Усреднение

Решил посмотреть статистику прошлого года и лишний раз пройтись по своим ошибкам.

Ошибки две: Усреднение и переторговка (для экономии букв возьмём термин -УСРЕПЕРЕТОРГ).

  Очень простой и эфективный способ борьбы с УСРЕПЕРЕТОРГОМ — Дневной Стоп-Лосс.
Самое интересной что в системе у меня он прописан, но, видимо, не активирован=)
  Что бы воотчию видеть реальный результат от УСРЕПЕРТОРГА, а не мифическое — так низзя, это плохо, возьмём мою торговлю за несколько месяцев весеннего периода 2014 года..
И представим что при просадке 1500 руб за день (дневной СтопЛосс) я прекращал торговать.
===========================================
 
Сумма убыточных дней (с результатом

( Читать дальше )

Наблюдаю уже давно за действиями одного политика. И видно невооружённым глазом — налицо типичная ошибка начинающего тредера: Взял позу — но оказалось не в ту сторону, бывает… но он не хочет признать эту ошибку и продолжает усредняться. Продолжает набор позы в
эту же сторону…   Про мантру «фиксируй убытки сразу» похоже не слышал.

Вот с интересом продолжаю наблюдать — чем это «усреднение» против рынка закончится.

После  двух дней «долгого и тщательного шевеления мозгами в моей умной голове» © я, наконец, нашел простое математическое доказательство того, что интуитивно понимал уже очень давно. Усреднение нарушает основное правило любой торговли, которое гласит :  «потенциальная прибыль должна быть больше потенциального убытка».

Тут, правда, стоит оговорится, что под усреднением я имею ввиду именно его классическое понимание: «увеличение убыточной позиции». Пирамидинг по тренду или набор крупной позиции – это другое и речь не о них.

( Читать дальше )

Моя торговля и реакция на комментарии  вчерашних блогов
Прочитал несколько блогов по индикаторам, потерям денег и росту рынка в результате торговли 8 января. Хотел бы  на смарт-лабе больше блогов по торговле и теханализу. Я торгую давно (с 2007 года с перерывами). Использую все таймфреймы от M5 до W, в основном H1. Тем кто критикует индикаторы хочу сказать, что знаю спецов, у которых по 16 графиков цены без индикаторов, другие используют только одну среднюю. Каждый трейдер индивидуален и не надо никого ругать за это. Не надо использовать много индикаторов. У меня две средние длинная и короткая, MACD (оба), Stohastic и Parabolic. Причем последним пользусь редко. Тактика простая по длиной EMA — тренд, короткая и MACD для входа. Иногда для входа подходит Stohastic. Смотрю за подтверждением сигнала, научился доливать при росте наконец.
 Использую short, но небольшой суммой и кратковременно. Тренд также хорошо виден на дневных графиках по MACD. Поэтому я был удивлен, что вчера в блогах и комментариях трейдеры писали о своих убытках, играя в short  против растущего тренда. Ведь тренд — наш друг. Я же продавал частями  Сбер и Газпром, купленные 30.12. Вчера было много вопросов почему рынок взлетел. Не обижайтесь, но вы должны делать деньги, а не задавать такие вопросы. Это работа аналитиков.

( Читать дальше )

Перед тем как полностью описать свою систему, пытаюсь как можно полно скоратить всё ненужное и отвлекающее от сути.

За два года торговли я постоянно вёл записи, на повторяющиеся и вновь открываемые для себя моменты в торговле..
Ничего удивительного в том, что занимаюясь интуитивным интрадеем, в основном, я размышлял над психологическими моментами торговли.
Грубо, на глаз, из 200 записей 150-170 о тильте, усреднении, терпении, спокойствии и тому подобном, то есть о психологии..

И знаете что, я прихожу к выводу о том(эту тему я усуглю и разовью в своих следующих постах), что "психологии не существует". 

Поясню: когда мы начинаем анализировать свою торговлю и ошибки, мы(особеено «интуиты» и меньше -«логики») отвлекаемся на последствия ошибок — на свои эмоции.
Когда на самом деле надо работать над первопричиной — не рациональным действием, которое привело к ошибке.

Поэтому я и говорю что психологии не существует, это лишь выдумка, страх, боль, но существующая только в нашей голове. В природе, в настоящем нет тильта он выдуман нашим эгоистичным мозгом, мозг не желает думать об истине он желает думать о том, что ему больно, ставя эту боль в центр мира, отодвигая с её законного места истину.

( Читать дальше )

Вот и очередной шедевр. Сто процентов ХИТ. В это раз про усреднение в трейдинге. Как всегда, коротко, по делу и с наглядными примерами :)

Друзья, плюсуем, пишем комментарии! Мне всегда важно знать ваше мнение! 

Успешных трейдов!

P.S.
Тролли приглашаются на банкет! ))) Как же без вас? ))))
 
 

Меня ниже C3PO просил откликнуться на его утверждение

«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»

 но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.

1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение. 

Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.

Лично я торгую портфель.

2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем  усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:

( Читать дальше )

Вот реально не понимаю!
Реально не буду говорить, про ММ и прочее, изветсное всем.


Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.
Только никто не услышал простой позыв: достаточность капитала и МЕНЬШИЙ профит. (т.е. если вы работаете усреднением или его вариантом «мартином» — будьте готовы к тому, что вы всё больше капитала задействуете, и крыть с небольшой прибылью на совокупную позу, НО ТАК, ЧТОБЫ ЗАНОВО ЗАПУСТИТЬ это усреднение).
Оно те же 20% годовых приносит на роботизированных (и не обязательно) стратегиях. Весь вопрос т олько в том, как вы каждый раз строите планы рынка своего (а не того, который на графике).

ДАЛЕЕ «терпилам» не советую читать, потому что на примере внерынокчного «форекса».
-------------------------------------------------------------------------------
Своего робота я пишу уже лет 7 минимум (потом вернусь к этой теме подробно).
-------------------------------------------------------------------------------

Собственно, торгуйте как ВАМ удобно, хотя опять таки от «гур» роботостроительства" — любая нормальная система робототизированная — психологически некомфортна. В абсолюте она не комфортна, потому что пока приносит прибыль  — круто, расслабились; началась просадка — некомфортно и ХОЧЕТСЯ РУКАМИ ПОМОЧЬ.

( Читать дальше )