Вот это денек сегодня выдался! Жирно получилось)
Отработал сначала цель по клину на 60250 (http://t.me/madeyourtrade/2725)
После цели, лонгал целевой отскок, с расчетом, что в пт будут крыть позы. Так оно и вышло по факту.
Спасибо контрагентам)
Овервик в кэше.
Телега https://t.me/madeyourtrade
Для нас как для скальперов нужно видеть, где и какой уровень может дать хороший пробой на 3-5%, а где стоит фиксироваться в 1-1.5%.
Да, «сила» пробоя влияет именно на наши цели. Сразу принимаем за факт, что мы говорим на языке вероятностей — приводимые факторы далеко не константа в пробоях.
Перейдём сразу к факторам.
Техническая картина по фьючерсу РТС выглядит так:
На часовом фрейме ситуация следующая:
Если у тебя есть 100 тыс. руб. и ты способен зарабатывать 50 руб. в день, то твой депозит вырастет за год до 450 тыс. руб. А еще через год он вырастет до 2.5 млн. руб. Интересно? Едем дальше:
Поясняю, что такое 50 рублей в день:
ГО фьюча сбера ~ 5 тыс. руб. Цена одного контракта сейчас ~ 12 тыс. Амплитуда контракта внутри дня ~ 500 рублей. А тебе нужно всего 50 рублей с контракта. Это примерно 1% от ГО. Совсем не много. Главное — не тупить и не жадничать. Взял 50 рублей — и отвалил с рынка до следующего утра.
Если готов так торговать, едем дальше:
На 100 тыс. рублей ты можешь зарядить в игру примерно 15 контрактов сбера. Брокер больше не даст. У него есть формула резервирования твоих денег под его риски. Общее ГО под 15 контрактов составит 75 тыс. руб. Получаемый профит ты должен копить и реинвестировать, добавляя контракты в игру.
Я полагаю, что здесь дело в низкой ликвидности.
Чтобы доказать, что крупных игроков здесь нет, надо посмотреть на открытый интерес по каждому контракту:
Общий открытый интерес менее 33 млн долларов.
Подробнее в блоге на Я.Дзен :
Можно ли заработать на арбитраже по вечным фьючерсам на валюту?
Сегодня мы поговорим о ликвидности за уровнями.
Ликвидность — это стоп-лоссы участников, которые по «классике» размещаются за экстремумами графика.
Срабатывание стопов в разных ситуациях даёт разные сигналы, поэтому разбираемся, КАК НАМ ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
В классике технического анализа уровни берутся по экстремумам цены — это возможные зоны дисбаланса, где цена может получить импульс или разворот.
АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО РИТЕЙЛ-УЧАСТНИКОВ ОСТАВЛЯЕТ СТОПЫ ИМЕННО ЗА ЭКСТРЕМУМАМИ.
В скальпинге мы добавляем понимание механики рынка: стоп-лоссы, срабатывающие при пробое экстремума, дают цене импульс — это краткосрочный дисбаланс, который с наибольшей вероятностью даст нам прибыль.
Чтобы маркет-мейкер мог снизить использование своих средств на ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ, около чётких уровней он может толкать цену на съём стопов. Это экономически выгоднее с точки зрения исполнения своей обязанности.