ФЬЮЧЕРСЫ

Кто-то забегает вперед, а кто-то отстающий?.. Или последний станет первым?
На лицо рисуется арбитражная, извращенная стратегия)))

Фьючерс на индекс РТС


Фьючерс на акции Сбербанка SRU2

( Читать дальше )

РТС:

Относительно торговой сессии — О.И.  два раза менял свою тенденцию, что показывает  неуверенность рынка в продолжении тенденции текущей недели. Возможно это вызвано тем, что все еще надеются на QE3, которое может огласить Бернанке  на этой неделе. Стоит отметить сильный уровень 143000 по 143200 — он может послужить сопротивлением сегодня-завтра, в случае  его пробития ожидается восходящая динамика. 
Так же уровень 141600 по 142000 заслуживает внимание, так как быки два раза за торговую сессию защищали индекс от снижения.  Суммируя так же тот момент, что  открытый интерес два раза проявил себя при атаке быков — стоит ожидать пробития 143-й, если за ночь ниже не изменится. 

( Читать дальше )

А.Г. спросил.

Отвечаю.

На графике простая продажа ATM стреддла с роллированием каждую экспирацию. Такой вот замечательный пузырь.




( Читать дальше )

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com

 
Но это вам кажется. Направление рынка уже давно определено.
И об этом в брифинге. А также пара приемов торговли от уровней проторговки на примере евро.
 
Ведущие: Эдуард Ланчев, Олег Крот

Защитный стоп лосс четко зафиксировал убыток:

 

В настоящее время, на российском рынке, любой более менее значимый уровень имеет огромную силу.
Это происходит по причине отсутствия серьезной ликвидности. О том, какие это уровни, а также, как это использовать смотрите в брифинге.

Ведущий: Олег Крот


( Читать дальше )

Вот такая была сделка, но цена, к сожалению не пошла в нужном направлении.

 

Каждый день анализируешь много информации — различные события, рыночные и сырьевые индикаторы, фундаменталку, технику и проч. И в этом потоке как-то упускаются самые простые вещи. Одно из таких спрэд между фьючерсом и базой.

На рисунке показаны графики фьючерса на индекс S&P 500 (синяя линия) и его базового актива индекса S&P500 (красная линия). Анализируя график следует отметить, что фьюч. торгуется в бэквордации к базису (цена фьюча ниже базового актива) и  спрэд между этими инструментам на протяжении 2- месяцев сокращается. На 02.07.2012 г. спрэд составлял около 5,6 п., на 01.08.2012 г. — 4,9 п., на 24.08.2012 г. — 1,8 п.

Бэквордация по фьючерсу  говорит о том, что на рынке все-таки преобладают «медвежьи» настроения, но при этом сокращение спрэда свидетельствует об ослаблении этих настроений и возможной их смене. Однако не стоит опережать события, о наступлении «бьчьего сезона» должно возвестить наступление контанго по фьючу (когда цена выше базы) и увеличение спрэда между инструментами. Еще одним моментом который пока откладывает возможную победу быков — это совпадение сужения спрэда и сложившейся неопределенности на рынке (которую наблюдаем больше двух недель), так как сокращение спрэда можно трактовать не как усиление «бычьих настроений, а как простую „неопределенность“. 

( Читать дальше )