Управление портфелем активов для Алексея

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 6-ти недель торгов. 

Результат прошедшей недели:




На данный момент не все участники прислали итоговый результат, поэтому обновил по тем, что есть, как поступят свежие данные — обновим остальных.

Один участник покинул проект, он нашел инвестора, поэтому можно только порадоваться за него и пожелать удачи.

«Вот Так» и «Юрий К.» давно не подают признаки жизни, поэтому, возможно, скоро не будет и их в таблице (дадим еще 2 недели, если не объявятся, то их исключим).

На этой неделе я немного притормозил полет своей команды, без меня результат у них был бы в разы лучше. Я особо не торговал на этой неделе, среда и четверг были четко в лонг, я ничего не делал, во вторник хеджился от падения и закрылся почти в ноль, не считая комиссии и чудовищного проскальзывания.

Каждый участник может ответить себе честно на вопрос для чего он участвует в этой таблице? Кто-то для тщеславия (не будем показывать пальцем, на той неделе он себя проявил), для меня лично этой некий кейс, я пытаюсь научиться правильно сглаживать кривую эквити во время падения рынков, но с риском в последнее время немного перебарщиваю.

Также хочу себе ответить честно еще на один вопрос — когда ты работаешь по ТС и она в большой просадке и вот-вот скоро выстрелит, нужно ли повышать риск на сделку?

Больше склоняюсь к ответу, что нет, потому что каждая новая сделка может привести к еще большей просадке, что только лишь вдвойне усугубит ситуацию, но при этом можно упустить невероятный выстрел вверх эквити. В общем бабушка на двое сказала.

Также я понял, что ТС, построенную на фьючах Si невозможно перенести на опционы Si из-за их никакущей ликвидности. На этой неделе я не мог по-человечески открыть/закрыть позицию в коллах Si на смешную сумму 10 тыс.руб по сигналу, при теор.цене 85 смог купить лишь по 94, т.е надбавка больше 10%, то же самое при закрытие позиции — когда что-то идет не так и от опционов нужно срочно избавляться, ты заплатишь также порядка 10% сверху к теор.цене.

Вспоминаю Марию, на нашем рынке интрадэй еженедельными опционами можно торговать только лишь на Ri, все остальное не развито. В четверг хотел открыть путы в Si до обеда на 2 тыс.руб, теор.цена была что-то вроде 110, а аск стоял по 336. Это просто какая-то утопия. В доске опционов нет маркетмэйкеров, там стоят лишь одни лохотронщики при цене теор.вера где-нибудь в районе 1000 выставляют аски по 499 000 в надежде, что какая-то заблудшая душонка попадется к ним в сети и они страшно наварятся при этом)))

И еще один интересный момент, коли на смартлабе стали появляться в последнее время все больше топиков о продаже роботов, ДУ и прочей лабуде.

Смотрите, есть, например, такая вот ТС, которая ежегодно забирает с рынка по 50% годовых (если без реинвестирования):



( Читать дальше )

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги теперь уже 5-ти недель торгов. 

Результат прошедшей недели:




Неделя была очень волатильной, я поймал большого лося, а вот А.Г. молодец, больше всех заработал на этой неделе.

В среду хеджил портфель от падения рынков после выхода в 16:30 CPI, был лонг 50 фьючей Si и Put Ri где-то на 20-30 тыс.руб. На 17:00 была хорошая прибыль, затем USD/RUB стал падать, Ri пошел в рост, EUR/USD с Америкой стали выкупать и чего-то меня черт дернул оставить эти позиции до вечера, хотя раньше всегда старался закрывать текущие интрадэй позы до 18:45. Как сейчас помню свои мысли, думал оставлю до вечера, а вечером часов в 21:00-22:00 закрою, типа даю шанс рынку еще немного подумать. Где-то к 21:00, когда я добрался до терминала и увидел, что USD/RUB упал за 3 часа почти на рубль, я подумал про себя «вот тебе бабушка и Юрьев день», стоит один раз нарушить элементарное правило и получай в этот же день такой взрыв волатильности против твоей позиции. Если не ошибаюсь, рубль в эту среду поставил исторический рекорд по своему укреплению за столь короткое время за всю свою историю. Убыток за день составил -80 тыс.руб.

