ФЬЮЧЕРСЫ

8 августа 2011 года объем торгов фьючерсом на Индекс РТС по итогам основной торговой сессии на 18.45 мск составил 10 553 121 366 долларов США или299 056 463 903 рублей или 3 019 242 контрактов. Это максимальное значение по объему торгов данным инструментом с 2005 года. Количество сделок с самым ликвидным инструментом фондового рынка по итогам вчерашнего дня достигло 918 220 шт. Еще

Скачут тики, в ленте буча;
Невидимкою Берна...
Вниз толкает бакс падучий;
Мутный рынок, не до сна.
Выкупается паденье
Market Bell дилинь-дилинь...
Страшно, страшно против тренда
Кто бы что не говорил!

«Эй возмешь в ДУ?» — «Нет мочи:
Мне своими тяжело;
Как Америка достала;
Вниз все рынки понесло;
Хоть убей, в медвежью фазу
Валимся. Что делать нам!
Голдман Сакс нас за нос водит,
И стреляет по стопам.

Посмотри вон, вон игает,
Стоп срывая у меня;
Вон теперь всех в Sell толкает,
Пробивая bottom дня;
Там он сайзом небывалым
Поморгал передо мной
Там мелькнул объем не малый
И пропал во тьме пустой».

Скачут тики, в ленте буча;
Невидимкою Оба...
Интервирует вербально
Мутный рынок, что за на...?
Сил нет ждать голосованья
Лихтенштайн рычит взахлеб.
Спросят в чате: «Что там в пите?»--

( Читать дальше )

  
   По итогам июля по фьючерсам и опционам результат +12,6% (при ММВБ +2,3%), результаты  в разрезе отдельно по опционам +19,1%, и отдельно по фьючерсам -37,6%. Эквити после «апрельского кризиса» по-тихоньку восстанавливается:



   Акции.
   Оценку компаний по итогам 2010 года завершил (http://www.smart-lab.ru/blog/11809.php), теперь остается действовать по плану: продать, те компании, которые не прошли отбор, и регулярно покупать на просадках рынка, те компание, которые попали в список... 

  Опционы.
  По опционам при переходе на новые «правила» торговли опционами (отказ от приоритета направленных стратегий, контроль за дельтой, основной доход от тетты, продажи/покупки волатильности), дела пошли лучше (май +11,05%, июнь -0,96%, июль +19,10%, в среднем +10% в месяц, к чему и стремился).  Основное правило опционщика:

( Читать дальше )

Покупка по 198 000
цель 200 000
стоп 197000

Фьючерс на индекс РТС 60 мин. график

 
Описание рыночной ситуации
Начиная с июня этого года котировки фьючерса на индекс РТС сформиовали огромный восходящий канал внутри которого словно как матрешка зародился еще один канал более узкого диапазона.
В середине июля цена достигла нижней границы внутреннего восходящего канала (или линии тренда) и отскочила вверх сформировав несколько цикличных колебаний похожих на «ступеньки на лестничной клетке».
Стоит отметить, что в текущем движении каждый последующий максимум выше предыдущего — как и минимум, а следовательно на рынке восходящий тренд.
В текущий момент основным сопротивлением для дальнейшено роста выступает верхняя граница первого — глобального канала 201 000 пунктов. (она же цель 1 на 5 мин. графике)
Если ценам удастся пробить отметку 201 000, то следующей целью выступит 203 500 -204 000 пунктов. (там сошлись воедино и цели по Фибо)


( Читать дальше )

 
Не смотря на падение цен в начале июля, котировки фьючерса на индекс РТС всё еще двигаются в рамках восходящего тренда, который зародился в 20-х числах июня 2010 года, как отскок от нижней границы канала на часовике.
12 июля этого года котировки фьючерса отскочили вверх от линии восходящего тренда и на рынке зародился восходящий канал с шириной диапазона 4500 пунктов.
В текущий момент цены находятся внутри восходящего канала и хажаты в диапазоне между максимумом 194500 и минимумом 190000 пунктов.
В случаепадения цен, основной поддержкой выступит уровень 191500(нижняя грань канала) и 190000 (локальный минимум +линия тренда)
В случае роста, основным сопротивлением, вероятнее выступит уровень 194500, затем 196500 и 198000 пунктов.
Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 194500 пунктов
стоп лосс 192500 пунктов
Цель 198500 пунктов

Доходность 4000 пунктов
Риск 2000 пунктов

Доброе утро!
Индекс ММВБ продожает удерживать планку в 1700п, вчера он закрылся в символическом плюсе(+0.07)1715.

