Тслаб

Уважаемые, всем добра.

Просьба откликнуться компетентных — как правильно перевести мтс на новый фьючерс? Если делать просто через управление агентами, сменить поставщика, — у меня обнуляется вся статистика, что не есть гуд.

Помогите разобраться. Спасибо заранее 

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Вчера рынок предложил продать волатильность в долларе (в Si) и купить в Газпроме (в GZ).
В них продано 8 и куплено 10 опционов соответственно. Сегодня продолжаю котировать СИ, чтобы добрать 2 лота до максимального риска.

В Газпроме имеются два соображения:

1. там достаточно большое расхождение волатильностей (порядка 7%)
2. чувствуется, что 10 лотов маловато для эффективного выравнивания дельты

В итоге Газпром ставится на донабор позиции до 20 лотов (просто увеличиваю параметр Max Risk с 10 до 20).

Состояние счета днем 3 июня 2015:

Текущее состояние робота в долларе:

( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь; следующий пост там).

"Сперва, про деньги".
26-27 мая после начала движения в Si историческая волатильность начала бодро подрастать.
Спред IV-HV оставался примерно той же ширины (около 4%), но историческая волатильность достигла (примерно) уровней последних продаж.

В этой ситуации было принято решение поставить все опционы на котирование на выход из позиции (с премией к рунку ~30 рублей), что и было проделано. В итоге оставший рост IV в опционах на доллар проходил уже без нас.

Других ситуаций на вход не было, поскольку во всех наблюдаемых сериях расхождение между волатильностями было недостаточным для начала котирования.

( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Рыночная ситуация практически не изменилась. Вчерашний вынос в районе 21 и сегодняшний утренний геп мало повлияли как на HV, так и на уровни IV. На вечерней сессии удалось продать 5 опционов на доллар (3 в страйке 50 000 и 2 в страйке 51 000). В итоге своя оценка финреза остаётся примерно прежней: +3970 в долларе и (-25) в Сбере.

Текущая (своя) оценка финреза от начала торгов +3945 руб.
Брокер в целом поддерживает:


( Читать дальше )

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь; следующий пост там).

Торговая идея состоит в прямолинейном арбитраже между HV реального рынка и IV опционных котировок.
Если эти величины слишком сильно расходятся, имеет смысл попробовать положить разницу в карман.
Тонкости кроются в измерении основных рыночных величин: сколько сейчас HV? сколько сейчас IV? сколько осталось времени до экспирации? по какому алгоритму выравнивать дельту?

В пятницу снижение исторической волатильности SiM5 продолжилось и робот Sell Vola умудрился повторно продать ещё 5 лотов, хотя и был поставлен в режим котирования с большой премией к рынку (50 рублей). В данной ситуации интересно, что набор позиции наконец-то произошел с разбиением по страйкам: один колл был продан в страйке 51 000, ещё 4 опциона продано в страйке 50 000. Для робота это нормальный режим: по мере движения рынка центральный страйк смещается и следом за ним уходят котировки.

( Читать дальше )

                                                      Приветствую всех!!!!

 

        а особенно опционщиков… Да, сейчас будет мини презентация «нового» софта для опционов — TSLab 2.0! 

       Прежде всего хочу оговориться, программа на стадии «обкатки» и на этой стадии ее еще можно изменить! Первоначально все «плющки» опционные, писались под руководством Алексея Каленковича, следственно уже текущая версия довольно интересная, для моделирования систем! 
        Цель данного поста, привлечь опытных трейдеров, для оценки программы, а так же критики, и возможно ее изменения. Так как программа делается для трейдеров, то естественно, что она должна соответствовать требованиям! 

        В данный момент тслаб уже многое умеет, и разработчики постарались, сделали десяток примеров опционных алгоритмов, которые можно получить, пощупать, а для экстрималов и поторговать. 

        Софт находится на стадии бетта-тестирования, а потому периодически будут проблемки и баги, но они быстро устраняются! 
Получить бетту сможет не каждый, заинтересованные пишите, далее детально разберемся! 

( Читать дальше )

Обращаюсь к знающим людям подскажите будет ли работать то, результаты чего приведены ниже.
 

( Читать дальше )

Всем доброго вечера, подскажите, как создать простенький скрипт в ТСлабе, по стратегии параболика, почему-то если беру кубики перечечение сверху/снизу т.е. цена с параболиком, закрытие по рынку то на истории открывает только шорт. Нужно, чтобы при закрытиии шорта сразу открывался лонг и наоборот. На форуме в Тс лабе ни чего найти не мог. Всем спасибо.

первый рисунок — квик, там хай года 91800

второй рисунок — тслаб на данных из склееного фьюча Финама, там на 2000 пт выше

( Читать дальше )

Вот и я решил написать свой первый пост. 
Прошу не судить меня строго.
Набросал первого робота, особых иллюзий по его работоспособности на рынке не пытаю, но всеже… начало положено, есть к чему стремиться. Интересует мнение опытных роботорговцев какое оптимальное соотношение прибыль/просадка должно быть при тестировании на истории?