информация взята из моих предыдущих постов.
Ваше мнение как волновика?
То есть на вскидку скоро индекс выполнит разворот вниз.
Ближайшая цель для меня 2650 п. На этом уровне жду коррекцию.
+ немного юмора в посте! =)))
… вариантов пока к сожалению просто неимоверное множество.
У нас на Смартлабе люди на ММВБ не умеют торговать, а лезут на CME и т.д. А, мы с женой действительно съездили на Байкал.