Лучше рынка чувствовали себя ации Лукойла (+0.82%) 1837. Акции Сбербанка прибавили (+0.4%) 104.31.
Хуже рынка: Газпром ао (-0.96%) 201.

Внешний фон: Утро 9.00
Фьючерс на индекс SnP 500: (+0.009) 1306
Нефть марки BRENT:(-0.24%) 115.98
Пара Eur/Usd: (+0.2%) 1.4175
Азия: торгуется в  среднем (-0.2%)

Из статистики сегодня можно выделить следующее:

Пятница, 15 июля, принесет немного экономических новостей, но довольно важных. Так, в 13:00 МСК еврозона опубликует сальдо торгового баланса в мае, а с 16:30 МСК пойдут макроданные по американской экономике. Так, в это время мы узнаем последние тенденции в динамике потребительской инфляции США. Базовые цены, на которые ориентируется ФРС, возможно, замедлили темп роста до 0,2% м/м в июне с 0,3% м/м.

Параллельно выйдет статистика по фактическому недельному заработку и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка.

Немного позднее, в 17:15 МСК, станет известно, насколько загружены производственные мощности в США, и как изменилось промышленное производство. Экономисты прогнозируют улучшение обоих показателей. В 17:55 МСК выйдет предварительное значение индекса потребительского доверия (Университет Мичигана), который может оказать большое влияние на курс доллара и акций.

В 19:30 МСК новостную ленту закроет второстепенный показатель по США — индекс потребительских цен ФРБ Кливленда.
________________________________
Правило по указанию ваших входов:

краткосрочно (КР) — в течение максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.
Еще добавляем при этом А или Ф (акция или фьючерс) чтобы не было путаницы с ценой

Пример: Газпром Ф 216.5 лонг КР

Как вы смотрите графики фьючерсов? Это не акции, тут каждые несколько месяцев меняется фьючерс, но инструмент остается прежним.

Встает выбор — смотреть график только конкретно этого фьючерса, либо всех фьючерсов по одному инструменту.

Что вы предпочитаете? Я пока что смотрю только конкретный, без истории.

Доброе утро!

Вчерашнее открытие на нашем фондовом рынке началось с продаж, хотя многие трейдеры ожидали позитивное открытии в связи хорошей отчетностью компании Alcoa. Но в течении торговой сессии настроения поменялись и индекс ММВБ вышел в положительную плоскость
(+0.26%) 1705.
Лучше рынка чувствовали себя акции компании ГМКНорНикеля
(1.19%) 7632

Внешний фон: Утро 9.00
Фьючерс на индекс SnP 500: (+0.22) 1313
Нефть марки BRENT:(-0.18%) 116.73
Пара Eur/Usd: (+0.10%) 1.3986
Азия: торгуется в  среднем (+0.5%)

Из статистики сегодня можно выделить следующее:

По европейскому региону из важных показателей можно отметить промышленное производство еврозоны за май — ожидается замедление темпов роста г/г, но ускорение темпов роста м/м. Из фоновых показателей — динамика оптовых цен Германии и потребительских цен Испании.

Соединенные Штаты в среду публикуют большой объем статистики, но все эти показатели имеют второстепенный характер (по ипотечному рынку, импортным и экспортным ценам и федеральному бюджету). Они способны повлиять на ход торгов только в случае резких и непредвиденных изменений.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Начало недели на нашем фондовом рынке началось с распродаж. Индекс ММВБ просел на (-1.33%) 1701, но все же смог ужержать психологическую отметку 1700.

Лучше рынка: ВТБ ао (+0.49%) 0.083, ГМКНорНикель (+0.57%) 7542.
Хуже рынка: Сбербанк ао (-2.66%) 102.46.

Внешний фон: Утро 9.00
Фьючерс на индекс SnP 500: (-0.67%) 1309
Нефть марки BRENT:(-0.49%) 115.88
Пара Eur/Usd: (-0.66%) 1.3953
Азия: торгуется в минусе в среднем (-1.0%)

Из статистики сегодня можно выделить следующее:

В европейском регионе появятся окончательные данные по динамике потребительских цен во Франции и Германии за июнь (9:30 МСК и 10:00 МСК соответственно). Пересмотр данных в сторону повышения увеличит вероятность того, что Трише до своего ухода в отставку успеет повысить ставку еще раз.

В США помимо второстепенных недельных данных по продажам розничных сетей в 16:30 МСК будет опубликован торговый баланс — ожидается увеличение дефицита до $44 млрд. В случае более значительного увеличения дефицита доллар может оказаться под ударом.

( Читать дальше )