Фрактал

Кто-нибудь знает, что это такое?

В следующую субботу мы ждем на конференции выступление Романа Андреева. В преддверии конференции мы выложили в открытый доступ на канале https://www.youtube.com/@TimMartynov/ его выступление на нашей конференции в 2021 году, где он рассказал одну из своих торговых стратегий. Для вас я сделал мини-конспект:

Фрактал по Биллу Вильямсу — локальный экстремум. Показывает развороты пост-фактум естественно. Чем больше период фрактала, тем более он достоверней.

Стратегия по Вильямсу — покупка на пробой фрактала снизу-вверх.

Локальный экстремум — место установки стоп-лоссов.

( Читать дальше )

Не вангую, просто очень красиво на разных ТФ цена делает похожие манёвры, вероятность отработки 50 на 50))

На графике индекса Мосбиржи рисуется фрактал. Обратите внимание на боковики 20-28.04 и 29.05-05.06, а также последовавшие за ними нисходящие коррекции. Пары боковиков подобны (похожи между собой), только их размер уменьшается, как и амплитуда снижения на коррекциях. Текущий боковичок третий, самый маленький из них. После него логично было бы тоже увидеть небольшой пролив на пару дней, а затем сходить повыше. Если график нарисует такое, красиво получится !


( Читать дальше )

Книга бомба, целостностно обьясняет обрывки идей с котрыми я работал последние 2 года.

Дает 2 вещи: а) генератор случайного процесса отлично подходящего для финансовых процессов. б) позволяет взглянуть на мир финансов глазами гения, Б. Мандельброта, одного из лучших умов 20 века.

Генератор нужен для Симуляции Монте Карло, для более точного расчета цен опционов, стресс теста порфеля, или агрессивного теста портфеля посмотреть как он захватывает прибыль при возможных колебаниях рынка, для расчета страховки и т.п.

Распределение Парето, Нестационарность, Кластеры Волатильности, Долгосрочные зависимости.



Я бы хотел в следующие неск. месяцев повторить эксперименты Мандельброта, посчитать на реальных данных, построить графики, и своими глазами увидеть эти особенности финансовых процессов. Общеизвестные, как распределение Парето или нестационарность конечно известны давно и я их смотрел. Но ряд моментов которые говорит Мандельброт я не знал, и хотел бы повторить. Что то вроде серии лабораторных работ.

Если кому интересно также повторить эти опыты, оставьте контакты в комментах, в команде лучше лабораторные делать, ошибки заметить, какие то идеи подсказать, я напишу вам через месяц два когда буду делать, можно будет поделиться вычислениями, обсудить и сравнить результаты, одинаково получилось или нет.

Немного о фракталах и множестве Мандельброта
Антон Ступин

 

Что породило само понятие фрактал? Изучив некоторое количество материалов об истории фрактала, я пришел к выводу, что это понятие создано все тем же неизменным двигателем человеческого прогресса и эволюции — любопытством.

В этот раз любопытство сфокусировало внимание человека на математическом описании окружающего мира. Именно стремление к познанию создало понятие фрактал. Человек стремится описать ту реальность, которая есть вокруг него. Новые открытия — это новые элементы пазла, которые добавляют целостность картине реальности. 

Термин фрактал появился относительно недавно — в 1975 году математиком Бенуа Мандельбротом, в честь которого назван самый популярный фрактал. Но, прежде чем перейти к рассмотрению множества Мандельброта, окунемся в историческую сводку и постараемся выделить основную проблему, которая сподвигла Бенуа к исследованию и созданию фрактальный геометрии.

( Читать дальше )

55.5655-край, потом начнется повтор движения

Этот фрактал определит Будущее Рубля.
Станет ли он ниже 50ти или полетит на 65
Вы всё еще верите что к 1 сентября будет 70?
7 дней осталось и вы сгорите со своими прогнозами, если 70т не будет.

Бывает очень полезно искать локальные экстремумы. С точки зрения математического моделирования на ценовых рядах, это не такая тривиальная задача. Я пробовал разные методы, и на удивление, весьма неплохими оказались достаточно известные всем — фракталы Вильямса. Те самые которые ищут максимум или минимум цен среди N+1 значений по простому условию –центральное из них было выше, или ниже тех, которое идут до неё, и после. Особенно хорошо фракталам удается находить такие экстремумы на больших временных интервалах и с большим количеством N (График 1, Фаркталы Вильямса N=30 Days)

Однако, самый большой недостаток фракталов Вильямса, это скорость их появления. То есть существенное запаздывание появление, что делает их абсолютно непригодным с точки зрения проведения хоть каких-нибудь значимых динамических исследований. Они прекрасно отображают историю, но и только. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что и в ТА его редко используют. Помнится в 2017 году мы с другом написали робота, который должен был торговать от уровней, которые показывал последний известный фрактал (График 2. Пример построения фрактального уровня).

( Читать дальше )

Как ловилось донышко (падающий нож), если ловить не чем, то конечно не стоит. Поймал до ковидлы на отстрел вверх, потом забыл про нее и вот опять, но уже не от 2го донышка. Сейчас есть все шансы закрыть фрактал на красной черте 173 с пробоем до 177 к 10% доходности 17,71 руб. на одну акцию. Дата проведения собрания, на котором должны окончательно утвердить размер дивидендов ТМК — 3 сентября 2021 года. Технически надо закрепиться над «точкой возврата» 113, далее если новость не фейк, то цена достигнет отметки продажи 177.



( Читать дальше )