Фрактальный бар-о-метръ 23.10.2012

Опубликовано 18.10.2012 расчеты по ценам закрытия 17.10.2012

Вот интересно. Медведи зажигают-зажигают, а изменение индекса за неделю (пять послдних рабочих дней) положительное. Последние три дня индекс вообще провел в узком диапазоне 1450 — 1480 пунктов. Оно и понятно. Ждут федерально-присяжных заседателей, которые в очередной раз не решат судьбу мировых финансовых рынков. В таких условиях проще монетку кидать, чем анализировать неанализируемое. Чем с сегодняшгео дня я и займусь.

Вчера d-trader подкинул хорошую идею случайной торговли. Дескать выбираем случайно сколько-то активов в портфель и ждем сто из этого получится. А я решил не полностью случайно выбирать, а по барометру. Сначала я выбиру количество бумаг в сегодняшнем портфеле от 3 до 10 с помощью генератора случайных чисел, например,вот такого Получилось 8. Потом я генерирую последовательность из 8 случайных чисел и открываю позиции в соответствии с таблицей барометра. В конце каждого дня я буду закрывать портфель и открывать новый в соответствии с новой таблицей и генератором случайных чисел.


На сегодня получилась следующая последовательность: 1,8,11,15,25,28,31,52. В соответствии с таблицей портфель выглядит так:
Лонги: Иркут-3, Иркутскэнерго, Доллар/Рубль
Шорты: ЛУКойл, Сбербанк ап, ТГК-2, Автораз, Разгуляй.

Да… Забавный портфель. Ну посмотрим что из этого получится :)))



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.