Фрактальный бар-о-метръ 26.10.2012

Опубликовано 29.10.2012 расчеты по ценам закрытия 26.10.2012.

И дневной и недельный барометры показывают усиление медведей. Но можно ли считать полноценным медвежьим рынком снижение цен на 3,9 % за месяц, из которых 2,5 % это бвижение за последнюю неделю? Много шума из ничего...

А вот случайный портфель продолжает приносить положительный результат. За пятницу +0,3 %
<col /><col /><col />
Позиция
Инструмент
Результат

Лонг
ГМК Норникель
-1.4

Шорт
Мечел
1.2

Шорт
Газпромнефть
-0.2

Шорт
Сургутнефтегаз ап
1.1

Шорт
Газпром
0.8

 
Среднее
0.3




Соответственно, на понедельник, случайное количество позиций получилось 10, а их номера из таблицы: 1,3,14,19,22,28,33,41,43,50 что соответствует следубщему портфелю:
Лонги: Магнит, Роснефть
Шорты: ПИК, Золото, Газпром, индекс ММВБ, ОГК-2, Татнефть, ТНК-БП, ОГК-3

Для желающих сформировать случайный портфель на неделю — таблица:





И, соответственно, дневная таблица на пятницу:




Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.