ФОРТС

1. утром крыл лонг, хотел купить ниже, но…
2. потом снова поймал свечу



( Читать дальше )

Вангую лонгую. Вход 134800. Может че и сладицо, чем черт не шутит. 

Наткнулся на любопытный отчет о торговых результатах небезызвестного на смарт-лабе персонажа astray. Могучие цифры легко способны поразить воспаленное от регулярных потерь воображение  рядового спекулянта на «мамбе». Однако внимательный взгляд быстро наткнется на те самые детали, в которых, согласно русской народной поговорке, и прячется черт. Отбросим лирику, вот что пишет автор о своем торговом подходе, результаты которого представлены на графике эквити

На графике комплекс счетов с разными стратегиями (объединенный эквити) среднесрок, интра [интрадей], импульсные

Как видим, торгуется портфель из набора разных систем и в силу этого, постоянно находящийся в рынке. Среднесрочные позиции открыты в течение достаточно длительного времени, а в дополнение к ним всегда имеются постоянно меняющиеся краткосрочные позиции. Очевидно, эквити такого портфеля всегда должна следовать вслед за колебаниями торгуемого инструмента

( Читать дальше )

вчера купил, когда упало, сегодня продал



( Читать дальше )

На прошлой неделе в пятницу произошло интересное событие, резкий рывок вниз по всем акциям и индексам, даже рубль смогли обвалить на мини объёмах.
Американские площадки не работали — европейские проторговались практически в ноль.
Думаю, многие понимают — что это была разводка спекулянтов — так сказать стихийное событие в штиль на финансовых рынках. 
Однако, вечерка поставила все точки над i — постепенный выкуп и падение волатильности.  Выходные прошли спокойно — войска никто не вводил — были учения в черном море, всего-навсего. На Украине одна и та же история — партизанская стрельба, неприятные печальные новости о жертвах.  
В Багдаде все спокойно.
Перед открытием торгов внешний фон тихий – фьючерсы на S&P500 изменяются незначительно, нефть там же, Азия без значимых потрясений. По идее открытие ФР РФ должно пройти на уровнях закрытия пятницы.


Проведем технический анализ по четырем ликвидным инструментам ФОРТС: RIU4, SIU4, SRU4 и  GZU4

RIU4


( Читать дальше )

Сколько бы цена не отбивалась от уровней 136-137 она снова и снова магическим образом тянется вверх. Так было на экспирации в старом контракте, так уже два раза мишек катают и в новом. 
Сегодня, завтра все решится, если проторговываем уровни выше 135,5-136 то пойдем обновлять хаи и надежды на нисходящий тренд рушатся. Чтобы не рушилось депо, именно на этих точках я предлагаю медведям тяжело выдохнуть и уйти в летнюю спячку.

132200 пробуем продать, если до 15:00 не припадем то переворачиваемся в лонг спекулятивно.

Доходность могла бы быть положительной, если бы не два фейла:
1) 2-го июня не хватило свободной маржи на проливе фьючерса ртс (робот был в лонге). Пришел дядя Коля. После этого я уменьшил загрузку депозита.
2) 16-го июня произвелась поставка фьючерсного контракта на акции сбербанка, лол. После этого, поговорив с брокером, я сменил категорию риска в ФР секции на "100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)", вроде теперь автоматической поставки быть не должно.



Прикрутил к счету мониторинг — www.myfxbook.com/members/funky_dennis/forts-max/937730