Фрактальный

Опубликовано 12.11.2012 расчеты по ценам закрытия 9.11.2012.
Тема недели, конечно, превращение комона в Ху Трей Цзын
 
Ху Трей Цзины громко плачут
«Надо было все иначе!!!»
Тисе Ху Црей Цзинь, не плаць!
Лонг юаня зафигаць!

Вообще, похоже надо срочно спасть накопленный контент... 
 
Но барометр просто так не сдается!
Случайный портфель опять заработал 0,58 % за пятницу
На понедельник портфель генерирует пять позиций с номерами 13,25,42,49,55
Что, в соответствии с дневным барометром дает исключительно шортовый портфель из МТС, ОГК-5, КАМАза, Полюсзолота и ТНК-ВР
Ибо на дневных данных медведи оккупировали все строчки барометра, кроме первых девяти:



( Читать дальше )

Опубликовано 9.11.2012 расчеты по ценам закрытия 8.11.2012.

Между тем, индекс пытается выравиться из диапазона, в который был зажат в течение последнего месяца и первый заход делает вниз. Как ьы это не было хорошо для медведей, следует помнить, что первое движение, при выходе из диапазона часто бывает ложным.

Случайный портфель, несмотря на преобладание лонгов, получил вчера положительный результат +0,58 %

На сегодня генератор случайных чисел выбрал шесть позиций с номерами 5,19,23,32,38,55, что соответствует следующему портфелю:
Лонг — Золото, Шорт - Татнефть ап, Газпром, Ростелеком, Уралкалий, ТНК-ВР




Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:

( Читать дальше )

Опубликовано 8.11.2012 расчеты по ценам закрытия 7.11.2012.

Да!
День седмое ноября — красный ден календаря
Вот барометра окно — от продаж красным-красно!
Хотя все не так уж и страшно.

Между тем случайный портфель всера опять принес хоть и небольшой, но минус:
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
Мечел
-2.99

Лонг
Сургутнефтегаз
-2.7

Шорт
Мосэнерго
1.8

Шорт
Евро/доллар
0.1

 
Среднее
-0.9475




На сегодня портфель состоит из 8 случайных позиций с номерами 2,6,9,13,16,23,32,40, что соответствует лонгам по Балтике, Разгуляю, ММК, Транснефти и Роснефти и шортам по ХолМРСК, 

( Читать дальше )

Опубликовано 7.11.2012 расчеты по ценам закрытия 6.11.2012.

После вынужденного технического перерыва, впрочем приятного, о чем напишу отдельно, барометр показывает совсем иную картину. Дружным ростом котировок, фундаментально основанном на строгом следовании стратегическим планам повышения экономических показателей встречает советский фондовый рынок 95-тилетие Великой Октябрьской Социалистической Революции! Ура, товарищи!

Результат последней случайной торговли оказался соответствующим здравому смыслу :))
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
Доллар/Рубль
-0.2

Шорт
Аэрофлот
-1.4

Шорт
Интеррао
-1.7

Шорт
НЛМК
-2.5

Шорт
ХолМРСК


( Читать дальше )

Опубликовано 31.10.2012 расчеты по ценам закрытия 30.10.2012.

Несмотря на красноту барометра (самому, наверное, стыдно) индекс ММВБ третий день как заводной апельсинчик бегает вокруг уровня 1430, а все остальные ждут когда же он закончит бег нка месте и перейдет, наконец, к водным процедурам

Случайный портфель в понедельник опять заработал. Не ахти сколько, но все равно плюс:
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
Магнит
-0.09

Лонг
Роснефть
-0.4



( Читать дальше )

Опубликовано 29.10.2012 расчеты по ценам закрытия 26.10.2012.

И дневной и недельный барометры показывают усиление медведей. Но можно ли считать полноценным медвежьим рынком снижение цен на 3,9 % за месяц, из которых 2,5 % это бвижение за последнюю неделю? Много шума из ничего...

А вот случайный портфель продолжает приносить положительный результат. За пятницу +0,3 %
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
ГМК Норникель
-1.4

Шорт
Мечел
1.2

Шорт
Газпромнефть
-0.2

Шорт
Сургутнефтегаз ап
1.1

Шорт
Газпром
0.8

 
Среднее


( Читать дальше )

Опубликовано 26.10.2012 расчеты по ценам закрытия 25.10.2012.

Да, судя по показаниям барометра, рынок несомненно медвежий. Но почему же тогда индекс ММВБ никак не может пробить эти несчатные 1440??? Может быть сегодня, наконец, сподобится?

Подводим итоги вчерашнего неслучайного тыка в рынок. Что бы там не говорил Денис, а за вчера результат тоже положительный:

<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
Роснефть
-1.1

Шорт
ФСК ЕЭС
4.5

Шорт
Газпром
-0.07

Шорт
Сбербанк ап
0.04

Шорт
Сургутнефтегаз ап
1.4

Шорт
НЛМК
0.3

Шорт
Транснефть ап
-0.7



( Читать дальше )

Опубликовано 25.10.2012 расчеты по ценам закрытия 24.10.2012.

А что, совсем неплохо вчера сработал случайный портфель: 
В лонги были взяты:
Иркут-3 -1,7%
Иркутскэнерго 1,3 %
Доллар/Рубль -0,06 %
В шорты: 
ЛУКойл -1,1%
Сбербанк ап  -0,8 %
ТГК-2 -2,2 %
Автораз -0,3 %
Разгуляй -2,1 %

Итого среднее изменения портфеля в целом составило +0,72 %

Соответственно состав портфеля не сегодня. Случайное количество бумаг — 7, Распределение по бумагам в соответствии с таблицей:
Лонги: Роснефть
Шорты: ФСК ЕЭС, Сбербанк ап, Газпром, Супретнефтегаз ап, НЛМК, Транснефть ап.

( Читать дальше )

Опубликовано 18.10.2012 расчеты по ценам закрытия 17.10.2012

Вот интересно. Медведи зажигают-зажигают, а изменение индекса за неделю (пять послдних рабочих дней) положительное. Последние три дня индекс вообще провел в узком диапазоне 1450 — 1480 пунктов. Оно и понятно. Ждут федерально-присяжных заседателей, которые в очередной раз не решат судьбу мировых финансовых рынков. В таких условиях проще монетку кидать, чем анализировать неанализируемое. Чем с сегодняшгео дня я и займусь.

Вчера d-trader подкинул хорошую идею случайной торговли. Дескать выбираем случайно сколько-то активов в портфель и ждем сто из этого получится. А я решил не полностью случайно выбирать, а по барометру. Сначала я выбиру количество бумаг в сегодняшнем портфеле от 3 до 10 с помощью генератора случайных чисел, например,вот такого Получилось 8. Потом я генерирую последовательность из 8 случайных чисел и открываю позиции в соответствии с таблицей барометра. В конце каждого дня я буду закрывать портфель и открывать новый в соответствии с новой таблицей и генератором случайных чисел.

( Читать дальше )

Опубликовано 18.10.2012 расчеты по ценам закрытия 17.10.2012

Противоречивый нынче барометръ. На недельных данных быки постепенно возвращают себе позиции, да и сама кгфигурация недельного движения оставляет надежду на то, что выход к 1490 пунктам на прошлой неделе был всего лишь разминкой перед взятием новых максимумов. На что лишний раз намекает и редкая концигурация «двойное дно» на уровне 1440.




А вот пятничное дневное движение было совсем не бычьим. Да и общий фон не слишком радует. Зато интересно. Если быки удержат позиции, то это будет означать наличие покупателей, которые пока в засаде и только и ждут благоприятиного момента. 



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:

( Читать дальше )