Также мне очень запомнился четверг — был сигнал утром на покупку USD/RUB, он в среду хорошо упал, поэтому в четверг виднелась минимальная цель 57 000 по фьючу Si. Помню свои мысли в голове, что с вероятностью 95% я уверен, что цена минимум до этой цели дойдет, поэтому не пожалел даже 40 тыс.руб вложить в опционы Si со страйком 57 000, которые экспирировались в этот же день. Что было дальше — это просто песня, наверное, когда состарюсь смогу весь этот опыт в мемуары объединить и опубликовать для близкого мне круга лиц)))).

Итак, купил 1055 контрактов по цене 4 копейки, к обеду опцион вышел в деньги и дальше началась проверка брокера на прочность после дневного клиринга:



( Читать дальше )

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги теперь уже 4-ех недель торгов. 

Результат прошедшей недели:





По результатам почти 1-го месяца торгов у нас выявилась следующая пятерка сильнейших:

1. Михаил Забураев — идет ровно к ряду от недели к недели, пока все стабильно (расскажи на чем заработал, интересно);
2. Инвестиционный советник* — судя по всему, шаманит на опционах, болтанка на счету детектид;
3. BRIGHT FUTURE — тоже пока все стабильно, молодец;
4. K.G.Б. — мы на этой неделе активно хеджировались с помощью опционов Call Si и Put Ri от падения рынков, работы было много, результат на лицо. Рынки в пол, у нас плюс. Пока мне все нравится;
5. Forex's Advocate — это мой любимый участник ))), он не торгует несколько недель по семейным обстоятельствам и его ноль позволяет занять почетное место в пятерке сильнейших за последний месяц активных торгов. А если учесть еще тот факт, что у него портфель долларовый, то за эти недели его рублевая доходность показала плюс.

( Читать дальше )

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги теперь уже 3-ех недель торгов. 

Результат прошедшей недели:




Что хотелось бы отметить — RTS, «Инвестиционный советник» и др. я буду выделять звездочкой, т.к. эти товарищи показывают долларовые доходности, все остальные рублевые.

На этой неделе у нас новый лидер — Михаил Забураев, торгует на Forts. Может быть он расскажет на чем сколотил состояние на этой неделе, мне было бы интересно послушать и, думаю, другим тоже.

«Инвестиционный советник» также неплохо идет, но про этого товарища я ничего не знаю, он в прошлый раз изъявил желание принять участие в марафоне, его эквити я беру с комона, ссылку на который он предоставил. Было бы здорово, если он также в двух словах рассказал — сделки на каких инструментах ему принесли хорошую доходность на этой неделе.

В аутсайдерах

( Читать дальше )

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 2-ух недель торгов. 

Результат прошедшей недели:




Неделя была очень интересной и волатильной, Маркидонов вон даже написал, что у него на этой неделе сдали нервы и он слился в ноль. На мой взгляд, много людей легло на этой неделе, но следующая обещает быть еще интересней, потому что тема санкций до конца не раскрыта и должно быть что-то интересное!

По индексу на недельках падающая звезда:



( Читать дальше )

Всем привет, друзья!

Открываем конкурс на лучшего управляющего портфелем ценных бумаг для Алексея (это тот самый, который потерял свой основной бизнес, да еще и разочаровался в фондовом рынке).

Этим проектом мы хотим среди всего разнообразия посетителей смартлаба отобрать лучших из лучших, которые готовы еженедельно предоставлять свою переоценку портфеля на протяжении всего 2018-го года, чтобы Алексей мог воочию увидеть, что не перевелись еще нормальные управляющие в русских селеньях!

Принять участие может любой желающий, максимум еще 21 управляющего готов занести в таблицу. Главное, изъявлять желание еженедельно делать переоценку портфеля, выкладывать ее в комментариях и не теряться при первом уходе в минуса.

Если никто не изъявит желание участвовать, тогда в этом блоге hedge fund K.G.Б будет состязаться только лишь с А.Г. не на жизнь, а на смерть, победителя определит время.

Алексей установил жесткий критерий отбора — при достижении просадки счета более

( Читать дальше )